Сравнение CMDY с COM
CMDY (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF) and COM (Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF) are both Commodities funds - CMDY tracks the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index while COM tracks the Auspice Broad Commodity ER Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CMDY returned 9.59%/yr vs 8.18%/yr for COM. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CMDY charges 0.28%/yr vs 0.70%/yr for COM.
Доходность
Сравнение доходности CMDY и COM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMDY показывает доходность 19.38%, что значительно выше, чем у COM с доходностью 15.66%.
CMDY
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 3.61%
- 6 месяцев
- 10.00%
- С начала года
- 19.38%
- 1 год
- 31.94%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.34%
COM
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- 10.12%
- С начала года
- 15.66%
- 1 год
- 25.60%
- 3 года*
- 8.00%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.76M | $2.75M | $3.89M | |
| $1.54M | $1.65M | $4.97M |
Сравнение доходности по годам CMDY и COM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 19.38% | 15.81% | 5.43% | -9.33% | 14.55% | 26.38% | 1.15% | 4.96% | -11.13% |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 15.66% | 7.72% | 5.81% | -2.09% | 9.17% | 28.00% | 6.63% | -0.18% | 1.97% |
Correlation
The correlation between CMDY and COM is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.83 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2018 г. | 0.67 |
The correlation between CMDY and COM shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.83 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMDY vs. COM — Ранг доходности на риск
CMDY
COM
Сравнение CMDY c COM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMDY | COM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.48 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 3.37 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | 10.02 | -2.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMDY и COM
Максимальная просадка CMDY за все время составила -31.19%, что больше максимальной просадки COM в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMDY и COM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMDY | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.19% | -15.95% | -15.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.23% | -7.63% | -6.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.23% | -8.50% | -5.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.56% | -14.02% | -12.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.61% | -3.96% | -4.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.06% | -6.26% | -6.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 2.56% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMDY и COM
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что CMDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMDY | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 1.80% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.78% | 7.19% | +5.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.64% | 10.09% | +6.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.77% | 9.44% | +6.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.64% | 9.73% | +4.91% |
Сравнение комиссий CMDY и COM
CMDY берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии COM в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMDY и COM
Дивидендная доходность CMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, что больше доходности COM в 2.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 10.80% | 12.89% | 4.23% | 5.10% | 3.98% | 16.09% | 0.15% | 2.21% | 1.73% | 0.00% |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 2.51% | 2.99% | 3.88% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
CMDY and COM have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMDY has higher volatility (3.99%) compared to COM (1.80%). In terms of maximum drawdown, CMDY dropped -31.19% vs COM's -15.95%.
On 5-year performance, CMDY leads with 9.59% vs 8.18% for COM. On fees, CMDY is cheaper at 0.28% per year. On volatility, COM has been the lower-risk option at 1.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, CMDY has performed better with a 9.59% return vs 8.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CMDY is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.70% for COM.
CMDY has the higher dividend yield at 10.80%, compared with 2.51% for COM.
CMDY tracks Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index, while COM tracks Auspice Broad Commodity ER Index. They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.28% for CMDY and 0.70% for COM.
COM currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMDY и COM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор