График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DoubleLine Strategic Commodity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) показал доход в 23.68% с начала года и 28.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DBCMX составила 7.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
DoubleLine Strategic Commodity Fund
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 13.32%
- С начала года
- 23.68%
- 6 месяцев
- 26.71%
- 1 год
- 28.84%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- 11.17%
- 10 лет*
- 7.37%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.5 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2026 г. с доходностью +13.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.8%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении DBCMX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 7 мар. 2022 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший день был 26 нояб. 2021 г. с доходностью -6.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.85% | 4.10% | 13.32% | 23.68% | |||||||||
| 2025 | 1.28% | -0.70% | 1.28% | -4.62% | 0.88% | 3.20% | 1.41% | 0.97% | 0.00% | 1.10% | -0.00% | 1.33% | 6.10% |
| 2024 | 3.06% | 0.68% | 4.56% | 0.64% | -1.28% | -1.16% | -2.75% | -1.61% | -0.55% | -1.79% | -0.14% | 1.01% | 0.45% |
| 2023 | 2.33% | -4.56% | 0.00% | -0.66% | -6.54% | 5.00% | 7.21% | 1.14% | -0.38% | -2.27% | -1.16% | -3.33% | -3.96% |
| 2022 | 7.68% | 6.21% | 9.60% | 2.87% | 0.46% | -8.40% | -1.26% | -3.24% | -6.60% | 4.71% | 2.70% | -0.42% | 13.40% |
| 2021 | 3.70% | 10.24% | -2.93% | 8.01% | 2.60% | 0.38% | 1.96% | -1.65% | 0.65% | 4.63% | -6.38% | 7.53% | 31.24% |
Метрики бенчмарка
DoubleLine Strategic Commodity Fund: годовая альфа составляет 5.71%, бета — 0.20, а R² — 0.06 относительно S&P 500 Index с 05.01.2016.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (40.45%) было выше, чем в снижении (37.34%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.20 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.06 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.06 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 5.71%
- Бета
- 0.20
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 40.45%
- Участие в снижении
- 37.34%
Комиссия
Комиссия DBCMX составляет 1.02%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DBCMX имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DBCMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.29 | 0.90 | +1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 1.39 | +1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.21 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 1.40 | +2.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.71 | 6.61 | +7.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DBCMX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DoubleLine Strategic Commodity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.22 | $0.22 | $0.20 | $0.24 | $3.62 | $1.36 | $0.00 | $0.10 | $0.11 | $0.53 | $0.05 |
Дивидендный доход | 2.45% | 3.04% | 2.89% | 3.30% | 46.88% | 13.53% | 0.00% | 1.04% | 1.21% | 5.23% | 0.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DoubleLine Strategic Commodity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.62 | $3.62 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.36 | $1.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
DoubleLine Strategic Commodity Fund показал максимальную просадку в 37.62%, зарегистрированную 3 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 272 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.62% | 23 мая 2018 г. | 470 | 3 апр. 2020 г. | 272 | 4 мая 2021 г. | 742 |
| -27.6% | 9 мар. 2022 г. | 310 | 31 мая 2023 г. | 703 | 20 мар. 2026 г. | 1013 |
| -13.1% | 13 февр. 2017 г. | 89 | 20 июн. 2017 г. | 82 | 16 окт. 2017 г. | 171 |
| -9.58% | 21 окт. 2021 г. | 28 | 30 нояб. 2021 г. | 29 | 11 янв. 2022 г. | 57 |
| -7.73% | 5 июл. 2016 г. | 43 | 1 сент. 2016 г. | 56 | 21 нояб. 2016 г. | 99 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...