Сравнение DBCMX с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO).
DBCMX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 17 мая 2015 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBCMX или SPMO.
Корреляция
Корреляция между DBCMX и SPMO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DBCMX и SPMO
Основные характеристики
DBCMX:
-0.65
SPMO:
1.01
DBCMX:
-0.85
SPMO:
1.50
DBCMX:
0.90
SPMO:
1.22
DBCMX:
-0.29
SPMO:
1.24
DBCMX:
-0.93
SPMO:
4.48
DBCMX:
8.44%
SPMO:
5.57%
DBCMX:
11.43%
SPMO:
24.70%
DBCMX:
-37.62%
SPMO:
-30.95%
DBCMX:
-23.30%
SPMO:
-4.45%
Доходность по периодам
С начала года, DBCMX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 3.85%.
DBCMX
-0.43%
4.65%
-0.26%
-7.34%
12.40%
N/A
SPMO
3.85%
7.14%
2.04%
24.65%
20.69%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBCMX и SPMO
DBCMX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DBCMX и SPMO
DBCMX
SPMO
Сравнение DBCMX c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBCMX и SPMO
Дивидендная доходность DBCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности SPMO в 0.52%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 2.89% | 2.88% | 3.30% | 46.88% | 13.50% | 0.00% | 1.04% | 1.21% | 5.23% | 0.51% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.52% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок DBCMX и SPMO
Максимальная просадка DBCMX за все время составила -37.62%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBCMX и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBCMX и SPMO
Текущая волатильность для DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) составляет 3.35%, в то время как у Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что DBCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.