Сравнение VCSAX с KXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) и iShares Global Consumer Staples ETF (KXI).
VCSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 янв. 2004 г.. KXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Consumer Staples Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCSAX или KXI.
Основные характеристики
| VCSAX | KXI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.27% | 5.66% |
| Дох-ть за 1 год | 19.42% | 11.24% |
| Дох-ть за 3 года | 6.34% | 1.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.24% | 5.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.39% | 5.72% |
| Коэф-т Шарпа | 1.99 | 1.14 |
| Коэф-т Сортино | 2.85 | 1.66 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 2.05 | 1.08 |
| Коэф-т Мартина | 13.24 | 6.20 |
| Индекс Язвы | 1.49% | 1.81% |
| Дневная вол-ть | 9.91% | 9.82% |
| Макс. просадка | -34.34% | -42.27% |
| Текущая просадка | -3.43% | -6.33% |
Корреляция
Корреляция между VCSAX и KXI составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VCSAX и KXI
С начала года, VCSAX показывает доходность 13.27%, что значительно выше, чем у KXI с доходностью 5.66%. За последние 10 лет акции VCSAX превзошли акции KXI по среднегодовой доходности: 8.39% против 5.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCSAX и KXI
VCSAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии KXI в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VCSAX c KXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) и iShares Global Consumer Staples ETF (KXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCSAX и KXI
Дивидендная доходность VCSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности KXI в 2.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSAX Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares | 2.59% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.77% | 2.52% | 2.40% | 2.56% | 1.92% | 2.21% |
KXI iShares Global Consumer Staples ETF | 2.93% | 2.99% | 1.98% | 2.26% | 2.34% | 2.17% | 2.98% | 2.17% | 2.34% | 2.20% | 2.35% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок VCSAX и KXI
Максимальная просадка VCSAX за все время составила -34.34%, что меньше максимальной просадки KXI в -42.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSAX и KXI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VCSAX и KXI
Текущая волатильность для Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) составляет 2.61%, в то время как у iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что VCSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.