Сравнение DBCMX с IJR
DBCMX (DoubleLine Strategic Commodity Fund) and IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) are both funds - DBCMX is a Commodities fund managed by DoubleLine, while IJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index. Over the past 10 years, DBCMX returned 6.64%/yr vs 11.16%/yr for IJR. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. DBCMX charges 1.02%/yr vs 0.06%/yr for IJR.
Доходность
Сравнение доходности DBCMX и IJR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBCMX показывает доходность 25.48%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью 19.73%. За последние 10 лет акции DBCMX уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: 6.64% против 11.16% соответственно.
DBCMX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- 25.48%
- 6 месяцев
- 28.55%
- 1 год
- 30.53%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 8.90%
- 10 лет*
- 6.64%
IJR
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 7.27%
- С начала года
- 19.73%
- 6 месяцев
- 16.47%
- 1 год
- 37.01%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 6.25%
- 10 лет*
- 11.16%
Сравнение доходности по годам DBCMX и IJR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 25.48% | 6.10% | 0.45% | -3.96% | 13.40% | 31.24% | -6.07% | 4.78% | -10.65% | 9.17% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 19.73% | 5.89% | 8.63% | 16.06% | -16.20% | 26.58% | 11.28% | 22.82% | -8.51% | 13.15% |
Correlation
The correlation between DBCMX and IJR is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.24 |
The correlation between DBCMX and IJR shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBCMX vs. IJR — Ранг доходности на риск
DBCMX
IJR
Сравнение DBCMX c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBCMX | IJR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.33 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.94 | 3.97 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.57 | 13.35 | +5.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBCMX и IJR
Максимальная просадка DBCMX за все время составила -37.62%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBCMX и IJR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBCMX | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.62% | -58.15% | +20.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.51% | -8.68% | +2.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.75% | -28.02% | +13.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.60% | -28.02% | +0.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.62% | -44.36% | +6.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.40% | 0.00% | -6.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.24% | -9.27% | -3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 2.59% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBCMX и IJR
Текущая волатильность для DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) составляет 4.40%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что DBCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBCMX | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 5.18% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 11.97% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.87% | 17.76% | -3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.34% | 21.43% | -5.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.64% | 22.92% | -8.28% |
Сравнение комиссий DBCMX и IJR
DBCMX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBCMX и IJR
Дивидендная доходность DBCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности IJR в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 2.42% | 3.04% | 2.89% | 3.30% | 46.88% | 13.53% | 0.00% | 1.04% | 1.21% | 5.23% | 0.51% | 0.00% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.11% | 1.44% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.22% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
DBCMX and IJR have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IJR has higher volatility (5.18%) compared to DBCMX (4.40%). In terms of maximum drawdown, DBCMX dropped -37.62% vs IJR's -58.15%.
DBCMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBCMX и IJR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор