PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCORX с VWIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCORX с VWIAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VCORX (Vanguard Core Bond Fund Investor Shares) and VWIAX (Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VCORX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while VWIAX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VCORX returned 2.17%/yr vs 5.88%/yr for VWIAX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. VCORX charges 0.20%/yr vs 0.16%/yr for VWIAX.

Доходность

Сравнение доходности VCORX и VWIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCORX показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у VWIAX с доходностью 3.59%. За последние 10 лет акции VCORX уступали акциям VWIAX по среднегодовой доходности: 2.17% против 5.88% соответственно.

VCORX

1 день
0.00%
1 месяц
0.49%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.37%
1 год
5.63%
3 года*
4.65%
5 лет*
0.47%
10 лет*
2.17%

VWIAX

1 день
0.30%
1 месяц
1.26%
С начала года
3.59%
6 месяцев
3.59%
1 год
11.43%
3 года*
8.94%
5 лет*
4.22%
10 лет*
5.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCORX и VWIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCORX
Vanguard Core Bond Fund Investor Shares		0.50%7.68%2.10%5.90%-13.27%-0.80%10.19%9.47%-0.92%4.34%
VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares		3.59%11.08%5.92%7.07%-9.04%8.55%8.52%16.47%-2.49%9.37%

Correlation

The correlation between VCORX and VWIAX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2016 г.

0.46

The correlation between VCORX and VWIAX shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.67 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VCORX и VWIAX

Секторы
VCORX
VWIAX

Финансовые услуги

1.0%
7.9%

Технологии

0.1%
4.2%

Энергетика

0.0%
3.1%

Недвижимость

0.0%
1.1%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Коммуникационные услуги

-

1.1%

Потребительский циклический сектор

-

1.9%

Потребительский защитный сектор

-

3.6%

Здравоохранение

-

5.7%

Промышленность

-

3.6%

Коммунальные услуги

-

3.6%

Финансовые услуги

VCORX
1.0%
VWIAX
7.9%

Технологии

VCORX
0.1%
VWIAX
4.2%

Энергетика

VCORX
0.0%
VWIAX
3.1%

Недвижимость

VCORX
0.0%
VWIAX
1.1%

Сырьевые материалы

VCORX

-

VWIAX
1.4%

Коммуникационные услуги

VCORX

-

VWIAX
1.1%

Потребительский циклический сектор

VCORX

-

VWIAX
1.9%

Потребительский защитный сектор

VCORX

-

VWIAX
3.6%

Здравоохранение

VCORX

-

VWIAX
5.7%

Промышленность

VCORX

-

VWIAX
3.6%

Коммунальные услуги

VCORX

-

VWIAX
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Core Bond Fund Investor Shares

Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VCORX:
VCORX с VCPIXVCORX с BNDVCORX с FHIGXVCORX с VBILXVCORX с FBNDVCORX с VGITVCORX с VTEB
Часто сравнивают с VWIAX:
VWIAX с VWENXVWIAX с VBIAXVWIAX с VEIRXVWIAX с SCHDVWIAX с SPMOVWIAX с VTSAXVWIAX с PRWCX

Доходность на риск

VCORX vs. VWIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCORX
Ранг доходности на риск VCORX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCORX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCORX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCORX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCORX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCORX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VWIAX
Ранг доходности на риск VWIAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWIAX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCORX c VWIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCORXVWIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.30

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
3.32

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.43

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

2.84

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.47

10.69

-4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCORX vs. VWIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCORX на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа VWIAX равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCORX и VWIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCORXVWIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.30

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.61

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.85

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.94

-0.46

Просадки

Сравнение просадок VCORX и VWIAX

Максимальная просадка VCORX за все время составила -18.14%, что меньше максимальной просадки VWIAX в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCORX и VWIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCORXVWIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.14%

-21.64%

+3.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.64%

-4.15%

+1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.99%

-6.96%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-15.26%

-2.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.14%

-17.41%

-0.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

0.00%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-2.22%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

1.10%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VCORX и VWIAX

Текущая волатильность для Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX) составляет 1.35%, в то время как у Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что VCORX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCORXVWIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

1.66%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

3.90%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77%

5.12%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.80%

6.97%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.80%

6.92%

-2.12%

Сравнение комиссий VCORX и VWIAX

VCORX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VWIAX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCORX и VWIAX

Дивидендная доходность VCORX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности VWIAX в 7.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCORX
Vanguard Core Bond Fund Investor Shares		4.64%4.70%4.93%3.99%2.90%1.91%2.95%2.93%2.98%2.62%2.20%0.00%
VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares		7.75%7.93%6.69%4.80%7.75%6.11%4.37%4.00%7.64%3.25%4.07%5.66%

Часто задаваемые вопросы

VCORX and VWIAX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWIAX has higher volatility (1.66%) compared to VCORX (1.35%). In terms of maximum drawdown, VCORX dropped -18.14% vs VWIAX's -21.64%.

VWIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCORX и VWIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор