Сравнение DBCMX с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
DBCMX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 17 мая 2015 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DBCMX и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBCMX и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 22.02% | 6.10% | 0.45% | -3.96% | 13.40% | 31.24% | -6.07% | 4.78% | -10.65% | 9.17% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, DBCMX показывает доходность 22.02%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции DBCMX уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 7.22% против 17.41% соответственно.
DBCMX
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 10.54%
- С начала года
- 22.02%
- 6 месяцев
- 25.00%
- 1 год
- 26.40%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 7.22%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBCMX и SPMO
DBCMX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
DBCMX vs. SPMO — Ранг доходности на риск
DBCMX
SPMO
Сравнение DBCMX c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBCMX | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 1.06 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 1.60 | +1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.24 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 1.96 | +1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.96 | 6.90 | +6.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBCMX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 1.06 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.93 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.87 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.86 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между DBCMX и SPMO составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBCMX и SPMO
Дивидендная доходность DBCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 2.49% | 3.04% | 2.89% | 3.30% | 46.88% | 13.53% | 0.00% | 1.04% | 1.21% | 5.23% | 0.51% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок DBCMX и SPMO
Максимальная просадка DBCMX за все время составила -37.62%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBCMX и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBCMX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.62% | -30.95% | -6.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.93% | -12.70% | +4.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.60% | -22.74% | -4.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.62% | -30.95% | -6.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -7.31% | +5.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.46% | -4.66% | -8.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 3.60% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBCMX и SPMO
Текущая волатильность для DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) составляет 6.43%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что DBCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBCMX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 7.22% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.03% | 12.80% | -2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.83% | 22.77% | -9.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 19.08% | -2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.51% | 20.09% | -5.58% |