PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DBCMX с PCLPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DBCMX и PCLPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBCMX и PCLPX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBCMX
DoubleLine Strategic Commodity Fund
22.02%6.10%0.45%-3.96%13.40%31.24%-6.07%4.78%-10.65%9.17%
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2
29.58%4.45%5.92%0.24%23.04%43.50%-9.12%19.39%-12.15%10.53%

Доходность по периодам

С начала года, DBCMX показывает доходность 22.02%, что значительно ниже, чем у PCLPX с доходностью 29.58%. За последние 10 лет акции DBCMX уступали акциям PCLPX по среднегодовой доходности: 7.22% против 12.63% соответственно.


DBCMX

1 день
-1.34%
1 месяц
10.54%
С начала года
22.02%
6 месяцев
25.00%
1 год
26.40%
3 года*
8.54%
5 лет*
10.78%
10 лет*
7.22%

PCLPX

1 день
-1.03%
1 месяц
15.18%
С начала года
29.58%
6 месяцев
30.35%
1 год
31.12%
3 года*
13.32%
5 лет*
17.09%
10 лет*
12.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DoubleLine Strategic Commodity Fund

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2

Сравнение комиссий DBCMX и PCLPX

DBCMX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии PCLPX в 0.92%.


Доходность на риск

DBCMX vs. PCLPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DBCMX
Ранг доходности на риск DBCMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBCMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBCMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBCMX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBCMX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBCMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина

PCLPX
Ранг доходности на риск PCLPX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLPX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLPX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLPX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLPX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLPX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBCMX c PCLPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DBCMXPCLPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

1.69

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

2.22

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.31

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.44

2.97

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.96

8.25

+4.71

DBCMX vs. PCLPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBCMX на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCLPX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBCMX и PCLPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DBCMXPCLPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.69

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.89

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.31

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.15

+0.35

Корреляция

Корреляция между DBCMX и PCLPX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DBCMX и PCLPX

Дивидендная доходность DBCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности PCLPX в 1.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBCMX
DoubleLine Strategic Commodity Fund
2.49%3.04%2.89%3.30%46.88%13.53%0.00%1.04%1.21%5.23%0.51%0.00%
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2
1.43%1.31%5.22%4.65%43.16%74.10%0.71%2.39%18.62%12.52%0.15%1.92%

Просадки

Сравнение просадок DBCMX и PCLPX

Максимальная просадка DBCMX за все время составила -37.62%, что меньше максимальной просадки PCLPX в -66.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBCMX и PCLPX.


Загрузка...

Показатели просадок


DBCMXPCLPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.62%

-66.98%

+29.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-10.95%

+3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.60%

-21.53%

-6.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.62%

-51.87%

+14.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-1.03%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.46%

-24.90%

+11.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

3.94%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности DBCMX и PCLPX

Текущая волатильность для DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) составляет 6.43%, в то время как у PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) волатильность равна 10.39%. Это указывает на то, что DBCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DBCMXPCLPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

10.39%

-3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

14.71%

-4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.83%

18.86%

-6.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

19.24%

-3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.51%

40.60%

-26.09%