Сравнение VCMDX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VCMDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 июн. 2019 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCMDX или VOO.
Доходность
Сравнение доходности VCMDX и VOO
Доходность по периодам
С начала года, VCMDX показывает доходность 5.35%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.16%.
VCMDX
5.35%
-1.25%
-2.88%
3.53%
10.39%
N/A
VOO
26.16%
1.77%
13.62%
32.33%
15.68%
13.18%
Основные характеристики
| VCMDX | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.23 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 0.41 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.05 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.11 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 0.59 | 17.65 |
| Индекс Язвы | 4.64% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 11.70% | 12.19% |
| Макс. просадка | -26.67% | -33.99% |
| Текущая просадка | -18.79% | -0.86% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCMDX и VOO
VCMDX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VCMDX и VOO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VCMDX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCMDX и VOO
Дивидендная доходность VCMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCMDX Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares | 2.37% | 2.50% | 14.21% | 30.56% | 0.50% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VCMDX и VOO
Максимальная просадка VCMDX за все время составила -26.67%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCMDX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VCMDX и VOO
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.81% и 3.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.