PortfoliosLab logo
Сравнение VCSAX с VFIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VCSAX и VFIAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VCSAX и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

550.00%600.00%650.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
597.13%
638.05%
VCSAX
VFIAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCSAX:

0.87

VFIAX:

0.54

Коэф-т Сортино

VCSAX:

1.32

VFIAX:

0.87

Коэф-т Омега

VCSAX:

1.17

VFIAX:

1.13

Коэф-т Кальмара

VCSAX:

1.28

VFIAX:

0.56

Коэф-т Мартина

VCSAX:

4.13

VFIAX:

2.29

Индекс Язвы

VCSAX:

2.75%

VFIAX:

4.55%

Дневная вол-ть

VCSAX:

13.11%

VFIAX:

19.44%

Макс. просадка

VCSAX:

-34.34%

VFIAX:

-55.20%

Текущая просадка

VCSAX:

-3.04%

VFIAX:

-9.86%

Доходность по периодам

С начала года, VCSAX показывает доходность 3.71%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью -5.69%. За последние 10 лет акции VCSAX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 8.31% против 12.05% соответственно.


VCSAX

С начала года

3.71%

1 месяц

1.76%

6 месяцев

2.74%

1 год

10.85%

5 лет

10.75%

10 лет

8.31%

VFIAX

С начала года

-5.69%

1 месяц

-3.19%

6 месяцев

-4.25%

1 год

10.89%

5 лет

16.03%

10 лет

12.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCSAX и VFIAX

VCSAX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VCSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCSAX: 0.10%
График комиссии VFIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFIAX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCSAX и VFIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VCSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VCSAX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCSAX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSAX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSAX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSAX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

VFIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIAX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCSAX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VCSAX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VCSAX: 0.87
VFIAX: 0.54
Коэффициент Сортино VCSAX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VCSAX: 1.32
VFIAX: 0.87
Коэффициент Омега VCSAX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VCSAX: 1.17
VFIAX: 1.13
Коэффициент Кальмара VCSAX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VCSAX: 1.28
VFIAX: 0.56
Коэффициент Мартина VCSAX, с текущим значением в 4.13, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VCSAX: 4.13
VFIAX: 2.29

Показатель коэффициента Шарпа VCSAX на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа VFIAX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCSAX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.87
0.54
VCSAX
VFIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCSAX и VFIAX

Дивидендная доходность VCSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности VFIAX в 1.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VCSAX
Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares
2.40%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.40%2.56%1.92%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
1.37%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VCSAX и VFIAX

Максимальная просадка VCSAX за все время составила -34.34%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSAX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.04%
-9.86%
VCSAX
VFIAX

Волатильность

Сравнение волатильности VCSAX и VFIAX

Текущая волатильность для Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) составляет 7.96%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что VCSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.96%
14.22%
VCSAX
VFIAX