PortfoliosLab logo
Сравнение VCMDX с BCD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VCMDX и BCD составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности VCMDX и BCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%65.00%70.00%75.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
73.78%
73.66%
VCMDX
BCD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCMDX:

0.55

BCD:

0.35

Коэф-т Сортино

VCMDX:

0.82

BCD:

0.57

Коэф-т Омега

VCMDX:

1.11

BCD:

1.07

Коэф-т Кальмара

VCMDX:

0.30

BCD:

0.22

Коэф-т Мартина

VCMDX:

1.44

BCD:

0.86

Индекс Язвы

VCMDX:

4.79%

BCD:

5.13%

Дневная вол-ть

VCMDX:

12.51%

BCD:

12.82%

Макс. просадка

VCMDX:

-26.67%

BCD:

-29.79%

Текущая просадка

VCMDX:

-12.84%

BCD:

-11.17%

Доходность по периодам

С начала года, VCMDX показывает доходность 7.39%, что значительно выше, чем у BCD с доходностью 5.08%.


VCMDX

С начала года

7.39%

1 месяц

-1.62%

6 месяцев

6.34%

1 год

6.87%

5 лет

16.50%

10 лет

N/A

BCD

С начала года

5.08%

1 месяц

-2.62%

6 месяцев

4.40%

1 год

4.71%

5 лет

16.19%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCMDX и BCD

VCMDX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BCD в 0.29%.


График комиссии BCD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BCD: 0.29%
График комиссии VCMDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCMDX: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCMDX и BCD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VCMDX
Ранг риск-скорректированной доходности VCMDX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCMDX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCMDX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCMDX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCMDX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCMDX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

BCD
Ранг риск-скорректированной доходности BCD, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCMDX c BCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VCMDX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VCMDX: 0.55
BCD: 0.35
Коэффициент Сортино VCMDX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VCMDX: 0.82
BCD: 0.57
Коэффициент Омега VCMDX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VCMDX: 1.11
BCD: 1.07
Коэффициент Кальмара VCMDX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VCMDX: 0.30
BCD: 0.22
Коэффициент Мартина VCMDX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VCMDX: 1.44
BCD: 0.86

Показатель коэффициента Шарпа VCMDX на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа BCD равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCMDX и BCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55
0.35
VCMDX
BCD

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCMDX и BCD

Дивидендная доходность VCMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности BCD в 3.43%


TTM20242023202220212020201920182017
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares
2.04%2.19%2.50%14.21%30.56%0.50%0.61%0.00%0.00%
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
3.43%3.60%4.51%5.21%8.30%1.29%1.56%1.59%0.07%

Просадки

Сравнение просадок VCMDX и BCD

Максимальная просадка VCMDX за все время составила -26.67%, что меньше максимальной просадки BCD в -29.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCMDX и BCD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.84%
-11.17%
VCMDX
BCD

Волатильность

Сравнение волатильности VCMDX и BCD

Текущая волатильность для Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) составляет 6.59%, в то время как у abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что VCMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.59%
7.17%
VCMDX
BCD