PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCSAX с VBIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCSAX с VBIAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VCSAX (Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares) and VBIAX (Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VCSAX is a Consumer Staples Equities fund managed by Vanguard, while VBIAX is a Diversified Portfolio fund tracking the 60% CRSP US Total Market Index / 40% Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Over the past 10 years, VCSAX returned 7.62%/yr vs 9.83%/yr for VBIAX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VCSAX charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for VBIAX.

Доходность

Сравнение доходности VCSAX и VBIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCSAX показывает доходность 5.19%, что значительно ниже, чем у VBIAX с доходностью 7.35%. За последние 10 лет акции VCSAX уступали акциям VBIAX по среднегодовой доходности: 7.62% против 9.83% соответственно.

VCSAX

1 день
-0.22%
1 месяц
-3.85%
С начала года
5.19%
6 месяцев
3.70%
1 год
0.64%
3 года*
7.23%
5 лет*
6.17%
10 лет*
7.62%

VBIAX

1 день
0.15%
1 месяц
3.71%
С начала года
7.35%
6 месяцев
7.26%
1 год
19.35%
3 года*
15.04%
5 лет*
8.01%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCSAX и VBIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCSAX
Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares		5.19%2.11%13.29%2.38%-1.75%18.56%10.90%26.08%-7.72%11.79%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		7.35%13.61%14.58%17.54%-16.90%14.21%16.40%21.78%-2.86%13.89%

Correlation

The correlation between VCSAX and VBIAX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.69

Over the past year, the correlation between VCSAX and VBIAX has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VCSAX и VBIAX

Секторы
VCSAX
VBIAX

Потребительский защитный сектор

97.5%
4.7%

Потребительский циклический сектор

1.8%
10.0%

Промышленность

0.3%
9.8%

Сырьевые материалы

0.3%
2.0%

Здравоохранение

0.0%
9.2%

Коммуникационные услуги

-

10.3%

Энергетика

-

3.7%

Финансовые услуги

-

12.0%

Недвижимость

-

2.4%

Технологии

-

33.5%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Потребительский защитный сектор

VCSAX
97.5%
VBIAX
4.7%

Потребительский циклический сектор

VCSAX
1.8%
VBIAX
10.0%

Промышленность

VCSAX
0.3%
VBIAX
9.8%

Сырьевые материалы

VCSAX
0.3%
VBIAX
2.0%

Здравоохранение

VCSAX
0.0%
VBIAX
9.2%

Коммуникационные услуги

VCSAX

-

VBIAX
10.3%

Энергетика

VCSAX

-

VBIAX
3.7%

Финансовые услуги

VCSAX

-

VBIAX
12.0%

Недвижимость

VCSAX

-

VBIAX
2.4%

Технологии

VCSAX

-

VBIAX
33.5%

Коммунальные услуги

VCSAX

-

VBIAX
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares

Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VCSAX:
VCSAX с VCDAXVCSAX с FDFAXVCSAX с VOOVCSAX с VTSAXVCSAX с VFIAXVCSAX с KXIVCSAX с VITAX
Часто сравнивают с VBIAX:
VBIAX с VWELXVBIAX с FBALXVBIAX с VFIAXVBIAX с VSMGXVBIAX с VWIAXVBIAX с VOOVBIAX с VBAIX

Доходность на риск

VCSAX vs. VBIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCSAX
Ранг доходности на риск VCSAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSAX: 33
Ранг коэф-та Мартина
VBIAX
Ранг доходности на риск VBIAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIAX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIAX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCSAX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCSAXVBIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
2.52

-2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.15
3.59

-3.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.47

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.05

3.42

-3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.11

15.60

-15.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCSAX vs. VBIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCSAX на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа VBIAX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCSAX и VBIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCSAXVBIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

2.52

-2.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.73

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.88

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.64

+0.01

Просадки

Сравнение просадок VCSAX и VBIAX

Максимальная просадка VCSAX за все время составила -34.34%, примерно равная максимальной просадке VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSAX и VBIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCSAXVBIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.34%

-35.90%

+1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-5.83%

-3.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.76%

-11.70%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.56%

-21.53%

+4.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.08%

-22.78%

-2.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.06%

0.00%

-9.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-4.44%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

1.27%

+3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VCSAX и VBIAX

Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что VCSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCSAXVBIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

2.26%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

6.11%

+3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.36%

7.90%

+4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.16%

11.05%

+2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.65%

11.21%

+3.44%

Сравнение комиссий VCSAX и VBIAX

VCSAX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCSAX и VBIAX

Дивидендная доходность VCSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности VBIAX в 5.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		5.21%6.00%5.27%4.35%2.83%3.19%2.65%2.28%2.32%1.95%2.09%2.09%
VCSAX
Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares		2.18%2.26%2.33%2.65%2.37%2.99%2.50%2.44%2.78%2.52%2.40%2.56%

Часто задаваемые вопросы

VCSAX and VBIAX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCSAX has higher volatility (4.05%) compared to VBIAX (2.26%). In terms of maximum drawdown, VCSAX dropped -34.34% vs VBIAX's -35.90%.

VBIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCSAX и VBIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор