Сравнение VCSAX с VITAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).
VCSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 янв. 2004 г.. VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VCSAX и VITAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCSAX и VITAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSAX Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares | 6.73% | 2.11% | 13.29% | 2.38% | -1.75% | 18.56% | 10.90% | 26.08% | -7.72% | 11.79% |
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | -11.14% | 21.78% | 29.26% | 52.69% | -29.67% | 30.36% | 45.93% | 48.72% | 2.51% | 37.07% |
Доходность по периодам
С начала года, VCSAX показывает доходность 6.73%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью -11.14%. За последние 10 лет акции VCSAX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 7.79% против 20.84% соответственно.
VCSAX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 6.73%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- 7.79%
VITAX
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- -11.14%
- 6 месяцев
- -10.25%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 20.87%
- 5 лет*
- 14.06%
- 10 лет*
- 20.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCSAX и VITAX
И VCSAX, и VITAX имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCSAX vs. VITAX — Ранг доходности на риск
VCSAX
VITAX
Сравнение VCSAX c VITAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCSAX | VITAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 0.87 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 1.39 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.19 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 1.26 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.56 | 3.92 | -2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCSAX | VITAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.87 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.56 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.85 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.59 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между VCSAX и VITAX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCSAX и VITAX
Дивидендная доходность VCSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности VITAX в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSAX Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares | 2.15% | 2.26% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.99% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.40% | 2.56% |
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | 0.46% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.63% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок VCSAX и VITAX
Максимальная просадка VCSAX за все время составила -34.34%, что меньше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSAX и VITAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCSAX | VITAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.34% | -54.81% | +20.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -16.38% | +7.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.56% | -35.10% | +18.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.08% | -35.10% | +10.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.73% | -16.38% | +8.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -8.06% | +4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 5.24% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCSAX и VITAX
Текущая волатильность для Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) составляет 3.99%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что VCSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCSAX | VITAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 6.70% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.98% | 15.84% | -6.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.74% | 27.38% | -13.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.00% | 25.22% | -12.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.60% | 24.69% | -10.09% |