PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VCMDX с COMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCMDX с COMT

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT).

VCMDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 июн. 2019 г.. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCMDX или COMT.

Корреляция

Корреляция между VCMDX и COMT составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VCMDX и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCMDX:

0.17

COMT:

-0.24

Коэф-т Сортино

VCMDX:

0.59

COMT:

-0.11

Коэф-т Омега

VCMDX:

1.08

COMT:

0.99

Коэф-т Кальмара

VCMDX:

0.20

COMT:

-0.10

Коэф-т Мартина

VCMDX:

0.97

COMT:

-0.47

Индекс Язвы

VCMDX:

4.90%

COMT:

5.64%

Дневная вол-ть

VCMDX:

12.58%

COMT:

16.61%

Макс. просадка

VCMDX:

-26.67%

COMT:

-51.89%

Текущая просадка

VCMDX:

-13.13%

COMT:

-20.86%

Доходность по периодам

С начала года, VCMDX показывает доходность 7.04%, что значительно выше, чем у COMT с доходностью -0.08%.

VCMDX

С начала года

7.04%

1 месяц

-0.04%

6 месяцев

7.79%

1 год

2.14%

3 года

-2.91%

5 лет

15.49%

10 лет

N/A

COMT

С начала года

-0.08%

1 месяц

0.56%

6 месяцев

1.73%

1 год

-3.94%

3 года

-4.79%

5 лет

13.63%

10 лет

2.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

iShares Commodities Select Strategy ETF

Сравнение комиссий VCMDX и COMT

VCMDX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.

COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCMDX и COMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VCMDX
Ранг риск-скорректированной доходности VCMDX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCMDX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCMDX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCMDX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCMDX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCMDX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг риск-скорректированной доходности COMT, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COMT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCMDX c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VCMDX на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа COMT равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCMDX и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCMDX и COMT

Дивидендная доходность VCMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности COMT в 4.90%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		2.04%2.19%2.50%14.21%30.56%0.50%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		4.90%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%0.56%

Просадки

Сравнение просадок VCMDX и COMT

Максимальная просадка VCMDX за все время составила -26.67%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCMDX и COMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VCMDX и COMT

Текущая волатильность для Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) составляет 3.54%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что VCMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...