PortfoliosLab logo
Сравнение VCMDX с COMB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VCMDX и COMB составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности VCMDX и COMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
74.35%
46.56%
VCMDX
COMB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCMDX:

0.58

COMB:

0.40

Коэф-т Сортино

VCMDX:

0.85

COMB:

0.66

Коэф-т Омега

VCMDX:

1.11

COMB:

1.08

Коэф-т Кальмара

VCMDX:

0.31

COMB:

0.21

Коэф-т Мартина

VCMDX:

1.50

COMB:

0.98

Индекс Язвы

VCMDX:

4.80%

COMB:

5.57%

Дневная вол-ть

VCMDX:

12.55%

COMB:

13.53%

Макс. просадка

VCMDX:

-26.67%

COMB:

-33.50%

Текущая просадка

VCMDX:

-12.56%

COMB:

-15.31%

Доходность по периодам

С начала года, VCMDX показывает доходность 7.75%, что значительно выше, чем у COMB с доходностью 5.74%.


VCMDX

С начала года

7.75%

1 месяц

-1.86%

6 месяцев

8.34%

1 год

6.85%

5 лет

16.63%

10 лет

N/A

COMB

С начала года

5.74%

1 месяц

-1.97%

6 месяцев

7.04%

1 год

4.94%

5 лет

13.97%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCMDX и COMB

VCMDX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии COMB в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии COMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
COMB: 0.25%
График комиссии VCMDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCMDX: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCMDX и COMB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VCMDX
Ранг риск-скорректированной доходности VCMDX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCMDX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCMDX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCMDX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCMDX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCMDX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

COMB
Ранг риск-скорректированной доходности COMB, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COMB, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMB, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMB, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMB, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMB, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCMDX c COMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VCMDX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VCMDX: 0.58
COMB: 0.40
Коэффициент Сортино VCMDX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VCMDX: 0.85
COMB: 0.66
Коэффициент Омега VCMDX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VCMDX: 1.11
COMB: 1.08
Коэффициент Кальмара VCMDX, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VCMDX: 0.31
COMB: 0.21
Коэффициент Мартина VCMDX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VCMDX: 1.50
COMB: 0.98

Показатель коэффициента Шарпа VCMDX на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа COMB равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCMDX и COMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.58
0.40
VCMDX
COMB

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCMDX и COMB

Дивидендная доходность VCMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности COMB в 2.34%


TTM20242023202220212020201920182017
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares
2.03%2.19%2.50%14.21%30.56%0.50%0.60%0.00%0.00%
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF
2.34%2.48%5.83%30.85%15.83%0.07%1.48%0.97%0.20%

Просадки

Сравнение просадок VCMDX и COMB

Максимальная просадка VCMDX за все время составила -26.67%, что меньше максимальной просадки COMB в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCMDX и COMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-22.00%-20.00%-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.56%
-15.31%
VCMDX
COMB

Волатильность

Сравнение волатильности VCMDX и COMB

Текущая волатильность для Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) составляет 6.62%, в то время как у GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что VCMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.62%
7.09%
VCMDX
COMB