PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VCORX с VWIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VCORXVWIAX
Дох-ть с нач. г.1.96%7.53%
Дох-ть за 1 год8.60%17.25%
Дох-ть за 3 года-2.18%-0.47%
Дох-ть за 5 лет0.11%2.70%
Коэф-т Шарпа1.512.56
Коэф-т Сортино2.263.97
Коэф-т Омега1.271.54
Коэф-т Кальмара0.541.05
Коэф-т Мартина5.5716.86
Индекс Язвы1.54%1.02%
Дневная вол-ть5.69%6.73%
Макс. просадка-19.06%-23.93%
Текущая просадка-8.73%-2.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между VCORX и VWIAX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VCORX и VWIAX

С начала года, VCORX показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у VWIAX с доходностью 7.53%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.32%
5.35%
VCORX
VWIAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCORX и VWIAX

VCORX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VWIAX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VCORX
Vanguard Core Bond Fund Investor Shares
График комиссии VCORX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VWIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.16%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VCORX c VWIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VCORX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VCORX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VCORX, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VCORX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VCORX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VCORX, с текущим значением в 5.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.57
VWIAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWIAX, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWIAX, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWIAX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWIAX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWIAX, с текущим значением в 16.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.86

Сравнение коэффициента Шарпа VCORX и VWIAX

Показатель коэффициента Шарпа VCORX на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа VWIAX равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCORX и VWIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.51
2.56
VCORX
VWIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCORX и VWIAX

Дивидендная доходность VCORX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности VWIAX в 5.85%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VCORX
Vanguard Core Bond Fund Investor Shares
4.51%3.99%2.91%1.11%1.65%2.92%2.99%2.09%1.59%0.00%0.00%0.00%
VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares
5.85%5.80%3.25%2.55%2.72%2.97%3.38%2.92%3.02%3.18%3.23%3.13%

Просадки

Сравнение просадок VCORX и VWIAX

Максимальная просадка VCORX за все время составила -19.06%, что меньше максимальной просадки VWIAX в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCORX и VWIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.73%
-2.06%
VCORX
VWIAX

Волатильность

Сравнение волатильности VCORX и VWIAX

Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) имеют волатильность 1.72% и 1.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.72%
1.66%
VCORX
VWIAX