PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCSAX с VFIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCSAX с VFIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).

VCSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 янв. 2004 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VCSAX и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCSAX и VFIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCSAX
Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares		6.93%2.11%13.29%2.38%-1.75%18.56%10.90%26.08%-7.72%11.79%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		-4.35%17.83%24.97%26.24%-18.16%28.65%18.32%31.46%-4.45%21.78%

Доходность по периодам

С начала года, VCSAX показывает доходность 6.93%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью -4.35%. За последние 10 лет акции VCSAX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 7.81% против 14.04% соответственно.

VCSAX

1 день
0.19%
1 месяц
-6.27%
С начала года
6.93%
6 месяцев
6.42%
1 год
4.52%
3 года*
7.65%
5 лет*
7.53%
10 лет*
7.81%

VFIAX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.35%
6 месяцев
-2.16%
1 год
17.30%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VCSAX:
VCSAX с VCDAXVCSAX с FDFAXVCSAX с VOOVCSAX с VTSAXVCSAX с KXIVCSAX с VITAXVCSAX с VGT
Часто сравнивают с VFIAX:
VFIAX с VOOVFIAX с SPYVFIAX с VTIVFIAX с VITAXVFIAX с VVIAXVFIAX с VFIFXVFIAX с VBIAX

Сравнение комиссий VCSAX и VFIAX

VCSAX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCSAX
Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VCSAX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCSAX
Ранг доходности на риск VCSAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSAX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VFIAX
Ранг доходности на риск VFIAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCSAX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCSAXVFIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.97

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

1.49

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

1.52

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.74

7.29

-5.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCSAX vs. VFIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCSAX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа VFIAX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCSAX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCSAXVFIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.97

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.70

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.78

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.44

+0.22

Корреляция

Корреляция между VCSAX и VFIAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCSAX и VFIAX

Дивидендная доходность VCSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности VFIAX в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCSAX
Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares		2.15%2.26%2.33%2.65%2.37%2.99%2.50%2.44%2.78%2.52%2.40%2.56%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.18%1.12%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок VCSAX и VFIAX

Максимальная просадка VCSAX за все время составила -34.34%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSAX и VFIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCSAXVFIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.34%

-55.20%

+20.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-12.12%

+2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.56%

-24.53%

+7.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.08%

-33.83%

+8.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-6.24%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-9.46%

+5.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

2.52%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VCSAX и VFIAX

Текущая волатильность для Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) составляет 3.89%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что VCSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCSAXVFIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

5.35%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

9.53%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.72%

18.32%

-4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

16.91%

-3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.59%

18.05%

-3.46%