Сравнение VCMDX с VWENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX).
VCMDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 июн. 2019 г.. VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VCMDX и VWENX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCMDX и VWENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCMDX Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares | 17.80% | 18.20% | 5.27% | -7.45% | 13.83% | 34.82% | 5.07% | 2.74% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | -3.33% | 16.63% | 14.82% | 14.40% | -14.31% | 19.09% | 10.66% | 9.25% |
Доходность по периодам
С начала года, VCMDX показывает доходность 17.80%, что значительно выше, чем у VWENX с доходностью -3.33%.
VCMDX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 4.86%
- С начала года
- 17.80%
- 6 месяцев
- 23.21%
- 1 год
- 25.74%
- 3 года*
- 11.96%
- 5 лет*
- 13.95%
- 10 лет*
- —
VWENX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.24%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 9.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCMDX и VWENX
VCMDX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VWENX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCMDX vs. VWENX — Ранг доходности на риск
VCMDX
VWENX
Сравнение VCMDX c VWENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCMDX | VWENX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 1.24 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.82 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.27 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 1.89 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.16 | 8.54 | +0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCMDX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 1.24 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.69 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.65 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между VCMDX и VWENX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCMDX и VWENX
Дивидендная доходность VCMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.91%, что больше доходности VWENX в 12.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCMDX Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares | 12.91% | 15.21% | 2.19% | 2.50% | 14.21% | 30.56% | 0.50% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 12.01% | 11.55% | 10.85% | 6.08% | 8.28% | 8.72% | 7.85% | 4.74% | 9.58% | 5.88% | 4.53% | 6.58% |
Просадки
Сравнение просадок VCMDX и VWENX
Максимальная просадка VCMDX за все время составила -26.67%, что меньше максимальной просадки VWENX в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCMDX и VWENX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCMDX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.67% | -36.02% | +9.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -8.02% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.45% | -20.84% | -4.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -4.90% | +3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.10% | -4.38% | -6.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 1.78% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCMDX и VWENX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что VCMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCMDX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 4.06% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.20% | 6.66% | +5.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.60% | 11.88% | +3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.81% | 11.12% | +4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.40% | 11.50% | +3.90% |