PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCMDX с GSG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCMDX с GSG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG).

VCMDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 июн. 2019 г.. GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности VCMDX и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCMDX и GSG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		18.30%18.20%5.27%-7.45%13.83%34.82%5.07%2.74%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		39.85%5.93%8.52%-5.51%24.08%38.77%-23.94%2.08%

Доходность по периодам

С начала года, VCMDX показывает доходность 18.30%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 39.85%.

VCMDX

1 день
0.39%
1 месяц
6.43%
С начала года
18.30%
6 месяцев
24.60%
1 год
26.59%
3 года*
12.12%
5 лет*
14.20%
10 лет*
—

GSG

1 день
-1.01%
1 месяц
24.23%
С начала года
39.85%
6 месяцев
40.40%
1 год
41.63%
3 года*
17.03%
5 лет*
17.93%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Часто сравнивают с VCMDX:
VCMDX с COMTVCMDX с BCDVCMDX с PCLIXVCMDX с VOOVCMDX с FSGGXVCMDX с COMBVCMDX с PCRIX
Часто сравнивают с GSG:
GSG с DBCGSG с PDBCGSG с COMTGSG с GLDGSG с CGL.TOGSG с NGGGSG с NVCR

Сравнение комиссий VCMDX и GSG

VCMDX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.

GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VCMDX vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCMDX
Ранг доходности на риск VCMDX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCMDX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCMDX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCMDX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCMDX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCMDX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
GSG
Ранг доходности на риск GSG: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCMDX c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCMDXGSGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.98

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

2.66

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

3.70

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.46

10.32

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCMDX vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCMDX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSG равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCMDX и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCMDXGSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.98

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.82

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

-0.09

+0.93

Корреляция

Корреляция между VCMDX и GSG составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCMDX и GSG

Дивидендная доходность VCMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.86%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		12.86%15.21%2.19%2.50%14.21%30.56%0.50%0.60%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VCMDX и GSG

Максимальная просадка VCMDX за все время составила -26.67%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCMDX и GSG.

Загрузка...

Показатели просадок

VCMDXGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.67%

-89.62%

+62.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-11.91%

+2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.45%

-29.12%

+3.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-57.78%

+56.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.10%

-63.77%

+52.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

4.27%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности VCMDX и GSG

Текущая волатильность для Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) составляет 5.98%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что VCMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCMDXGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

11.08%

-5.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.19%

16.24%

-4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

21.16%

-5.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

21.97%

-6.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.40%

21.78%

-6.38%