PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VCMDX с GSG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCMDX с GSG

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG).

VCMDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 июн. 2019 г.. GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCMDX или GSG.

Корреляция

Корреляция между VCMDX и GSG составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности VCMDX и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
73.78%
39.36%
VCMDX
GSG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCMDX:

0.55

GSG:

-0.23

Коэф-т Сортино

VCMDX:

0.82

GSG:

-0.21

Коэф-т Омега

VCMDX:

1.11

GSG:

0.98

Коэф-т Кальмара

VCMDX:

0.30

GSG:

-0.06

Коэф-т Мартина

VCMDX:

1.44

GSG:

-0.71

Индекс Язвы

VCMDX:

4.79%

GSG:

5.75%

Дневная вол-ть

VCMDX:

12.51%

GSG:

17.54%

Макс. просадка

VCMDX:

-26.67%

GSG:

-89.62%

Текущая просадка

VCMDX:

-12.84%

GSG:

-71.41%

Доходность по периодам

С начала года, VCMDX показывает доходность 7.39%, что значительно выше, чем у GSG с доходностью -0.87%.

VCMDX

С начала года

7.39%

1 месяц

-1.62%

6 месяцев

6.34%

1 год

6.87%

5 лет

16.50%

10 лет

N/A

GSG

С начала года

-0.87%

1 месяц

-3.92%

6 месяцев

1.12%

1 год

-4.22%

5 лет

21.27%

10 лет

0.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VCMDX и GSG

VCMDX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.

GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
График комиссии GSG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GSG: 0.75%
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares
График комиссии VCMDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCMDX: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCMDX и GSG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VCMDX
Ранг риск-скорректированной доходности VCMDX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCMDX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCMDX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCMDX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCMDX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCMDX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
GSG
Ранг риск-скорректированной доходности GSG, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCMDX c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VCMDX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VCMDX: 0.55
GSG: -0.23
Коэффициент Сортино VCMDX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VCMDX: 0.82
GSG: -0.21
Коэффициент Омега VCMDX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VCMDX: 1.11
GSG: 0.98
Коэффициент Кальмара VCMDX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VCMDX: 0.30
GSG: -0.17
Коэффициент Мартина VCMDX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VCMDX: 1.44
GSG: -0.71

Показатель коэффициента Шарпа VCMDX на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа GSG равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCMDX и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55
-0.23
VCMDX
GSG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCMDX и GSG

Дивидендная доходность VCMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		2.04%2.19%2.50%14.21%30.56%0.50%0.61%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VCMDX и GSG

Максимальная просадка VCMDX за все время составила -26.67%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCMDX и GSG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.84%
-18.07%
VCMDX
GSG

Волатильность

Сравнение волатильности VCMDX и GSG

Текущая волатильность для Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) составляет 6.59%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 9.26%. Это указывает на то, что VCMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.59%
9.26%
VCMDX
GSG