Сравнение VCMDX с BCD
VCMDX (Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares) and BCD (abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF) are both Commodities funds. VCMDX is actively managed, while BCD is passively managed. Over the past 5 years, VCMDX returned 10.22%/yr vs 10.84%/yr for BCD. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. VCMDX charges 0.16%/yr vs 0.30%/yr for BCD.
Доходность
Сравнение доходности VCMDX и BCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VCMDX показывает доходность 16.34%, а BCD немного ниже – 15.79%.
VCMDX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 2.44%
- 6 месяцев
- 7.88%
- С начала года
- 16.34%
- 1 год
- 28.71%
- 3 года*
- 11.61%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.87%
BCD
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 2.87%
- 6 месяцев
- 7.98%
- С начала года
- 15.79%
- 1 год
- 28.19%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.75%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.90M | $1.70M | $2.16M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VCMDX и BCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCMDX Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares | 16.34% | 18.20% | 5.27% | -7.45% | 13.83% | 34.82% | 5.07% | 2.74% |
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 15.79% | 15.71% | 6.20% | -7.58% | 18.38% | 31.87% | 4.76% | 2.94% |
Correlation
The correlation between VCMDX and BCD is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.89 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2019 г. | 0.92 |
The correlation between VCMDX and BCD has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCMDX vs. BCD — Ранг доходности на риск
VCMDX
BCD
Сравнение VCMDX c BCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCMDX | BCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.35 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 2.23 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | 7.13 | -0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCMDX и BCD
Максимальная просадка VCMDX за все время составила -26.67%, что меньше максимальной просадки BCD в -29.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCMDX и BCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCMDX | BCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.67% | -29.81% | +3.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.39% | -12.70% | -0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.39% | -12.70% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.45% | -23.03% | -2.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.55% | -7.32% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.80% | -9.82% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 3.96% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCMDX и BCD
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) имеют волатильность 3.71% и 3.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCMDX | BCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 3.71% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.31% | 10.41% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.24% | 14.25% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 15.36% | +0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.36% | 13.91% | +1.45% |
Сравнение комиссий VCMDX и BCD
VCMDX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии BCD в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCMDX и BCD
Дивидендная доходность VCMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.07%, что меньше доходности BCD в 14.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 14.87% | 17.21% | 3.60% | 4.51% | 5.21% | 8.30% | 1.29% | 1.55% | 1.59% | 0.07% |
VCMDX Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares | 13.07% | 15.21% | 2.19% | 2.50% | 14.21% | 30.56% | 0.50% | 0.60% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VCMDX and BCD have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCD has higher volatility (3.71%) compared to VCMDX (3.71%). In terms of maximum drawdown, VCMDX dropped -26.67% vs BCD's -29.81%.
BCD currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCMDX и BCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор