PortfoliosLab logo
Сравнение VCSAX с VITAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VCSAX и VITAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VCSAX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
595.96%
1,246.03%
VCSAX
VITAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCSAX:

0.79

VITAX:

0.36

Коэф-т Сортино

VCSAX:

1.21

VITAX:

0.70

Коэф-т Омега

VCSAX:

1.15

VITAX:

1.10

Коэф-т Кальмара

VCSAX:

1.16

VITAX:

0.39

Коэф-т Мартина

VCSAX:

3.74

VITAX:

1.36

Индекс Язвы

VCSAX:

2.76%

VITAX:

7.96%

Дневная вол-ть

VCSAX:

13.13%

VITAX:

30.44%

Макс. просадка

VCSAX:

-34.34%

VITAX:

-54.81%

Текущая просадка

VCSAX:

-3.20%

VITAX:

-15.56%

Доходность по периодам

С начала года, VCSAX показывает доходность 3.54%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью -12.07%. За последние 10 лет акции VCSAX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 8.35% против 18.74% соответственно.


VCSAX

С начала года

3.54%

1 месяц

0.99%

6 месяцев

2.31%

1 год

10.81%

5 лет

10.55%

10 лет

8.35%

VITAX

С начала года

-12.07%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

-9.24%

1 год

8.87%

5 лет

18.49%

10 лет

18.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCSAX и VITAX

И VCSAX, и VITAX имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VCSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCSAX: 0.10%
График комиссии VITAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VITAX: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCSAX и VITAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VCSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VCSAX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCSAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSAX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSAX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

VITAX
Ранг риск-скорректированной доходности VITAX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VITAX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCSAX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VCSAX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VCSAX: 0.79
VITAX: 0.36
Коэффициент Сортино VCSAX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VCSAX: 1.21
VITAX: 0.70
Коэффициент Омега VCSAX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VCSAX: 1.15
VITAX: 1.10
Коэффициент Кальмара VCSAX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VCSAX: 1.16
VITAX: 0.39
Коэффициент Мартина VCSAX, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VCSAX: 3.74
VITAX: 1.36

Показатель коэффициента Шарпа VCSAX на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа VITAX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCSAX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.79
0.36
VCSAX
VITAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCSAX и VITAX

Дивидендная доходность VCSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности VITAX в 0.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VCSAX
Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares
2.40%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.77%2.52%2.40%2.56%1.92%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares
0.58%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок VCSAX и VITAX

Максимальная просадка VCSAX за все время составила -34.34%, что меньше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSAX и VITAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.20%
-15.56%
VCSAX
VITAX

Волатильность

Сравнение волатильности VCSAX и VITAX

Текущая волатильность для Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) составляет 7.89%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 19.61%. Это указывает на то, что VCSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.89%
19.61%
VCSAX
VITAX