Сравнение VCMDX с GSG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG).
VCMDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 июн. 2019 г.. GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCMDX или GSG.
Доходность
Сравнение доходности VCMDX и GSG
Доходность по периодам
С начала года, VCMDX показывает доходность 5.35%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 6.73%.
VCMDX
5.35%
-1.25%
-2.88%
3.53%
10.39%
N/A
GSG
6.73%
-0.14%
-3.12%
2.10%
6.83%
-2.06%
Основные характеристики
| VCMDX | GSG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.23 | 0.07 |
| Коэф-т Сортино | 0.41 | 0.21 |
| Коэф-т Омега | 1.05 | 1.02 |
| Коэф-т Кальмара | 0.11 | 0.01 |
| Коэф-т Мартина | 0.59 | 0.21 |
| Индекс Язвы | 4.64% | 5.23% |
| Дневная вол-ть | 11.70% | 16.19% |
| Макс. просадка | -26.67% | -89.62% |
| Текущая просадка | -18.79% | -71.63% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCMDX и GSG
VCMDX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Корреляция
Корреляция между VCMDX и GSG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VCMDX c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCMDX и GSG
Дивидендная доходность VCMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VCMDX Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares | 2.37% | 2.50% | 14.21% | 30.56% | 0.50% | 0.61% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VCMDX и GSG
Максимальная просадка VCMDX за все время составила -26.67%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCMDX и GSG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VCMDX и GSG
Текущая волатильность для Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) составляет 3.81%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что VCMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.