PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCMDX с COMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCMDX с COMT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT).

VCMDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 июн. 2019 г.. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности VCMDX и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCMDX и COMT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		18.30%18.20%5.27%-7.45%13.83%34.82%5.07%2.74%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		35.81%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%-18.66%2.79%

Доходность по периодам

С начала года, VCMDX показывает доходность 18.30%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 35.81%.

VCMDX

1 день
0.39%
1 месяц
6.43%
С начала года
18.30%
6 месяцев
24.60%
1 год
26.59%
3 года*
12.12%
5 лет*
14.20%
10 лет*
—

COMT

1 день
-1.46%
1 месяц
20.45%
С начала года
35.81%
6 месяцев
35.80%
1 год
37.75%
3 года*
14.15%
5 лет*
15.41%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

iShares Commodities Select Strategy ETF

Часто сравнивают с VCMDX:
VCMDX с GSGVCMDX с BCDVCMDX с PCLIXVCMDX с VOOVCMDX с FSGGXVCMDX с COMBVCMDX с PCRIX
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGCCOMT с BCD

Сравнение комиссий VCMDX и COMT

VCMDX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.

COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VCMDX vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCMDX
Ранг доходности на риск VCMDX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCMDX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCMDX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCMDX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCMDX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCMDX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCMDX c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCMDXCOMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.91

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

2.55

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

3.35

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.46

9.53

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCMDX vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCMDX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COMT равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCMDX и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCMDXCOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.91

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.76

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.20

+0.64

Корреляция

Корреляция между VCMDX и COMT составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCMDX и COMT

Дивидендная доходность VCMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.86%, что больше доходности COMT в 5.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		12.86%15.21%2.19%2.50%14.21%30.56%0.50%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.70%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%

Просадки

Сравнение просадок VCMDX и COMT

Максимальная просадка VCMDX за все время составила -26.67%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCMDX и COMT.

Загрузка...

Показатели просадок

VCMDXCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.67%

-51.89%

+25.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-11.84%

+2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.45%

-29.00%

+3.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-1.46%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.10%

-24.39%

+13.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

4.16%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VCMDX и COMT

Текущая волатильность для Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) составляет 5.98%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что VCMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCMDXCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

10.12%

-4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.19%

15.20%

-3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

19.85%

-4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

20.53%

-4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.40%

18.68%

-3.28%