PortfoliosLab logo
Сравнение VCMDX с PCLIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VCMDX и PCLIX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности VCMDX и PCLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
74.35%
78.87%
VCMDX
PCLIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCMDX:

0.58

PCLIX:

-0.28

Коэф-т Сортино

VCMDX:

0.85

PCLIX:

-0.27

Коэф-т Омега

VCMDX:

1.11

PCLIX:

0.97

Коэф-т Кальмара

VCMDX:

0.31

PCLIX:

-0.26

Коэф-т Мартина

VCMDX:

1.50

PCLIX:

-0.77

Индекс Язвы

VCMDX:

4.80%

PCLIX:

5.44%

Дневная вол-ть

VCMDX:

12.55%

PCLIX:

15.23%

Макс. просадка

VCMDX:

-26.67%

PCLIX:

-68.96%

Текущая просадка

VCMDX:

-12.56%

PCLIX:

-9.83%

Доходность по периодам

С начала года, VCMDX показывает доходность 7.75%, что значительно выше, чем у PCLIX с доходностью -1.90%.


VCMDX

С начала года

7.75%

1 месяц

-1.86%

6 месяцев

8.34%

1 год

6.85%

5 лет

16.63%

10 лет

N/A

PCLIX

С начала года

-1.90%

1 месяц

-4.73%

6 месяцев

1.46%

1 год

-4.57%

5 лет

25.33%

10 лет

5.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCMDX и PCLIX

VCMDX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PCLIX в 0.98%.


График комиссии PCLIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PCLIX: 0.98%
График комиссии VCMDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCMDX: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCMDX и PCLIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VCMDX
Ранг риск-скорректированной доходности VCMDX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCMDX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCMDX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCMDX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCMDX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCMDX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

PCLIX
Ранг риск-скорректированной доходности PCLIX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCLIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCMDX c PCLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VCMDX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VCMDX: 0.58
PCLIX: -0.28
Коэффициент Сортино VCMDX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VCMDX: 0.85
PCLIX: -0.27
Коэффициент Омега VCMDX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VCMDX: 1.11
PCLIX: 0.97
Коэффициент Кальмара VCMDX, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VCMDX: 0.31
PCLIX: -0.26
Коэффициент Мартина VCMDX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VCMDX: 1.50
PCLIX: -0.77

Показатель коэффициента Шарпа VCMDX на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа PCLIX равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCMDX и PCLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.58
-0.28
VCMDX
PCLIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCMDX и PCLIX

Дивидендная доходность VCMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности PCLIX в 8.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares
2.03%2.19%2.50%14.21%30.56%0.50%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund
8.60%7.48%3.66%42.51%73.40%0.79%2.46%18.58%12.62%0.16%2.24%5.51%

Просадки

Сравнение просадок VCMDX и PCLIX

Максимальная просадка VCMDX за все время составила -26.67%, что меньше максимальной просадки PCLIX в -68.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCMDX и PCLIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.56%
-9.83%
VCMDX
PCLIX

Волатильность

Сравнение волатильности VCMDX и PCLIX

Текущая волатильность для Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) составляет 6.62%, в то время как у PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что VCMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.62%
7.69%
VCMDX
PCLIX