PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VCMDX с GSG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCMDX с GSG

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG).

VCMDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 июн. 2019 г.. GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCMDX или GSG.

Корреляция

Корреляция между VCMDX и GSG составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VCMDX и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCMDX:

0.37

GSG:

-0.14

Коэф-т Сортино

VCMDX:

0.38

GSG:

-0.19

Коэф-т Омега

VCMDX:

1.05

GSG:

0.98

Коэф-т Кальмара

VCMDX:

0.12

GSG:

-0.05

Коэф-т Мартина

VCMDX:

0.56

GSG:

-0.64

Индекс Язвы

VCMDX:

4.80%

GSG:

6.13%

Дневная вол-ть

VCMDX:

12.54%

GSG:

17.76%

Макс. просадка

VCMDX:

-26.67%

GSG:

-89.62%

Текущая просадка

VCMDX:

-12.56%

GSG:

-71.77%

Доходность по периодам

С начала года, VCMDX показывает доходность 7.75%, что значительно выше, чем у GSG с доходностью -0.96%.

VCMDX

С начала года

7.75%

1 месяц

1.29%

6 месяцев

7.42%

1 год

4.58%

3 года

-3.14%

5 лет

15.74%

10 лет

N/A

GSG

С начала года

-0.96%

1 месяц

0.75%

6 месяцев

0.37%

1 год

-2.44%

3 года

-4.16%

5 лет

17.64%

10 лет

0.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Сравнение комиссий VCMDX и GSG

VCMDX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.

GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCMDX и GSG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VCMDX
Ранг риск-скорректированной доходности VCMDX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCMDX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCMDX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCMDX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCMDX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCMDX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
GSG
Ранг риск-скорректированной доходности GSG, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCMDX c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VCMDX на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа GSG равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCMDX и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCMDX и GSG

Дивидендная доходность VCMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		2.03%2.19%2.50%14.21%30.56%0.50%0.61%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VCMDX и GSG

Максимальная просадка VCMDX за все время составила -26.67%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCMDX и GSG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VCMDX и GSG

Текущая волатильность для Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) составляет 3.45%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что VCMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...