PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VCMDX с COMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCMDX с COMT

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT).

VCMDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 июн. 2019 г.. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCMDX или COMT.

Корреляция

Корреляция между VCMDX и COMT составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности VCMDX и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
74.35%
34.78%
VCMDX
COMT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCMDX:

0.58

COMT:

-0.31

Коэф-т Сортино

VCMDX:

0.85

COMT:

-0.32

Коэф-т Омега

VCMDX:

1.11

COMT:

0.96

Коэф-т Кальмара

VCMDX:

0.31

COMT:

-0.19

Коэф-т Мартина

VCMDX:

1.50

COMT:

-0.96

Индекс Язвы

VCMDX:

4.80%

COMT:

5.29%

Дневная вол-ть

VCMDX:

12.55%

COMT:

16.37%

Макс. просадка

VCMDX:

-26.67%

COMT:

-51.89%

Текущая просадка

VCMDX:

-12.56%

COMT:

-21.71%

Доходность по периодам

С начала года, VCMDX показывает доходность 7.75%, что значительно выше, чем у COMT с доходностью -1.15%.

VCMDX

С начала года

7.75%

1 месяц

-1.86%

6 месяцев

8.34%

1 год

6.85%

5 лет

16.63%

10 лет

N/A

COMT

С начала года

-1.15%

1 месяц

-4.14%

6 месяцев

1.90%

1 год

-5.61%

5 лет

14.57%

10 лет

2.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VCMDX и COMT

VCMDX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.

COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF
График комиссии COMT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
COMT: 0.48%
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares
График комиссии VCMDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCMDX: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCMDX и COMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VCMDX
Ранг риск-скорректированной доходности VCMDX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCMDX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCMDX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCMDX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCMDX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCMDX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг риск-скорректированной доходности COMT, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COMT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCMDX c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VCMDX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VCMDX: 0.58
COMT: -0.31
Коэффициент Сортино VCMDX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VCMDX: 0.85
COMT: -0.32
Коэффициент Омега VCMDX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VCMDX: 1.11
COMT: 0.96
Коэффициент Кальмара VCMDX, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VCMDX: 0.31
COMT: -0.19
Коэффициент Мартина VCMDX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VCMDX: 1.50
COMT: -0.96

Показатель коэффициента Шарпа VCMDX на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа COMT равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCMDX и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.58
-0.31
VCMDX
COMT

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCMDX и COMT

Дивидендная доходность VCMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности COMT в 4.96%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		2.03%2.19%2.50%14.21%30.56%0.50%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		4.96%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%0.56%

Просадки

Сравнение просадок VCMDX и COMT

Максимальная просадка VCMDX за все время составила -26.67%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCMDX и COMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.56%
-21.71%
VCMDX
COMT

Волатильность

Сравнение волатильности VCMDX и COMT

Текущая волатильность для Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) составляет 6.62%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 8.62%. Это указывает на то, что VCMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.62%
8.62%
VCMDX
COMT