PortfoliosLab logo
Сравнение VCSAX с KXI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VCSAX и KXI составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VCSAX и KXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) и iShares Global Consumer Staples ETF (KXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
452.23%
292.07%
VCSAX
KXI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCSAX:

0.92

KXI:

0.96

Коэф-т Сортино

VCSAX:

1.39

KXI:

1.44

Коэф-т Омега

VCSAX:

1.17

KXI:

1.18

Коэф-т Кальмара

VCSAX:

1.35

KXI:

1.18

Коэф-т Мартина

VCSAX:

4.38

KXI:

3.17

Индекс Язвы

VCSAX:

2.75%

KXI:

3.81%

Дневная вол-ть

VCSAX:

13.13%

KXI:

12.65%

Макс. просадка

VCSAX:

-34.34%

KXI:

-42.27%

Текущая просадка

VCSAX:

-2.79%

KXI:

-1.30%

Доходность по периодам

С начала года, VCSAX показывает доходность 3.98%, что значительно ниже, чем у KXI с доходностью 8.66%. За последние 10 лет акции VCSAX превзошли акции KXI по среднегодовой доходности: 8.35% против 5.88% соответственно.


VCSAX

С начала года

3.98%

1 месяц

3.39%

6 месяцев

2.31%

1 год

10.80%

5 лет

10.82%

10 лет

8.35%

KXI

С начала года

8.66%

1 месяц

4.98%

6 месяцев

3.82%

1 год

11.15%

5 лет

7.95%

10 лет

5.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCSAX и KXI

VCSAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии KXI в 0.46%.


График комиссии KXI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KXI: 0.46%
График комиссии VCSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCSAX: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCSAX и KXI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VCSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VCSAX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCSAX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSAX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSAX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSAX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSAX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

KXI
Ранг риск-скорректированной доходности KXI, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KXI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KXI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KXI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KXI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KXI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCSAX c KXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) и iShares Global Consumer Staples ETF (KXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VCSAX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VCSAX: 0.92
KXI: 0.96
Коэффициент Сортино VCSAX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VCSAX: 1.39
KXI: 1.44
Коэффициент Омега VCSAX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VCSAX: 1.17
KXI: 1.18
Коэффициент Кальмара VCSAX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VCSAX: 1.35
KXI: 1.18
Коэффициент Мартина VCSAX, с текущим значением в 4.38, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VCSAX: 4.38
KXI: 3.17

Показатель коэффициента Шарпа VCSAX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KXI равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCSAX и KXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.92
0.96
VCSAX
KXI

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCSAX и KXI

Дивидендная доходность VCSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности KXI в 2.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VCSAX
Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares
2.39%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.40%2.56%1.92%
KXI
iShares Global Consumer Staples ETF
2.31%2.51%2.99%1.98%2.26%2.34%2.17%2.98%2.17%2.34%2.20%2.35%

Просадки

Сравнение просадок VCSAX и KXI

Максимальная просадка VCSAX за все время составила -34.34%, что меньше максимальной просадки KXI в -42.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSAX и KXI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.79%
-1.30%
VCSAX
KXI

Волатильность

Сравнение волатильности VCSAX и KXI

Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что VCSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.04%
7.62%
VCSAX
KXI