PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) Коэффициент Шарпа: 2.32

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

The investment seeks long-term total return. The fund normally seeks to generate long term total return through long and short exposures to commodity-related investments. The Advisor expects to gain commodity-related investment exposure primarily through derivatives contracts, securities, or other instruments. The Advisor uses investment leverage to achieve commodity exposures and expects to have, under normal circumstances, investment exposure to commodities in an amount up to the value of the fund's total assets.

Коэффициент Шарпа DBCMX равен 2.32, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 2.32 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 13 июн. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами. О том, как интерпретировать это значение и когда оно может вводить в заблуждение, читайте в статье Коэффициент Шарпа: объяснение.

Ранг коэффициента Шарпа DBCMX

Ранг коэффициента Шарпа DBCMX: 83.083
Исключительно

DBCMX опережает 83.0% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя исключительную доходность с поправкой на риск. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Подходит как базовая позиция портфеля благодаря сильной доходности с поправкой на риск
  • Отслеживайте изменения ранга, чтобы вовремя заметить ухудшение соотношения доходности и волатильности
  • Исключительный коэффициент Шарпа поддерживает больший размер позиции
  • Сравните с аналогами в категории, чтобы понять, является ли сила специфичной для актива или общей по категории

Позиция DBCMX на рынке

График показывает коэффициент Шарпа DBCMX относительно всех инвестиционных фондов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): 1.25 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 1.25 до 2.16
  • Зеленая зона (верхние 25%): 2.16 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 4.11+
  • Медиана (50-й перцентиль): 1.78 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа DoubleLine Strategic Commodity Fund с другими взаимными фондами в категории Commodities за несколько временных периодов, показывая, как доходность DBCMX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 13 июн. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
FIQRXFidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z2.50
JCRAXALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund2.49
FFGCXFidelity Global Commodity Stock Fund2.49
FFGIXFidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I2.48
FFGAXFidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A2.46
FFGTXFidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M2.44
FCGCXFidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C2.40
EIPCXParametric Commodity Strategy Fund Class I2.32
BRCYXInvesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund2.32
DBCMXDoubleLine Strategic Commodity Fund2.32

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа DBCMX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда DBCMX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

DBCMX действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель