PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCSAX с KXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCSAX с KXI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VCSAX (Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares) and KXI (iShares Global Consumer Staples ETF) are both Consumer Staples Equities funds. Over the past 10 years, VCSAX returned 7.62%/yr vs 5.53%/yr for KXI. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VCSAX charges 0.10%/yr vs 0.46%/yr for KXI.

Доходность

Сравнение доходности VCSAX и KXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) и iShares Global Consumer Staples ETF (KXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCSAX показывает доходность 5.19%, что значительно выше, чем у KXI с доходностью 3.26%. За последние 10 лет акции VCSAX превзошли акции KXI по среднегодовой доходности: 7.62% против 5.53% соответственно.

VCSAX

1 день
-0.22%
1 месяц
-3.85%
С начала года
5.19%
6 месяцев
3.70%
1 год
0.64%
3 года*
7.23%
5 лет*
6.17%
10 лет*
7.62%

KXI

1 день
0.15%
1 месяц
-1.82%
С начала года
3.26%
6 месяцев
2.93%
1 год
1.68%
3 года*
5.80%
5 лет*
3.75%
10 лет*
5.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCSAX и KXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCSAX
Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares		5.19%2.11%13.29%2.38%-1.75%18.56%10.90%26.08%-7.72%11.79%
KXI
iShares Global Consumer Staples ETF		3.26%9.68%4.20%2.41%-6.02%13.71%7.69%23.40%-10.71%17.60%

Correlation

The correlation between VCSAX and KXI is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2006 г.

0.89

The correlation between VCSAX and KXI has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VCSAX и KXI

Секторы
VCSAX
KXI

Потребительский защитный сектор

97.5%
96.9%

Потребительский циклический сектор

1.8%
3.1%

Промышленность

0.3%

-

Сырьевые материалы

0.3%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

VCSAX
97.5%
KXI
96.9%

Потребительский циклический сектор

VCSAX
1.8%
KXI
3.1%

Промышленность

VCSAX
0.3%
KXI

-

Сырьевые материалы

VCSAX
0.3%
KXI

-

Здравоохранение

VCSAX
0.0%
KXI

-

Коммуникационные услуги

VCSAX

-

KXI

-

Энергетика

VCSAX

-

KXI

-

Финансовые услуги

VCSAX

-

KXI

-

Недвижимость

VCSAX

-

KXI

-

Технологии

VCSAX

-

KXI

-

Коммунальные услуги

VCSAX

-

KXI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares

iShares Global Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с VCSAX:
VCSAX с VCDAXVCSAX с FDFAXVCSAX с VOOVCSAX с VTSAXVCSAX с VFIAXVCSAX с VITAXVCSAX с VDADX
Часто сравнивают с KXI:
KXI с VDCKXI с XLPKXI с IYKKXI с RXIKXI с FXGKXI с EXIKXI с VOO

Доходность на риск

VCSAX vs. KXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCSAX
Ранг доходности на риск VCSAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSAX: 33
Ранг коэф-та Мартина
KXI
Ранг доходности на риск KXI: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KXI: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KXI: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KXI: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KXI: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KXI: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCSAX c KXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) и iShares Global Consumer Staples ETF (KXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCSAXKXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
0.14

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.15
0.28

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.03

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.05

0.17

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.11

0.37

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCSAX vs. KXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCSAX на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа KXI равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCSAX и KXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCSAXKXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

0.14

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.30

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.40

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.49

+0.16

Просадки

Сравнение просадок VCSAX и KXI

Максимальная просадка VCSAX за все время составила -34.34%, что меньше максимальной просадки KXI в -42.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSAX и KXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCSAXKXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.34%

-42.27%

+7.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-10.24%

+0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.76%

-11.92%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.56%

-17.45%

+0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.08%

-24.59%

-0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.06%

-9.24%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-5.36%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

4.62%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VCSAX и KXI

Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) и iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) имеют волатильность 4.05% и 3.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCSAXKXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

3.90%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

9.33%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.36%

11.78%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.16%

12.45%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.65%

13.74%

+0.91%

Сравнение комиссий VCSAX и KXI

VCSAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии KXI в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCSAX и KXI

Дивидендная доходность VCSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности KXI в 2.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KXI
iShares Global Consumer Staples ETF		2.22%2.29%2.51%2.99%1.98%2.26%2.34%2.17%2.97%2.17%2.34%2.20%
VCSAX
Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares		2.18%2.26%2.33%2.65%2.37%2.99%2.50%2.44%2.78%2.52%2.40%2.56%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VCSAX and KXI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VCSAX has higher volatility (4.05%) compared to KXI (3.90%). In terms of maximum drawdown, VCSAX dropped -34.34% vs KXI's -42.27%.

KXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCSAX и KXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор