PortfoliosLab logo
Сравнение VCMDX с COMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VCMDX и COMT составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности VCMDX и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.03%
1.03%
VCMDX
COMT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCMDX:

0.87

COMT:

0.71

Коэф-т Сортино

VCMDX:

1.29

COMT:

1.09

Коэф-т Омега

VCMDX:

1.15

COMT:

1.13

Коэф-т Кальмара

VCMDX:

0.37

COMT:

0.38

Коэф-т Мартина

VCMDX:

2.06

COMT:

2.14

Индекс Язвы

VCMDX:

4.61%

COMT:

4.76%

Дневная вол-ть

VCMDX:

10.95%

COMT:

14.31%

Макс. просадка

VCMDX:

-26.67%

COMT:

-51.89%

Текущая просадка

VCMDX:

-16.23%

COMT:

-17.67%

Доходность по периодам

С начала года, VCMDX показывает доходность 3.22%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 3.95%.


VCMDX

С начала года

3.22%

1 месяц

2.60%

6 месяцев

3.03%

1 год

9.33%

5 лет

10.29%

10 лет

N/A

COMT

С начала года

3.95%

1 месяц

4.87%

6 месяцев

1.03%

1 год

9.62%

5 лет

6.74%

10 лет

3.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCMDX и COMT

VCMDX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.


График комиссии COMT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
График комиссии VCMDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCMDX и COMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VCMDX
Ранг риск-скорректированной доходности VCMDX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCMDX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCMDX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCMDX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCMDX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCMDX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина

COMT
Ранг риск-скорректированной доходности COMT, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COMT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCMDX c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VCMDX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.870.71
Коэффициент Сортино VCMDX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.291.09
Коэффициент Омега VCMDX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.151.13
Коэффициент Кальмара VCMDX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.370.38
Коэффициент Мартина VCMDX, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.002.062.14
VCMDX
COMT

Показатель коэффициента Шарпа VCMDX на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COMT равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCMDX и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.87
0.71
VCMDX
COMT

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCMDX и COMT

Дивидендная доходность VCMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности COMT в 4.71%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares
2.12%2.19%2.50%14.21%30.56%0.50%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF
4.71%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%0.56%

Просадки

Сравнение просадок VCMDX и COMT

Максимальная просадка VCMDX за все время составила -26.67%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCMDX и COMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-26.00%-24.00%-22.00%-20.00%-18.00%-16.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-16.23%
-17.67%
VCMDX
COMT

Волатильность

Сравнение волатильности VCMDX и COMT

Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) имеют волатильность 3.52% и 3.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.52%
3.62%
VCMDX
COMT