PortfoliosLab logo
Сравнение VCMDX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VCMDX и VOO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности VCMDX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
74.35%
107.69%
VCMDX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCMDX:

0.58

VOO:

0.55

Коэф-т Сортино

VCMDX:

0.85

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

VCMDX:

1.11

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

VCMDX:

0.31

VOO:

0.56

Коэф-т Мартина

VCMDX:

1.50

VOO:

2.28

Индекс Язвы

VCMDX:

4.80%

VOO:

4.60%

Дневная вол-ть

VCMDX:

12.55%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

VCMDX:

-26.67%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

VCMDX:

-12.56%

VOO:

-9.85%

Доходность по периодам

С начала года, VCMDX показывает доходность 7.75%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.69%.


VCMDX

С начала года

7.75%

1 месяц

-1.86%

6 месяцев

8.34%

1 год

6.85%

5 лет

16.63%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.69%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

-4.52%

1 год

9.85%

5 лет

15.26%

10 лет

12.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCMDX и VOO

VCMDX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VCMDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCMDX: 0.20%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCMDX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VCMDX
Ранг риск-скорректированной доходности VCMDX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCMDX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCMDX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCMDX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCMDX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCMDX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCMDX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VCMDX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VCMDX: 0.58
VOO: 0.55
Коэффициент Сортино VCMDX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VCMDX: 0.85
VOO: 0.89
Коэффициент Омега VCMDX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VCMDX: 1.11
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара VCMDX, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VCMDX: 0.31
VOO: 0.56
Коэффициент Мартина VCMDX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VCMDX: 1.50
VOO: 2.28

Показатель коэффициента Шарпа VCMDX на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCMDX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.58
0.55
VCMDX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCMDX и VOO

Дивидендная доходность VCMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares
2.03%2.19%2.50%14.21%30.56%0.50%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VCMDX и VOO

Максимальная просадка VCMDX за все время составила -26.67%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCMDX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.56%
-9.85%
VCMDX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VCMDX и VOO

Текущая волатильность для Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) составляет 6.62%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что VCMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.62%
13.96%
VCMDX
VOO