PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VCMDX с PCLIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCMDX с PCLIX

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX).

VCMDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 июн. 2019 г.. PCLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 мая 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCMDX или PCLIX.

Корреляция

Корреляция между VCMDX и PCLIX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VCMDX и PCLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCMDX:

0.37

PCLIX:

-0.25

Коэф-т Сортино

VCMDX:

0.38

PCLIX:

-0.37

Коэф-т Омега

VCMDX:

1.05

PCLIX:

0.95

Коэф-т Кальмара

VCMDX:

0.12

PCLIX:

-0.34

Коэф-т Мартина

VCMDX:

0.56

PCLIX:

-0.91

Индекс Язвы

VCMDX:

4.80%

PCLIX:

5.87%

Дневная вол-ть

VCMDX:

12.54%

PCLIX:

15.37%

Макс. просадка

VCMDX:

-26.67%

PCLIX:

-68.96%

Текущая просадка

VCMDX:

-12.56%

PCLIX:

-9.83%

Доходность по периодам

С начала года, VCMDX показывает доходность 7.75%, что значительно выше, чем у PCLIX с доходностью -1.90%.

VCMDX

С начала года

7.75%

1 месяц

1.29%

6 месяцев

7.42%

1 год

4.58%

3 года

-3.14%

5 лет

15.74%

10 лет

N/A

PCLIX

С начала года

-1.90%

1 месяц

0.63%

6 месяцев

-0.95%

1 год

-3.78%

3 года

-1.34%

5 лет

20.70%

10 лет

5.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Сравнение комиссий VCMDX и PCLIX

VCMDX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PCLIX в 0.98%.

PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCMDX и PCLIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VCMDX
Ранг риск-скорректированной доходности VCMDX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCMDX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCMDX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCMDX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCMDX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCMDX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
PCLIX
Ранг риск-скорректированной доходности PCLIX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCLIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLIX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCMDX c PCLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VCMDX на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа PCLIX равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCMDX и PCLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCMDX и PCLIX

Дивидендная доходность VCMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности PCLIX в 8.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		2.03%2.19%2.50%14.21%30.56%0.50%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		8.60%7.48%3.66%42.51%73.40%0.79%2.46%18.58%12.62%0.16%2.24%5.51%

Просадки

Сравнение просадок VCMDX и PCLIX

Максимальная просадка VCMDX за все время составила -26.67%, что меньше максимальной просадки PCLIX в -68.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCMDX и PCLIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VCMDX и PCLIX

Текущая волатильность для Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) составляет 3.45%, в то время как у PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что VCMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...