Сравнение VCMDX с PCLIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX).

VCMDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 июн. 2019 г.. PCLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VCMDX и PCLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCMDX и PCLIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
VCMDX Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares	18.30%	18.20%	5.27%	-7.45%	13.83%	34.82%	5.07%	2.74%
PCLIX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund	30.80%	5.76%	8.53%	0.69%	23.32%	43.83%	-9.18%	3.76%

Доходность по периодам

С начала года, VCMDX показывает доходность 18.30%, что значительно ниже, чем у PCLIX с доходностью 30.80%.

VCMDX

1 день: 0.39%

1 месяц: 6.43%

С начала года: 18.30%

6 месяцев: 24.60%

1 год: 26.59%

3 года*: 12.12%

5 лет*: 14.20%

10 лет*: —

PCLIX

1 день: 0.79%

1 месяц: 19.14%

С начала года: 30.80%

6 месяцев: 31.76%

1 год: 32.96%

3 года*: 15.28%

5 лет*: 18.66%

10 лет*: 13.29%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Название символа

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Часто сравнивают с VCMDX:

VCMDX с COMT VCMDX с GSG VCMDX с BCD VCMDX с VOO VCMDX с FSGGX VCMDX с COMB VCMDX с PCRIX

Часто сравнивают с PCLIX:

PCLIX с GUNR PCLIX с XLE PCLIX с FGKFX PCLIX с BCD PCLIX с VEGBX PCLIX с PCRIX PCLIX с PIMIX

Сравнение комиссий VCMDX и PCLIX

VCMDX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PCLIX в 0.98%.

PCLIX

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

VCMDX

Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VCMDX vs. PCLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VCMDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PCLIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCMDX c PCLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VCMDX	PCLIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.76	1.83	-0.07
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.25	2.38	-0.12
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.33	1.34	-0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.10	3.13	-0.03
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.46	8.68	+0.79
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCMDX vs. PCLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCMDX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCLIX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCMDX и PCLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VCMDX	PCLIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.76	1.83	-0.07
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.90	0.98	-0.08
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.33	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.83	0.17	+0.67

Корреляция

Корреляция между VCMDX и PCLIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCMDX и PCLIX

Дивидендная доходность VCMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.86%, что больше доходности PCLIX в 1.43%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VCMDX Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares	12.86%	15.21%	2.19%	2.50%	14.21%	30.56%	0.50%	0.60%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PCLIX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund	1.43%	2.45%	7.50%	5.06%	42.60%	73.41%	0.77%	2.46%	18.58%	12.63%	0.16%	2.22%

Просадки

Сравнение просадок VCMDX и PCLIX

Максимальная просадка VCMDX за все время составила -26.67%, что меньше максимальной просадки PCLIX в -66.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCMDX и PCLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	VCMDX	PCLIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-26.67%	-66.60%	+39.93%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-8.92%	-10.90%	+1.98%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-25.45%	-21.59%	-3.86%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-51.78%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.31%	0.00%	-1.31%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.10%	-24.39%	+13.29%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.93%	3.93%	-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VCMDX и PCLIX

Текущая волатильность для Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) составляет 5.98%, в то время как у PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что VCMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VCMDX	PCLIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.98%	10.48%	-4.50%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.19%	14.76%	-2.57%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.62%	18.95%	-3.33%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.81%	19.13%	-3.32%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.40%	40.53%	-25.13%

Сравнение VCMDX с PCLIX

Доходность

Сравнение доходности VCMDX и PCLIX

Сравнение доходности по годам VCMDX и PCLIX

Доходность по периодам

VCMDX

PCLIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VCMDX и PCLIX

Доходность на риск

VCMDX vs. PCLIX — Ранг доходности на риск

VCMDX

PCLIX

Сравнение VCMDX c PCLIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VCMDX vs. PCLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCMDX и PCLIX

Просадки

Сравнение просадок VCMDX и PCLIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VCMDX и PCLIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)