Сравнение DBCMX с DODEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) и Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX).
DBCMX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 17 мая 2015 г.. DODEX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 10 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DBCMX и DODEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBCMX и DODEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 22.02% | 6.10% | 0.45% | -3.96% | 13.40% | 9.50% |
DODEX Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund | 5.97% | 38.64% | 7.47% | 13.37% | -14.91% | -9.57% |
Доходность по периодам
С начала года, DBCMX показывает доходность 22.02%, что значительно выше, чем у DODEX с доходностью 5.97%.
DBCMX
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 10.54%
- С начала года
- 22.02%
- 6 месяцев
- 25.00%
- 1 год
- 26.40%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 7.22%
DODEX
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- 5.97%
- 6 месяцев
- 10.10%
- 1 год
- 37.89%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBCMX и DODEX
DBCMX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии DODEX в 0.70%.
Доходность на риск
DBCMX vs. DODEX — Ранг доходности на риск
DBCMX
DODEX
Сравнение DBCMX c DODEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) и Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBCMX | DODEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 2.52 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 3.12 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.49 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 3.21 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.96 | 12.57 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBCMX | DODEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 2.52 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.41 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между DBCMX и DODEX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBCMX и DODEX
Дивидендная доходность DBCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности DODEX в 2.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 2.49% | 3.04% | 2.89% | 3.30% | 46.88% | 13.53% | 0.00% | 1.04% | 1.21% | 5.23% | 0.51% |
DODEX Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund | 2.67% | 2.83% | 1.94% | 1.92% | 1.93% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBCMX и DODEX
Максимальная просадка DBCMX за все время составила -37.62%, примерно равная максимальной просадке DODEX в -37.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBCMX и DODEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBCMX | DODEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.62% | -37.01% | -0.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.93% | -11.87% | +3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -9.14% | +7.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.46% | -13.19% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 3.03% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBCMX и DODEX
Текущая волатильность для DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) составляет 6.43%, в то время как у Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что DBCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBCMX | DODEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 7.57% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.03% | 11.11% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.83% | 15.66% | -2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 16.74% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.51% | 16.74% | -2.23% |