PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VCSAX с KXI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCSAX с KXI

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) и iShares Global Consumer Staples ETF (KXI).

VCSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 янв. 2004 г.. KXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Consumer Staples Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCSAX или KXI.

Корреляция

Корреляция между VCSAX и KXI составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VCSAX и KXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) и iShares Global Consumer Staples ETF (KXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCSAX:

0.73

KXI:

0.76

Коэф-т Сортино

VCSAX:

1.23

KXI:

1.06

Коэф-т Омега

VCSAX:

1.15

KXI:

1.13

Коэф-т Кальмара

VCSAX:

1.20

KXI:

0.85

Коэф-т Мартина

VCSAX:

3.77

KXI:

2.28

Индекс Язвы

VCSAX:

2.83%

KXI:

3.81%

Дневная вол-ть

VCSAX:

13.27%

KXI:

12.87%

Макс. просадка

VCSAX:

-34.34%

KXI:

-42.27%

Текущая просадка

VCSAX:

-0.88%

KXI:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, VCSAX показывает доходность 6.03%, что значительно ниже, чем у KXI с доходностью 10.65%. За последние 10 лет акции VCSAX превзошли акции KXI по среднегодовой доходности: 8.46% против 6.04% соответственно.

VCSAX

С начала года

6.03%

1 месяц

1.16%

6 месяцев

4.55%

1 год

10.28%

3 года

9.80%

5 лет

11.41%

10 лет

8.46%

KXI

С начала года

10.65%

1 месяц

1.26%

6 месяцев

8.67%

1 год

9.76%

3 года

7.47%

5 лет

8.57%

10 лет

6.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares

iShares Global Consumer Staples ETF

Сравнение комиссий VCSAX и KXI

VCSAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии KXI в 0.46%.

KXI
iShares Global Consumer Staples ETF
VCSAX
Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCSAX и KXI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VCSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VCSAX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCSAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSAX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSAX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSAX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
KXI
Ранг риск-скорректированной доходности KXI, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KXI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KXI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KXI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KXI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KXI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCSAX c KXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) и iShares Global Consumer Staples ETF (KXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VCSAX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KXI равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCSAX и KXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCSAX и KXI

Дивидендная доходность VCSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности KXI в 2.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VCSAX
Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares		2.35%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.40%2.56%1.92%
KXI
iShares Global Consumer Staples ETF		2.27%2.51%2.99%1.98%2.26%2.34%2.17%2.97%2.17%2.34%2.20%2.35%

Просадки

Сравнение просадок VCSAX и KXI

Максимальная просадка VCSAX за все время составила -34.34%, что меньше максимальной просадки KXI в -42.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSAX и KXI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VCSAX и KXI

Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) и iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) имеют волатильность 3.88% и 3.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...