Сравнение VCMDX с VTIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).
VCMDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 июн. 2019 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Фонд был запущен 12 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности VCMDX и VTIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCMDX и VTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCMDX Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares | 18.30% | 18.20% | 5.27% | -7.45% | 13.83% | 34.82% | 5.07% | 2.74% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 0.99% | 6.07% | 4.74% | 4.62% | -2.94% | 5.36% | 4.95% | 1.66% |
Доходность по периодам
С начала года, VCMDX показывает доходность 18.30%, что значительно выше, чем у VTIP с доходностью 0.99%.
VCMDX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 6.43%
- С начала года
- 18.30%
- 6 месяцев
- 24.60%
- 1 год
- 26.59%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- —
VTIP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 3.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCMDX и VTIP
VCMDX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCMDX vs. VTIP — Ранг доходности на риск
VCMDX
VTIP
Сравнение VCMDX c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCMDX | VTIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 2.09 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 3.15 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.44 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 4.11 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.46 | 13.24 | -3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCMDX | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 2.09 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 1.26 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.87 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между VCMDX и VTIP составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCMDX и VTIP
Дивидендная доходность VCMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.86%, что больше доходности VTIP в 3.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCMDX Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares | 12.86% | 15.21% | 2.19% | 2.50% | 14.21% | 30.56% | 0.50% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.77% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% |
Просадки
Сравнение просадок VCMDX и VTIP
Максимальная просадка VCMDX за все время составила -26.67%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCMDX и VTIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCMDX | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.67% | -6.27% | -20.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -0.98% | -7.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.45% | -5.50% | -19.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -0.26% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.10% | -1.05% | -10.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 0.30% | +2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCMDX и VTIP
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что VCMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCMDX | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 0.60% | +5.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.19% | 0.97% | +11.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.62% | 1.90% | +13.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.81% | 2.78% | +13.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.40% | 2.74% | +12.66% |