Сравнение VCMDX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VCMDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 июн. 2019 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VCMDX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCMDX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCMDX Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares | 17.80% | 18.20% | 5.27% | -7.45% | 13.83% | 34.82% | 5.07% | 2.74% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 11.96% |
Доходность по периодам
С начала года, VCMDX показывает доходность 17.80%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.
VCMDX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 4.86%
- С начала года
- 17.80%
- 6 месяцев
- 23.21%
- 1 год
- 25.74%
- 3 года*
- 11.96%
- 5 лет*
- 13.95%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCMDX и VOO
VCMDX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCMDX vs. VOO — Ранг доходности на риск
VCMDX
VOO
Сравнение VCMDX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCMDX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 1.01 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.53 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 1.55 | +1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.16 | 7.31 | +1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCMDX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 1.01 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.71 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.83 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между VCMDX и VOO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCMDX и VOO
Дивидендная доходность VCMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.91%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCMDX Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares | 12.91% | 15.21% | 2.19% | 2.50% | 14.21% | 30.56% | 0.50% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок VCMDX и VOO
Максимальная просадка VCMDX за все время составила -26.67%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCMDX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCMDX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.67% | -33.99% | +7.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -11.98% | +3.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.45% | -24.52% | -0.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -5.55% | +3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.10% | -3.72% | -7.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.55% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCMDX и VOO
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что VCMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCMDX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 5.34% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.20% | 9.47% | +2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.60% | 18.11% | -2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.81% | 16.82% | -1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.40% | 17.99% | -2.59% |