PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCSAX с VBIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCSAX с VBIAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX).

VCSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 янв. 2004 г.. VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VCSAX и VBIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCSAX и VBIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCSAX
Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares		6.73%2.11%13.29%2.38%-1.75%18.56%10.90%26.08%-7.72%11.79%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		-4.19%13.61%14.58%17.54%-16.90%14.21%16.40%21.78%-2.86%13.89%

Доходность по периодам

С начала года, VCSAX показывает доходность 6.73%, что значительно выше, чем у VBIAX с доходностью -4.19%. За последние 10 лет акции VCSAX уступали акциям VBIAX по среднегодовой доходности: 7.79% против 8.77% соответственно.

VCSAX

1 день
0.42%
1 месяц
-7.73%
С начала года
6.73%
6 месяцев
6.01%
1 год
4.71%
3 года*
7.58%
5 лет*
7.46%
10 лет*
7.79%

VBIAX

1 день
-0.06%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-4.19%
6 месяцев
-2.40%
1 год
10.89%
3 года*
11.56%
5 лет*
6.33%
10 лет*
8.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares

Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VCSAX:
VCSAX с VCDAXVCSAX с FDFAXVCSAX с VOOVCSAX с VTSAXVCSAX с VFIAXVCSAX с KXIVCSAX с VITAX
Часто сравнивают с VBIAX:
VBIAX с VWELXVBIAX с FBALXVBIAX с VFIAXVBIAX с VSMGXVBIAX с VWIAXVBIAX с VOOVBIAX с VBAIX

Сравнение комиссий VCSAX и VBIAX

VCSAX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCSAX
Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VCSAX vs. VBIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCSAX
Ранг доходности на риск VCSAX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSAX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VBIAX
Ранг доходности на риск VBIAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIAX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIAX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCSAX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCSAXVBIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

1.01

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

1.51

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.22

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

1.31

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.56

6.22

-4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCSAX vs. VBIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCSAX на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа VBIAX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCSAX и VBIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCSAXVBIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.01

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.58

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.79

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.60

+0.06

Корреляция

Корреляция между VCSAX и VBIAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCSAX и VBIAX

Дивидендная доходность VCSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности VBIAX в 5.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCSAX
Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares		2.15%2.26%2.33%2.65%2.37%2.99%2.50%2.44%2.78%2.52%2.40%2.56%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		5.84%6.00%5.27%4.35%2.83%3.19%2.65%2.28%2.32%1.95%2.09%2.09%

Просадки

Сравнение просадок VCSAX и VBIAX

Максимальная просадка VCSAX за все время составила -34.34%, примерно равная максимальной просадке VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSAX и VBIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCSAXVBIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.34%

-35.90%

+1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-7.78%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.56%

-21.53%

+4.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.08%

-22.78%

-2.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.73%

-5.83%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-4.47%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

1.64%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VCSAX и VBIAX

Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что VCSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCSAXVBIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

3.07%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

5.93%

+3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.74%

11.27%

+2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

11.02%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

11.17%

+3.43%