Сравнение VCMDX с BCD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD).
VCMDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 июн. 2019 г.. BCD - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности VCMDX и BCD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCMDX и BCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCMDX Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares | 17.80% | 18.20% | 5.27% | -7.45% | 13.83% | 34.82% | 5.07% | 2.74% |
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 14.95% | 15.71% | 6.20% | -7.58% | 18.38% | 31.87% | 4.76% | 2.64% |
Доходность по периодам
С начала года, VCMDX показывает доходность 17.80%, что значительно выше, чем у BCD с доходностью 14.95%.
VCMDX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 4.86%
- С начала года
- 17.80%
- 6 месяцев
- 23.21%
- 1 год
- 25.74%
- 3 года*
- 11.96%
- 5 лет*
- 13.95%
- 10 лет*
- —
BCD
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 2.83%
- С начала года
- 14.95%
- 6 месяцев
- 20.73%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 13.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCMDX и BCD
VCMDX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BCD в 0.29%.
Доходность на риск
VCMDX vs. BCD — Ранг доходности на риск
VCMDX
BCD
Сравнение VCMDX c BCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCMDX | BCD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 1.47 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.97 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.28 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 2.27 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.16 | 7.10 | +2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCMDX | BCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 1.47 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.89 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.64 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между VCMDX и BCD составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCMDX и BCD
Дивидендная доходность VCMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.91%, что меньше доходности BCD в 14.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCMDX Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares | 12.91% | 15.21% | 2.19% | 2.50% | 14.21% | 30.56% | 0.50% | 0.60% | 0.00% | 0.00% |
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 14.97% | 17.21% | 3.60% | 4.51% | 5.21% | 8.30% | 1.29% | 1.55% | 1.59% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок VCMDX и BCD
Максимальная просадка VCMDX за все время составила -26.67%, что меньше максимальной просадки BCD в -29.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCMDX и BCD.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCMDX | BCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.67% | -29.81% | +3.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -9.75% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.45% | -23.03% | -2.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -3.05% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.10% | -10.01% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 3.11% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCMDX и BCD
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что VCMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCMDX | BCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 5.52% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.20% | 11.61% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.60% | 15.15% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.81% | 15.42% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.40% | 13.93% | +1.47% |