Сравнение DBCMX с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
DBCMX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 17 мая 2015 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DBCMX и IJR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBCMX и IJR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 22.02% | 6.10% | 0.45% | -3.96% | 13.40% | 31.24% | -6.07% | 4.78% | -10.65% | 9.17% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 4.11% | 5.89% | 8.63% | 16.06% | -16.20% | 26.58% | 11.28% | 22.82% | -8.51% | 13.15% |
Доходность по периодам
С начала года, DBCMX показывает доходность 22.02%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью 4.11%. За последние 10 лет акции DBCMX уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: 7.22% против 9.88% соответственно.
DBCMX
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 10.54%
- С начала года
- 22.02%
- 6 месяцев
- 25.00%
- 1 год
- 26.40%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 7.22%
IJR
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 4.11%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 20.83%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 9.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBCMX и IJR
DBCMX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.
Доходность на риск
DBCMX vs. IJR — Ранг доходности на риск
DBCMX
IJR
Сравнение DBCMX c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBCMX | IJR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 0.92 | +1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 1.43 | +1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.19 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 1.42 | +2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.96 | 5.73 | +7.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBCMX | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 0.92 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.20 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.43 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.42 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между DBCMX и IJR составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBCMX и IJR
Дивидендная доходность DBCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности IJR в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 2.49% | 3.04% | 2.89% | 3.30% | 46.88% | 13.53% | 0.00% | 1.04% | 1.21% | 5.23% | 0.51% | 0.00% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.28% | 1.44% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.22% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок DBCMX и IJR
Максимальная просадка DBCMX за все время составила -37.62%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBCMX и IJR.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBCMX | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.62% | -58.15% | +20.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.93% | -14.85% | +6.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.60% | -28.02% | +0.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.62% | -44.36% | +6.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -5.26% | +3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.46% | -9.34% | -4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 3.68% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBCMX и IJR
DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеют волатильность 6.43% и 6.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBCMX | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 6.25% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.03% | 12.99% | -2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.83% | 22.66% | -9.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 21.51% | -5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.51% | 22.91% | -8.40% |