Сравнение VCMDX с FSGGX
VCMDX (Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares) and FSGGX (Fidelity Global ex U.S. Index Fund) are both mutual funds - VCMDX is a Commodities fund actively managed by Vanguard, while FSGGX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI ex USA Index. VCMDX is actively managed, while FSGGX is passively managed. Over the past 5 years, VCMDX returned 10.22%/yr vs 9.31%/yr for FSGGX. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship. VCMDX charges 0.16%/yr vs 0.06%/yr for FSGGX.
Доходность
Сравнение доходности VCMDX и FSGGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VCMDX показывает доходность 16.34%, а FSGGX немного ниже – 15.97%.
VCMDX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 2.44%
- 6 месяцев
- 7.88%
- С начала года
- 16.34%
- 1 год
- 28.71%
- 3 года*
- 11.61%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.87%
FSGGX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- 9.24%
- С начала года
- 15.97%
- 1 год
- 29.85%
- 3 года*
- 19.26%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- 9.23%
- Всё время*
- 7.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VCMDX и FSGGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCMDX Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares | 16.34% | 18.20% | 5.27% | -7.45% | 13.83% | 34.82% | 5.07% | 2.74% |
FSGGX Fidelity Global ex U.S. Index Fund | 15.97% | 32.93% | 5.30% | 15.57% | -15.75% | 7.74% | 10.73% | 7.88% |
Correlation
The correlation between VCMDX and FSGGX is 0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.08 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2019 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between VCMDX and FSGGX has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCMDX vs. FSGGX — Ранг доходности на риск
VCMDX
FSGGX
Сравнение VCMDX c FSGGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCMDX | FSGGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.34 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 2.68 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | 9.94 | -3.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCMDX и FSGGX
Максимальная просадка VCMDX за все время составила -26.67%, что меньше максимальной просадки FSGGX в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCMDX и FSGGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCMDX | FSGGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.67% | -34.76% | +8.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.39% | -11.26% | -2.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.39% | -13.31% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.45% | -29.53% | +4.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.55% | -0.37% | -8.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.80% | -7.29% | -3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 3.04% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCMDX и FSGGX
Текущая волатильность для Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) составляет 3.71%, в то время как у Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что VCMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSGGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCMDX | FSGGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 5.11% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.31% | 14.54% | -3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.24% | 16.42% | -1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 15.71% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.36% | 16.11% | -0.75% |
Сравнение комиссий VCMDX и FSGGX
VCMDX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии FSGGX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCMDX и FSGGX
Дивидендная доходность VCMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.07%, что больше доходности FSGGX в 2.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSGGX Fidelity Global ex U.S. Index Fund | 2.33% | 2.70% | 2.91% | 2.95% | 2.64% | 2.60% | 1.71% | 2.85% | 2.66% | 0.22% | 0.05% | 2.44% |
VCMDX Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares | 13.07% | 15.21% | 2.19% | 2.50% | 14.21% | 30.56% | 0.50% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VCMDX and FSGGX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSGGX has higher volatility (5.11%) compared to VCMDX (3.71%). In terms of maximum drawdown, VCMDX dropped -26.67% vs FSGGX's -34.76%.
VCMDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCMDX и FSGGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор