PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DBCMX с USCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBCMX с USCI

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) и United States Commodity Index Fund (USCI).

DBCMX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 17 мая 2015 г.. USCI - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Dynamic Commodity (TR). Фонд был запущен 10 авг. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBCMX или USCI.

Корреляция

Корреляция между DBCMX и USCI составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DBCMX и USCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) и United States Commodity Index Fund (USCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
33.92%
48.89%
DBCMX
USCI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBCMX:

-0.65

USCI:

0.97

Коэф-т Сортино

DBCMX:

-0.85

USCI:

1.36

Коэф-т Омега

DBCMX:

0.90

USCI:

1.18

Коэф-т Кальмара

DBCMX:

-0.29

USCI:

0.74

Коэф-т Мартина

DBCMX:

-0.93

USCI:

4.07

Индекс Язвы

DBCMX:

8.44%

USCI:

3.58%

Дневная вол-ть

DBCMX:

11.43%

USCI:

15.16%

Макс. просадка

DBCMX:

-37.62%

USCI:

-66.41%

Текущая просадка

DBCMX:

-23.30%

USCI:

-4.98%

Доходность по периодам

С начала года, DBCMX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у USCI с доходностью 6.76%.

DBCMX

С начала года

-0.43%

1 месяц

4.65%

6 месяцев

-0.26%

1 год

-7.34%

5 лет

12.40%

10 лет

N/A

USCI

С начала года

6.76%

1 месяц

4.56%

6 месяцев

11.26%

1 год

14.54%

5 лет

21.92%

10 лет

4.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DBCMX и USCI

DBCMX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии USCI в 1.03%.

USCI
United States Commodity Index Fund
DBCMX
DoubleLine Strategic Commodity Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBCMX и USCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DBCMX
Ранг риск-скорректированной доходности DBCMX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBCMX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBCMX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBCMX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBCMX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBCMX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
USCI
Ранг риск-скорректированной доходности USCI, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USCI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBCMX c USCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) и United States Commodity Index Fund (USCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DBCMX на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа USCI равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBCMX и USCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.65
0.97
DBCMX
USCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBCMX и USCI

Дивидендная доходность DBCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, тогда как USCI не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019201820172016
DBCMX
DoubleLine Strategic Commodity Fund		2.89%2.88%3.30%46.88%13.50%0.00%1.04%1.21%5.23%0.51%
USCI
United States Commodity Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DBCMX и USCI

Максимальная просадка DBCMX за все время составила -37.62%, что меньше максимальной просадки USCI в -66.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBCMX и USCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-23.30%
-4.98%
DBCMX
USCI

Волатильность

Сравнение волатильности DBCMX и USCI

Текущая волатильность для DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) составляет 3.35%, в то время как у United States Commodity Index Fund (USCI) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что DBCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
3.35%
5.20%
DBCMX
USCI