PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VCORX с VWIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VCORX и VWIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.44%
5.89%
VCORX
VWIAX

Доходность по периодам

С начала года, VCORX показывает доходность 2.08%, что значительно ниже, чем у VWIAX с доходностью 7.83%.


VCORX

С начала года

2.08%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

3.43%

1 год

6.86%

5 лет (среднегодовая)

0.10%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VWIAX

С начала года

7.83%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

5.89%

1 год

14.84%

5 лет (среднегодовая)

2.70%

10 лет (среднегодовая)

3.37%

Основные характеристики


VCORXVWIAX
Коэф-т Шарпа1.252.26
Коэф-т Сортино1.843.45
Коэф-т Омега1.221.46
Коэф-т Кальмара0.461.02
Коэф-т Мартина4.1414.12
Индекс Язвы1.66%1.05%
Дневная вол-ть5.50%6.56%
Макс. просадка-19.06%-23.93%
Текущая просадка-8.63%-1.78%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCORX и VWIAX

VCORX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VWIAX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VCORX
Vanguard Core Bond Fund Investor Shares
График комиссии VCORX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VWIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.16%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между VCORX и VWIAX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VCORX c VWIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VCORX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.252.26
Коэффициент Сортино VCORX, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.843.45
Коэффициент Омега VCORX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.221.46
Коэффициент Кальмара VCORX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.461.02
Коэффициент Мартина VCORX, с текущим значением в 4.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.1414.12
VCORX
VWIAX

Показатель коэффициента Шарпа VCORX на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа VWIAX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCORX и VWIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.25
2.26
VCORX
VWIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCORX и VWIAX

Дивидендная доходность VCORX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности VWIAX в 5.84%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VCORX
Vanguard Core Bond Fund Investor Shares
4.50%3.99%2.91%1.11%1.65%2.92%2.99%2.09%1.59%0.00%0.00%0.00%
VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares
5.84%5.80%3.25%2.55%2.72%2.97%3.38%2.92%3.02%3.18%3.23%3.13%

Просадки

Сравнение просадок VCORX и VWIAX

Максимальная просадка VCORX за все время составила -19.06%, что меньше максимальной просадки VWIAX в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCORX и VWIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.63%
-1.78%
VCORX
VWIAX

Волатильность

Сравнение волатильности VCORX и VWIAX

Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) имеют волатильность 1.54% и 1.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.54%
1.50%
VCORX
VWIAX