PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DBCMX с SRUUF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DBCMX и SRUUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) и Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBCMX и SRUUF


2026 (YTD)20252024202320222021
DBCMX
DoubleLine Strategic Commodity Fund
22.02%6.10%0.45%-3.96%13.40%6.42%
SRUUF
Sprott Physical Uranium Trust Fund
3.86%12.66%-18.89%82.09%7.65%17.26%

Доходность по периодам

С начала года, DBCMX показывает доходность 22.02%, что значительно выше, чем у SRUUF с доходностью 3.86%.


DBCMX

1 день
-1.34%
1 месяц
10.54%
С начала года
22.02%
6 месяцев
25.00%
1 год
26.40%
3 года*
8.54%
5 лет*
10.78%
10 лет*
7.22%

SRUUF

1 день
0.10%
1 месяц
-3.67%
С начала года
3.86%
6 месяцев
1.40%
1 год
39.45%
3 года*
19.94%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DoubleLine Strategic Commodity Fund

Sprott Physical Uranium Trust Fund

Сравнение комиссий DBCMX и SRUUF

DBCMX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии SRUUF в 0.70%.


Доходность на риск

DBCMX vs. SRUUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DBCMX
Ранг доходности на риск DBCMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBCMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBCMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBCMX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBCMX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBCMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина

SRUUF
Ранг доходности на риск SRUUF: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRUUF: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRUUF: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRUUF: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRUUF: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRUUF: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBCMX c SRUUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) и Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DBCMXSRUUFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

1.05

+1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

1.59

+1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.20

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.44

1.82

+1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.96

4.50

+8.45

DBCMX vs. SRUUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBCMX на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа SRUUF равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBCMX и SRUUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DBCMXSRUUFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.05

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.43

+0.07

Корреляция

Корреляция между DBCMX и SRUUF составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DBCMX и SRUUF

Дивидендная доходность DBCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как SRUUF не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022202120202019201820172016
DBCMX
DoubleLine Strategic Commodity Fund
2.49%3.04%2.89%3.30%46.88%13.53%0.00%1.04%1.21%5.23%0.51%
SRUUF
Sprott Physical Uranium Trust Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DBCMX и SRUUF

Максимальная просадка DBCMX за все время составила -37.62%, что меньше максимальной просадки SRUUF в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBCMX и SRUUF.


Загрузка...

Показатели просадок


DBCMXSRUUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.62%

-48.68%

+11.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-22.98%

+15.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-19.31%

+17.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.46%

-21.87%

+8.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

9.30%

-7.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DBCMX и SRUUF

Текущая волатильность для DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) составляет 6.43%, в то время как у Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF) волатильность равна 11.09%. Это указывает на то, что DBCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRUUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DBCMXSRUUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

11.09%

-4.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

27.44%

-17.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.83%

37.95%

-25.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

42.27%

-26.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.51%

42.27%

-27.76%