PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCORX с VWELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCORX с VWELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).

VCORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 мар. 2016 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..

Доходность

Сравнение доходности VCORX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCORX и VWELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCORX
Vanguard Core Bond Fund Investor Shares		-0.07%7.68%2.10%5.90%-13.27%-0.80%10.19%9.47%-0.92%4.34%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		-3.35%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%13.98%

Доходность по периодам

С начала года, VCORX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции VCORX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 2.23% против 9.32% соответственно.

VCORX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.66%
1 год
4.20%
3 года*
4.17%
5 лет*
0.52%
10 лет*
2.23%

VWELX

1 день
2.02%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-0.44%
1 год
14.14%
3 года*
12.65%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Core Bond Fund Investor Shares

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VCORX:
VCORX с VCPIXVCORX с BNDVCORX с FHIGXVCORX с VBILXVCORX с FBNDVCORX с VGITVCORX с VTEB
Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX

Сравнение комиссий VCORX и VWELX

VCORX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares
VCORX
Vanguard Core Bond Fund Investor Shares

Доходность на риск

VCORX vs. VWELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCORX
Ранг доходности на риск VCORX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCORX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCORX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCORX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCORX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCORX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCORX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCORXVWELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.23

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.81

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.27

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.88

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.22

8.47

-3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCORX vs. VWELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCORX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWELX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCORX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCORXVWELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.23

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.69

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.81

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.82

-0.35

Корреляция

Корреляция между VCORX и VWELX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCORX и VWELX

Дивидендная доходность VCORX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности VWELX в 11.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCORX
Vanguard Core Bond Fund Investor Shares		4.26%4.70%4.93%3.99%2.90%1.91%2.95%2.93%2.98%2.62%2.20%0.00%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		11.92%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%

Просадки

Сравнение просадок VCORX и VWELX

Максимальная просадка VCORX за все время составила -18.14%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCORX и VWELX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCORXVWELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.14%

-36.12%

+17.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.75%

-8.03%

+5.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-20.88%

+2.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.14%

-25.33%

+7.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-4.90%

+3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-3.93%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

1.78%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности VCORX и VWELX

Текущая волатильность для Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX) составляет 1.64%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что VCORX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCORXVWELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

4.07%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

6.66%

-4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.26%

11.88%

-7.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.78%

11.12%

-5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.79%

11.50%

-6.71%