Сравнение CMDY с COM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM).
CMDY и COM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 3 апр. 2018 г.. COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMDY или COM.
Доходность
Сравнение доходности CMDY и COM
Доходность по периодам
С начала года, CMDY показывает доходность 2.27%, что значительно ниже, чем у COM с доходностью 6.15%.
CMDY
2.27%
-2.14%
-6.21%
-0.06%
7.20%
N/A
COM
6.15%
-1.41%
-3.04%
3.67%
9.55%
N/A
Основные характеристики
| CMDY | COM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.11 | 0.41 |
| Коэф-т Сортино | -0.08 | 0.63 |
| Коэф-т Омега | 0.99 | 1.08 |
| Коэф-т Кальмара | -0.05 | 0.22 |
| Коэф-т Мартина | -0.25 | 0.96 |
| Индекс Язвы | 4.81% | 3.13% |
| Дневная вол-ть | 11.14% | 7.37% |
| Макс. просадка | -31.20% | -15.95% |
| Текущая просадка | -22.29% | -7.55% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMDY и COM
CMDY берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии COM в 0.70%.
Корреляция
Корреляция между CMDY и COM составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMDY c COM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMDY и COM
Дивидендная доходность CMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности COM в 3.97%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 4.98% | 5.09% | 3.98% | 16.09% | 0.14% | 2.21% | 1.73% | 0.00% |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 3.97% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок CMDY и COM
Максимальная просадка CMDY за все время составила -31.20%, что больше максимальной просадки COM в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMDY и COM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMDY и COM
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что CMDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.