Сравнение CMDY с KMLM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM).
CMDY и KMLM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 3 апр. 2018 г.. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMDY или KMLM.
Доходность
Сравнение доходности CMDY и KMLM
Доходность по периодам
С начала года, CMDY показывает доходность 2.27%, что значительно выше, чем у KMLM с доходностью -2.43%.
CMDY
2.27%
-2.14%
-6.21%
-0.06%
7.20%
N/A
KMLM
-2.43%
-1.68%
-4.74%
-8.43%
N/A
N/A
Основные характеристики
| CMDY | KMLM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.11 | -0.80 |
| Коэф-т Сортино | -0.08 | -1.03 |
| Коэф-т Омега | 0.99 | 0.88 |
| Коэф-т Кальмара | -0.05 | -0.33 |
| Коэф-т Мартина | -0.25 | -1.28 |
| Индекс Язвы | 4.81% | 6.59% |
| Дневная вол-ть | 11.14% | 10.56% |
| Макс. просадка | -31.20% | -25.42% |
| Текущая просадка | -22.29% | -24.12% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMDY и KMLM
CMDY берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии KMLM в 0.90%.
Корреляция
Корреляция между CMDY и KMLM составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMDY c KMLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMDY и KMLM
Дивидендная доходность CMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, тогда как KMLM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 4.98% | 5.09% | 3.98% | 16.09% | 0.14% | 2.21% | 1.73% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 8.12% | 6.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CMDY и KMLM
Максимальная просадка CMDY за все время составила -31.20%, что больше максимальной просадки KMLM в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMDY и KMLM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMDY и KMLM
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что CMDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.