PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CMDY с KMLM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CMDY и KMLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMDY и KMLM


2026 (YTD)202520242023202220212020
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
21.23%15.81%5.43%-9.33%14.55%26.38%4.79%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
7.86%-2.98%-1.69%-5.66%30.61%7.04%5.40%

Доходность по периодам

С начала года, CMDY показывает доходность 21.23%, что значительно выше, чем у KMLM с доходностью 7.86%.


CMDY

1 день
-0.54%
1 месяц
6.54%
С начала года
21.23%
6 месяцев
26.39%
1 год
28.68%
3 года*
12.40%
5 лет*
12.67%
10 лет*

KMLM

1 день
-0.74%
1 месяц
2.72%
С начала года
7.86%
6 месяцев
9.64%
1 год
8.23%
3 года*
0.19%
5 лет*
5.47%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Сравнение комиссий CMDY и KMLM

CMDY берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии KMLM в 0.90%.


Доходность на риск

CMDY vs. KMLM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CMDY
Ранг доходности на риск CMDY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDY: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDY: 8181
Ранг коэф-та Мартина

KMLM
Ранг доходности на риск KMLM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLM: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMDY c KMLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CMDYKMLMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

0.84

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

1.22

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.15

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.00

1.16

+1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.38

3.43

+5.94

CMDY vs. KMLM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMDY на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа KMLM равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMDY и KMLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CMDYKMLMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

0.84

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.38

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.48

+0.07

Корреляция

Корреляция между CMDY и KMLM составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CMDY и KMLM

Дивидендная доходность CMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.64%, что больше доходности KMLM в 4.66%


TTM20252024202320222021202020192018
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
10.64%12.89%4.23%5.10%3.98%16.09%0.15%2.21%1.73%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
4.66%5.02%0.82%0.00%13.22%6.94%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CMDY и KMLM

Максимальная просадка CMDY за все время составила -31.19%, что больше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMDY и KMLM.


Загрузка...

Показатели просадок


CMDYKMLMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.19%

-27.47%

-3.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-6.73%

-2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.56%

-27.47%

+0.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-15.90%

+14.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.38%

-12.73%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.27%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности CMDY и KMLM

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что CMDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CMDYKMLMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

4.03%

+2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

7.26%

+5.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.43%

9.85%

+6.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.63%

14.58%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.54%

14.67%

-0.13%