PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DBCMX с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DBCMX и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBCMX и PDBC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBCMX
DoubleLine Strategic Commodity Fund
23.68%6.10%0.45%-3.96%13.40%31.24%-6.07%4.78%-10.65%9.17%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
30.72%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-12.78%5.06%

Доходность по периодам

С начала года, DBCMX показывает доходность 23.68%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 30.72%. За последние 10 лет акции DBCMX уступали акциям PDBC по среднегодовой доходности: 7.37% против 9.86% соответственно.


DBCMX

1 день
0.45%
1 месяц
13.32%
С начала года
23.68%
6 месяцев
26.71%
1 год
28.84%
3 года*
9.03%
5 лет*
11.17%
10 лет*
7.37%

PDBC

1 день
-1.03%
1 месяц
16.09%
С начала года
30.72%
6 месяцев
33.97%
1 год
32.00%
3 года*
11.28%
5 лет*
14.29%
10 лет*
9.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DoubleLine Strategic Commodity Fund

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Сравнение комиссий DBCMX и PDBC

DBCMX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.


Доходность на риск

DBCMX vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DBCMX
Ранг доходности на риск DBCMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBCMX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBCMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBCMX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBCMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBCMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина

PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBCMX c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DBCMXPDBCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.29

1.72

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

2.31

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.31

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.64

3.04

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.71

7.48

+6.23

DBCMX vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBCMX на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа PDBC равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBCMX и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DBCMXPDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

1.72

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.76

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.56

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.22

+0.30

Корреляция

Корреляция между DBCMX и PDBC составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DBCMX и PDBC

Дивидендная доходность DBCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности PDBC в 2.94%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
DBCMX
DoubleLine Strategic Commodity Fund
2.45%3.04%2.89%3.30%46.88%13.53%0.00%1.04%1.21%5.23%0.51%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
2.94%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%

Просадки

Сравнение просадок DBCMX и PDBC

Максимальная просадка DBCMX за все время составила -37.62%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBCMX и PDBC.


Загрузка...

Показатели просадок


DBCMXPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.62%

-49.52%

+11.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-11.07%

+3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.60%

-27.63%

+0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.62%

-40.73%

+3.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.03%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.47%

-23.53%

+10.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

4.50%

-2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности DBCMX и PDBC

Текущая волатильность для DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) составляет 6.16%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что DBCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DBCMXPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

8.15%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

13.88%

-3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.77%

18.72%

-5.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

18.92%

-2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.50%

17.69%

-3.19%