Сравнение DBCMX с PCLPX
DBCMX (DoubleLine Strategic Commodity Fund) and PCLPX (PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2) are both Commodities funds. Over the past 10 years, DBCMX returned 7.17%/yr vs 11.69%/yr for PCLPX. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. DBCMX charges 1.02%/yr vs 0.92%/yr for PCLPX.
Доходность
Сравнение доходности DBCMX и PCLPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBCMX показывает доходность 26.87%, что значительно ниже, чем у PCLPX с доходностью 30.89%. За последние 10 лет акции DBCMX уступали акциям PCLPX по среднегодовой доходности: 7.17% против 11.69% соответственно.
DBCMX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 4.21%
- 6 месяцев
- 20.05%
- С начала года
- 26.87%
- 1 год
- 32.90%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 7.17%
- Всё время*
- 7.38%
PCLPX
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- 5.00%
- 6 месяцев
- 22.84%
- С начала года
- 30.89%
- 1 год
- 36.36%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 14.30%
- 10 лет*
- 11.69%
- Всё время*
- 5.11%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DBCMX и PCLPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 26.87% | 6.10% | 0.45% | -3.96% | 13.40% | 31.24% | -6.07% | 4.78% | -10.65% | 9.17% |
PCLPX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 | 30.89% | 4.45% | 5.92% | 0.24% | 23.04% | 43.50% | -9.12% | 19.39% | -12.15% | 10.53% |
Correlation
The correlation between DBCMX and PCLPX is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.90 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.82 |
The correlation between DBCMX and PCLPX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBCMX vs. PCLPX — Ранг доходности на риск
DBCMX
PCLPX
Сравнение DBCMX c PCLPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBCMX | PCLPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.31 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 2.33 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.88 | 7.77 | +2.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBCMX и PCLPX
Максимальная просадка DBCMX за все время составила -37.62%, что меньше максимальной просадки PCLPX в -66.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBCMX и PCLPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBCMX | PCLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.62% | -66.98% | +29.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -15.49% | +3.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.75% | -15.49% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.60% | -21.53% | -6.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.62% | -51.87% | +14.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.37% | -8.87% | +3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.15% | -24.49% | +11.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 4.63% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBCMX и PCLPX
Текущая волатильность для DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) составляет 4.74%, в то время как у PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что DBCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBCMX | PCLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 6.27% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.79% | 17.37% | -4.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.74% | 19.96% | -5.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 19.60% | -3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.62% | 40.61% | -25.99% |
Сравнение комиссий DBCMX и PCLPX
DBCMX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии PCLPX в 0.92%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBCMX и PCLPX
Дивидендная доходность DBCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности PCLPX в 10.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 2.39% | 3.04% | 2.89% | 3.30% | 46.88% | 13.53% | 0.00% | 1.04% | 1.21% | 5.23% | 0.51% | 0.00% |
PCLPX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 | 10.81% | 1.31% | 5.22% | 4.65% | 43.16% | 74.10% | 0.71% | 2.39% | 18.62% | 12.52% | 0.15% | 1.92% |
Часто задаваемые вопросы
DBCMX and PCLPX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCLPX has higher volatility (6.27%) compared to DBCMX (4.74%). In terms of maximum drawdown, DBCMX dropped -37.62% vs PCLPX's -66.98%.
DBCMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBCMX и PCLPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор