Сравнение DBCMX с PCLPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX).
DBCMX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 17 мая 2015 г.. PCLPX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DBCMX и PCLPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBCMX и PCLPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 22.02% | 6.10% | 0.45% | -3.96% | 13.40% | 31.24% | -6.07% | 4.78% | -10.65% | 9.17% |
PCLPX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 | 29.58% | 4.45% | 5.92% | 0.24% | 23.04% | 43.50% | -9.12% | 19.39% | -12.15% | 10.53% |
Доходность по периодам
С начала года, DBCMX показывает доходность 22.02%, что значительно ниже, чем у PCLPX с доходностью 29.58%. За последние 10 лет акции DBCMX уступали акциям PCLPX по среднегодовой доходности: 7.22% против 12.63% соответственно.
DBCMX
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 10.54%
- С начала года
- 22.02%
- 6 месяцев
- 25.00%
- 1 год
- 26.40%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 7.22%
PCLPX
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 15.18%
- С начала года
- 29.58%
- 6 месяцев
- 30.35%
- 1 год
- 31.12%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 17.09%
- 10 лет*
- 12.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBCMX и PCLPX
DBCMX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии PCLPX в 0.92%.
Доходность на риск
DBCMX vs. PCLPX — Ранг доходности на риск
DBCMX
PCLPX
Сравнение DBCMX c PCLPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBCMX | PCLPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 1.69 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 2.22 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.31 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 2.97 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.96 | 8.25 | +4.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBCMX | PCLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 1.69 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.89 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.31 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.15 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между DBCMX и PCLPX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBCMX и PCLPX
Дивидендная доходность DBCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности PCLPX в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 2.49% | 3.04% | 2.89% | 3.30% | 46.88% | 13.53% | 0.00% | 1.04% | 1.21% | 5.23% | 0.51% | 0.00% |
PCLPX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 | 1.43% | 1.31% | 5.22% | 4.65% | 43.16% | 74.10% | 0.71% | 2.39% | 18.62% | 12.52% | 0.15% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок DBCMX и PCLPX
Максимальная просадка DBCMX за все время составила -37.62%, что меньше максимальной просадки PCLPX в -66.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBCMX и PCLPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBCMX | PCLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.62% | -66.98% | +29.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.93% | -10.95% | +3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.60% | -21.53% | -6.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.62% | -51.87% | +14.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -1.03% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.46% | -24.90% | +11.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 3.94% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBCMX и PCLPX
Текущая волатильность для DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) составляет 6.43%, в то время как у PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) волатильность равна 10.39%. Это указывает на то, что DBCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBCMX | PCLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 10.39% | -3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.03% | 14.71% | -4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.83% | 18.86% | -6.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 19.24% | -3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.51% | 40.60% | -26.09% |