Сравнение DBCMX с PDBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC).
DBCMX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 17 мая 2015 г.. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DBCMX и PDBC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBCMX и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 23.68% | 6.10% | 0.45% | -3.96% | 13.40% | 31.24% | -6.07% | 4.78% | -10.65% | 9.17% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 30.72% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 11.44% | -12.78% | 5.06% |
Доходность по периодам
С начала года, DBCMX показывает доходность 23.68%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 30.72%. За последние 10 лет акции DBCMX уступали акциям PDBC по среднегодовой доходности: 7.37% против 9.86% соответственно.
DBCMX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 13.32%
- С начала года
- 23.68%
- 6 месяцев
- 26.71%
- 1 год
- 28.84%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- 11.17%
- 10 лет*
- 7.37%
PDBC
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 16.09%
- С начала года
- 30.72%
- 6 месяцев
- 33.97%
- 1 год
- 32.00%
- 3 года*
- 11.28%
- 5 лет*
- 14.29%
- 10 лет*
- 9.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBCMX и PDBC
DBCMX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.
Доходность на риск
DBCMX vs. PDBC — Ранг доходности на риск
DBCMX
PDBC
Сравнение DBCMX c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBCMX | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.29 | 1.72 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 2.31 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.31 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 3.04 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.71 | 7.48 | +6.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBCMX | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 1.72 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.76 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.56 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.22 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между DBCMX и PDBC составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBCMX и PDBC
Дивидендная доходность DBCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности PDBC в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 2.45% | 3.04% | 2.89% | 3.30% | 46.88% | 13.53% | 0.00% | 1.04% | 1.21% | 5.23% | 0.51% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.94% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
Просадки
Сравнение просадок DBCMX и PDBC
Максимальная просадка DBCMX за все время составила -37.62%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBCMX и PDBC.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBCMX | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.62% | -49.52% | +11.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.93% | -11.07% | +3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.60% | -27.63% | +0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.62% | -40.73% | +3.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.03% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.47% | -23.53% | +10.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 4.50% | -2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBCMX и PDBC
Текущая волатильность для DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) составляет 6.16%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что DBCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBCMX | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 8.15% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | 13.88% | -3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.77% | 18.72% | -5.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.16% | 18.92% | -2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.50% | 17.69% | -3.19% |