Сравнение VCMDX с DBCMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX).
VCMDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 июн. 2019 г.. DBCMX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 17 мая 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VCMDX и DBCMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCMDX и DBCMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCMDX Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares | 17.80% | 18.20% | 5.27% | -7.45% | 13.83% | 34.82% | 5.07% | 2.74% |
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 22.02% | 6.10% | 0.45% | -3.96% | 13.40% | 31.24% | -6.07% | 1.47% |
Доходность по периодам
С начала года, VCMDX показывает доходность 17.80%, что значительно ниже, чем у DBCMX с доходностью 22.02%.
VCMDX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 4.86%
- С начала года
- 17.80%
- 6 месяцев
- 23.21%
- 1 год
- 25.74%
- 3 года*
- 11.96%
- 5 лет*
- 13.95%
- 10 лет*
- —
DBCMX
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 10.54%
- С начала года
- 22.02%
- 6 месяцев
- 25.00%
- 1 год
- 26.40%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 7.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCMDX и DBCMX
VCMDX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DBCMX в 1.02%.
Доходность на риск
VCMDX vs. DBCMX — Ранг доходности на риск
VCMDX
DBCMX
Сравнение VCMDX c DBCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCMDX | DBCMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 2.12 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 2.82 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.39 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 3.44 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.16 | 12.96 | -3.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCMDX | DBCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 2.12 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.67 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.50 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между VCMDX и DBCMX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCMDX и DBCMX
Дивидендная доходность VCMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.91%, что больше доходности DBCMX в 2.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCMDX Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares | 12.91% | 15.21% | 2.19% | 2.50% | 14.21% | 30.56% | 0.50% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 2.49% | 3.04% | 2.89% | 3.30% | 46.88% | 13.53% | 0.00% | 1.04% | 1.21% | 5.23% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок VCMDX и DBCMX
Максимальная просадка VCMDX за все время составила -26.67%, что меньше максимальной просадки DBCMX в -37.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCMDX и DBCMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCMDX | DBCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.67% | -37.62% | +10.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -7.93% | -0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.45% | -27.60% | +2.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -1.34% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.10% | -13.46% | +2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.11% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCMDX и DBCMX
Текущая волатильность для Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) составляет 5.97%, в то время как у DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что VCMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCMDX | DBCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 6.43% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.20% | 10.03% | +2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.60% | 12.83% | +2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.81% | 16.17% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.40% | 14.51% | +0.89% |