Сравнение CMDY с KMLM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM).
CMDY и KMLM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 3 апр. 2018 г.. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMDY или KMLM.
Основные характеристики
| CMDY | KMLM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.45% | 2.95% |
| Дох-ть за 1 год | 3.36% | -4.78% |
| Дох-ть за 3 года | 5.56% | 5.59% |
| Коэф-т Шарпа | 0.34 | -0.42 |
| Дневная вол-ть | 10.71% | 11.84% |
| Макс. просадка | -31.20% | -24.15% |
| Current Drawdown | -20.63% | -19.94% |
Корреляция
Корреляция между CMDY и KMLM составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CMDY и KMLM
С начала года, CMDY показывает доходность 4.45%, что значительно выше, чем у KMLM с доходностью 2.95%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMDY и KMLM
CMDY берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии KMLM в 0.90%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMDY c KMLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMDY и KMLM
Дивидендная доходность CMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, тогда как KMLM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 4.88% | 5.10% | 3.98% | 16.09% | 0.15% | 2.21% | 1.73% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 8.12% | 6.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CMDY и KMLM
Максимальная просадка CMDY за все время составила -31.20%, что больше максимальной просадки KMLM в -24.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMDY и KMLM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMDY и KMLM
Текущая волатильность для iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) составляет 2.59%, в то время как у KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что CMDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.