Сравнение VCSAX с VIIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX).
VCSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 янв. 2004 г.. VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности VCSAX и VIIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCSAX и VIIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSAX Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares | 6.73% | 2.11% | 13.29% | 2.38% | -1.75% | 18.56% | 10.90% | 26.08% | -7.72% | 11.79% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | -7.06% | 17.87% | 26.29% | 25.79% | -18.14% | 28.69% | 18.41% | 31.48% | -4.41% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, VCSAX показывает доходность 6.73%, что значительно выше, чем у VIIIX с доходностью -7.06%. За последние 10 лет акции VCSAX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 7.79% против 13.82% соответственно.
VCSAX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 6.73%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- 7.79%
VIIIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -7.06%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 14.44%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCSAX и VIIIX
VCSAX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCSAX vs. VIIIX — Ранг доходности на риск
VCSAX
VIIIX
Сравнение VCSAX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCSAX | VIIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 0.84 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 1.30 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.20 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 1.06 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.56 | 5.14 | -3.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCSAX | VIIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.84 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.69 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.77 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.46 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между VCSAX и VIIIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCSAX и VIIIX
Дивидендная доходность VCSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности VIIIX в 2.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSAX Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares | 2.15% | 2.26% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.99% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.40% | 2.56% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 2.90% | 2.11% | 3.66% | 2.66% | 3.39% | 4.79% | 3.07% | 2.86% | 2.45% | 1.84% | 2.38% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок VCSAX и VIIIX
Максимальная просадка VCSAX за все время составила -34.34%, что меньше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSAX и VIIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCSAX | VIIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.34% | -55.18% | +20.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -12.12% | +2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.56% | -24.50% | +7.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.08% | -33.79% | +8.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.73% | -8.90% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -10.07% | +6.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 2.49% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCSAX и VIIIX
Текущая волатильность для Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) составляет 3.99%, в то время как у Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что VCSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCSAX | VIIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 4.24% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.98% | 9.08% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.74% | 18.13% | -4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.00% | 16.85% | -3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.60% | 18.02% | -3.42% |