Сравнение CMDY с BCD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD).
CMDY и BCD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 3 апр. 2018 г.. BCD - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности CMDY и BCD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMDY и BCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 21.23% | 15.81% | 5.43% | -9.33% | 14.55% | 26.38% | 1.15% | 4.96% | -11.11% |
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 14.95% | 15.71% | 6.20% | -7.58% | 18.38% | 31.87% | 4.76% | 7.34% | -10.11% |
Доходность по периодам
С начала года, CMDY показывает доходность 21.23%, что значительно выше, чем у BCD с доходностью 14.95%.
CMDY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 6.54%
- С начала года
- 21.23%
- 6 месяцев
- 26.39%
- 1 год
- 28.68%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- —
BCD
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 2.83%
- С начала года
- 14.95%
- 6 месяцев
- 20.73%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 13.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMDY и BCD
CMDY берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии BCD в 0.29%.
Доходность на риск
CMDY vs. BCD — Ранг доходности на риск
CMDY
BCD
Сравнение CMDY c BCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMDY | BCD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 1.47 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 1.97 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.28 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 2.27 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | 7.10 | +2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMDY | BCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 1.47 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.89 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.64 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между CMDY и BCD составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMDY и BCD
Дивидендная доходность CMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.64%, что меньше доходности BCD в 14.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 10.64% | 12.89% | 4.23% | 5.10% | 3.98% | 16.09% | 0.15% | 2.21% | 1.73% | 0.00% |
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 14.97% | 17.21% | 3.60% | 4.51% | 5.21% | 8.30% | 1.29% | 1.55% | 1.59% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок CMDY и BCD
Максимальная просадка CMDY за все время составила -31.19%, примерно равная максимальной просадке BCD в -29.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMDY и BCD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMDY | BCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.19% | -29.81% | -1.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.57% | -9.75% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.56% | -23.03% | -3.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -3.05% | +2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.38% | -10.01% | -3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 3.11% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMDY и BCD
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что CMDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMDY | BCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 5.52% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 11.61% | +1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.43% | 15.15% | +1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 15.42% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.54% | 13.93% | +0.61% |