Сравнение DBCMX с USCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) и United States Commodity Index Fund (USCI).
DBCMX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 17 мая 2015 г.. USCI - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Dynamic Commodity (TR). Фонд был запущен 10 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DBCMX и USCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBCMX и USCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 22.02% | 6.10% | 0.45% | -3.96% | 13.40% | 31.24% | -6.07% | 4.78% | -10.65% | 9.17% |
USCI United States Commodity Index Fund | 22.25% | 17.63% | 17.24% | -0.00% | 29.47% | 33.07% | -11.47% | -1.68% | -11.76% | 6.32% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DBCMX показывает доходность 22.02%, а USCI немного выше – 22.25%. За последние 10 лет акции DBCMX уступали акциям USCI по среднегодовой доходности: 7.22% против 8.95% соответственно.
DBCMX
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 10.54%
- С начала года
- 22.02%
- 6 месяцев
- 25.00%
- 1 год
- 26.40%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 7.22%
USCI
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 9.12%
- С начала года
- 22.25%
- 6 месяцев
- 21.55%
- 1 год
- 29.71%
- 3 года*
- 20.48%
- 5 лет*
- 21.48%
- 10 лет*
- 8.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBCMX и USCI
DBCMX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии USCI в 1.03%.
Доходность на риск
DBCMX vs. USCI — Ранг доходности на риск
DBCMX
USCI
Сравнение DBCMX c USCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) и United States Commodity Index Fund (USCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBCMX | USCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 1.63 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 2.13 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.28 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 2.63 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.96 | 8.94 | +4.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBCMX | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 1.63 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 1.17 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.57 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.28 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между DBCMX и USCI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBCMX и USCI
Дивидендная доходность DBCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как USCI не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 2.49% | 3.04% | 2.89% | 3.30% | 46.88% | 13.53% | 0.00% | 1.04% | 1.21% | 5.23% | 0.51% |
USCI United States Commodity Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBCMX и USCI
Максимальная просадка DBCMX за все время составила -37.62%, что меньше максимальной просадки USCI в -66.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBCMX и USCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBCMX | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.62% | -66.41% | +28.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.93% | -12.01% | +4.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.60% | -18.84% | -8.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.62% | -45.82% | +8.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -1.15% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.46% | -29.82% | +16.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 3.53% | -1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBCMX и USCI
Текущая волатильность для DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) составляет 6.43%, в то время как у United States Commodity Index Fund (USCI) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что DBCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBCMX | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 6.97% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.03% | 13.85% | -3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.83% | 18.38% | -5.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 18.42% | -2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.51% | 15.78% | -1.27% |