PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CMDY с KMLM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMDY с KMLM

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM).

CMDY и KMLM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 3 апр. 2018 г.. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMDY или KMLM.

Корреляция

Корреляция между CMDY и KMLM составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности CMDY и KMLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMDY:

0.09

KMLM:

-0.90

Коэф-т Сортино

CMDY:

0.35

KMLM:

-1.24

Коэф-т Омега

CMDY:

1.04

KMLM:

0.86

Коэф-т Кальмара

CMDY:

0.10

KMLM:

-0.33

Коэф-т Мартина

CMDY:

0.47

KMLM:

-1.37

Индекс Язвы

CMDY:

5.02%

KMLM:

7.09%

Дневная вол-ть

CMDY:

13.14%

KMLM:

10.32%

Макс. просадка

CMDY:

-31.20%

KMLM:

-29.26%

Текущая просадка

CMDY:

-15.18%

KMLM:

-28.07%

Доходность по периодам

С начала года, CMDY показывает доходность 5.87%, что значительно выше, чем у KMLM с доходностью -5.91%.

CMDY

С начала года

5.87%

1 месяц

0.86%

6 месяцев

6.49%

1 год

1.18%

3 года

-3.70%

5 лет

12.52%

10 лет

N/A

KMLM

С начала года

-5.91%

1 месяц

0.72%

6 месяцев

-4.49%

1 год

-9.23%

3 года

-6.88%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Сравнение комиссий CMDY и KMLM

CMDY берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии KMLM в 0.90%.

KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMDY и KMLM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CMDY
Ранг риск-скорректированной доходности CMDY, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMDY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDY, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDY, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
KMLM
Ранг риск-скорректированной доходности KMLM, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KMLM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMDY c KMLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CMDY на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа KMLM равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMDY и KMLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMDY и KMLM

Дивидендная доходность CMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности KMLM в 0.87%

TTM2024202320222021202020192018
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		3.99%4.23%5.09%3.98%16.09%0.14%2.21%1.73%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		0.87%0.82%0.00%8.12%6.94%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CMDY и KMLM

Максимальная просадка CMDY за все время составила -31.20%, что больше максимальной просадки KMLM в -29.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMDY и KMLM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CMDY и KMLM

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что CMDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...