PortfoliosLab logo
Сравнение VCMDX с FSGGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VCMDX и FSGGX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности VCMDX и FSGGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
74.35%
43.85%
VCMDX
FSGGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCMDX:

0.58

FSGGX:

0.74

Коэф-т Сортино

VCMDX:

0.85

FSGGX:

1.12

Коэф-т Омега

VCMDX:

1.11

FSGGX:

1.15

Коэф-т Кальмара

VCMDX:

0.31

FSGGX:

0.89

Коэф-т Мартина

VCMDX:

1.50

FSGGX:

2.77

Индекс Язвы

VCMDX:

4.80%

FSGGX:

4.28%

Дневная вол-ть

VCMDX:

12.55%

FSGGX:

16.09%

Макс. просадка

VCMDX:

-26.67%

FSGGX:

-34.76%

Текущая просадка

VCMDX:

-12.56%

FSGGX:

-0.82%

Доходность по периодам

С начала года, VCMDX показывает доходность 7.75%, что значительно ниже, чем у FSGGX с доходностью 9.02%.


VCMDX

С начала года

7.75%

1 месяц

-1.86%

6 месяцев

8.34%

1 год

6.85%

5 лет

16.63%

10 лет

N/A

FSGGX

С начала года

9.02%

1 месяц

1.88%

6 месяцев

3.81%

1 год

11.47%

5 лет

9.86%

10 лет

4.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCMDX и FSGGX

VCMDX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FSGGX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VCMDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCMDX: 0.20%
График комиссии FSGGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSGGX: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCMDX и FSGGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VCMDX
Ранг риск-скорректированной доходности VCMDX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCMDX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCMDX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCMDX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCMDX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCMDX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

FSGGX
Ранг риск-скорректированной доходности FSGGX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSGGX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGGX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGGX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGGX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGGX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCMDX c FSGGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VCMDX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VCMDX: 0.58
FSGGX: 0.74
Коэффициент Сортино VCMDX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VCMDX: 0.85
FSGGX: 1.12
Коэффициент Омега VCMDX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VCMDX: 1.11
FSGGX: 1.15
Коэффициент Кальмара VCMDX, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VCMDX: 0.31
FSGGX: 0.89
Коэффициент Мартина VCMDX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VCMDX: 1.50
FSGGX: 2.77

Показатель коэффициента Шарпа VCMDX на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSGGX равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCMDX и FSGGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.58
0.74
VCMDX
FSGGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCMDX и FSGGX

Дивидендная доходность VCMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности FSGGX в 2.67%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares
2.03%2.19%2.50%14.21%30.56%0.50%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSGGX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund
2.67%2.91%2.95%2.64%2.60%1.71%2.85%2.66%2.09%2.06%2.44%2.61%

Просадки

Сравнение просадок VCMDX и FSGGX

Максимальная просадка VCMDX за все время составила -26.67%, что меньше максимальной просадки FSGGX в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCMDX и FSGGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.56%
-0.82%
VCMDX
FSGGX

Волатильность

Сравнение волатильности VCMDX и FSGGX

Текущая волатильность для Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) составляет 6.62%, в то время как у Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) волатильность равна 10.39%. Это указывает на то, что VCMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSGGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.62%
10.39%
VCMDX
FSGGX