Сравнение VCSAX с KXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) и iShares Global Consumer Staples ETF (KXI).
VCSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 янв. 2004 г.. KXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Consumer Staples Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности VCSAX и KXI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCSAX и KXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSAX Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares | 6.93% | 2.11% | 13.29% | 2.38% | -1.75% | 18.56% | 10.90% | 26.08% | -7.72% | 11.79% |
KXI iShares Global Consumer Staples ETF | 3.73% | 9.68% | 4.20% | 2.41% | -6.02% | 13.71% | 7.69% | 23.40% | -10.71% | 17.60% |
Доходность по периодам
С начала года, VCSAX показывает доходность 6.93%, что значительно выше, чем у KXI с доходностью 3.73%. За последние 10 лет акции VCSAX превзошли акции KXI по среднегодовой доходности: 7.81% против 5.73% соответственно.
VCSAX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 6.93%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 7.81%
KXI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -7.18%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 5.87%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- 5.36%
- 10 лет*
- 5.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCSAX и KXI
VCSAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии KXI в 0.46%.
Доходность на риск
VCSAX vs. KXI — Ранг доходности на риск
VCSAX
KXI
Сравнение VCSAX c KXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) и iShares Global Consumer Staples ETF (KXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCSAX | KXI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.53 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 0.83 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.11 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 0.69 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.74 | 2.00 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCSAX | KXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.53 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.44 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.42 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.49 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между VCSAX и KXI составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCSAX и KXI
Дивидендная доходность VCSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности KXI в 2.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSAX Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares | 2.15% | 2.26% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.99% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.40% | 2.56% |
KXI iShares Global Consumer Staples ETF | 2.21% | 2.29% | 2.51% | 2.99% | 1.98% | 2.26% | 2.34% | 2.17% | 2.97% | 2.17% | 2.34% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок VCSAX и KXI
Максимальная просадка VCSAX за все время составила -34.34%, что меньше максимальной просадки KXI в -42.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSAX и KXI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCSAX | KXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.34% | -42.27% | +7.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -10.24% | +0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.56% | -17.45% | +0.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.08% | -24.59% | -0.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -8.84% | +1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -5.35% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 3.55% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCSAX и KXI
Текущая волатильность для Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) составляет 3.89%, в то время как у iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что VCSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCSAX | KXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 4.15% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.98% | 8.55% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.72% | 13.09% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.00% | 12.29% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.59% | 13.69% | +0.90% |