Сравнение VCMDX с CMDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY).
VCMDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 июн. 2019 г.. CMDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 3 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности VCMDX и CMDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCMDX и CMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCMDX Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares | 17.80% | 18.20% | 5.27% | -7.45% | 13.83% | 34.82% | 5.07% | 2.74% |
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 21.23% | 15.81% | 5.43% | -9.33% | 14.55% | 26.38% | 1.15% | 1.49% |
Доходность по периодам
С начала года, VCMDX показывает доходность 17.80%, что значительно ниже, чем у CMDY с доходностью 21.23%.
VCMDX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 4.86%
- С начала года
- 17.80%
- 6 месяцев
- 23.21%
- 1 год
- 25.74%
- 3 года*
- 11.96%
- 5 лет*
- 13.95%
- 10 лет*
- —
CMDY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 6.54%
- С начала года
- 21.23%
- 6 месяцев
- 26.39%
- 1 год
- 28.68%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCMDX и CMDY
VCMDX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CMDY в 0.28%.
Доходность на риск
VCMDX vs. CMDY — Ранг доходности на риск
VCMDX
CMDY
Сравнение VCMDX c CMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCMDX | CMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 1.75 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 2.31 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.33 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 3.00 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.16 | 9.38 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCMDX | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 1.75 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.81 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.54 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между VCMDX и CMDY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCMDX и CMDY
Дивидендная доходность VCMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.91%, что больше доходности CMDY в 10.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCMDX Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares | 12.91% | 15.21% | 2.19% | 2.50% | 14.21% | 30.56% | 0.50% | 0.60% | 0.00% |
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 10.64% | 12.89% | 4.23% | 5.10% | 3.98% | 16.09% | 0.15% | 2.21% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок VCMDX и CMDY
Максимальная просадка VCMDX за все время составила -26.67%, что меньше максимальной просадки CMDY в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCMDX и CMDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCMDX | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.67% | -31.19% | +4.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -9.57% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.45% | -26.56% | +1.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -0.97% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.10% | -13.38% | +2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 3.06% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCMDX и CMDY
Текущая волатильность для Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) составляет 5.97%, в то время как у iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что VCMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCMDX | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 6.76% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.20% | 13.02% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.60% | 16.43% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.81% | 15.63% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.40% | 14.54% | +0.86% |