PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMDY с BCD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMDY с BCD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CMDY (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF) and BCD (abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF) are both Commodities funds. CMDY is passively managed, while BCD is actively managed. Over the past 5 years, CMDY returned 10.71%/yr vs 11.98%/yr for BCD. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CMDY charges 0.28%/yr vs 0.29%/yr for BCD.

Доходность

Сравнение доходности CMDY и BCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMDY показывает доходность 25.44%, что значительно выше, чем у BCD с доходностью 20.45%.

CMDY

1 день
0.02%
1 месяц
-2.52%
С начала года
25.44%
6 месяцев
24.53%
1 год
37.10%
3 года*
15.48%
5 лет*
10.71%
10 лет*
—

BCD

1 день
-0.16%
1 месяц
-1.43%
С начала года
20.45%
6 месяцев
20.51%
1 год
31.80%
3 года*
14.44%
5 лет*
11.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMDY и BCD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		25.44%15.81%5.43%-9.33%14.55%26.38%1.15%4.96%-11.11%
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF		20.45%15.71%6.20%-7.58%18.38%31.87%4.76%7.34%-10.11%

Correlation

The correlation between CMDY and BCD is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2018 г.

0.91

The correlation between CMDY and BCD has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF

abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF

Часто сравнивают с CMDY:
CMDY с COMTCMDY с COMCMDY с KMLMCMDY с CCRVCMDY с DBCCMDY с QQQCMDY с AVUV
Часто сравнивают с BCD:
BCD с PDBCBCD с DBCBCD с VCMDXBCD с DBABCD с PFFABCD с COMBCD с COMT

Доходность на риск

CMDY vs. BCD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMDY
Ранг доходности на риск CMDY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDY: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BCD
Ранг доходности на риск BCD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCD: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCD: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCD: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCD: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMDY c BCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMDYBCDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.33

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
3.02

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.82

4.42

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.50

12.57

+1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMDY vs. BCD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMDY на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCD равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMDY и BCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMDYBCDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.33

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.78

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.67

-0.11

Просадки

Сравнение просадок CMDY и BCD

Максимальная просадка CMDY за все время составила -31.19%, примерно равная максимальной просадке BCD в -29.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMDY и BCD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMDYBCDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.19%

-29.81%

-1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-7.22%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.08%

-10.50%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.56%

-23.03%

-3.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-3.60%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.14%

-9.86%

-3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.54%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CMDY и BCD

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что CMDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMDYBCDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

4.33%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.20%

11.74%

+2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

13.72%

+2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

15.41%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.63%

13.90%

+0.73%

Сравнение комиссий CMDY и BCD

CMDY берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии BCD в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMDY и BCD

Дивидендная доходность CMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.28%, что меньше доходности BCD в 14.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF		14.29%17.21%3.60%4.51%5.21%8.30%1.29%1.55%1.59%0.07%
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		10.28%12.89%4.23%5.10%3.98%16.09%0.15%2.21%1.73%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, CMDY and BCD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CMDY has higher volatility (5.04%) compared to BCD (4.33%). In terms of maximum drawdown, CMDY dropped -31.19% vs BCD's -29.81%.

On 5-year performance, BCD leads with 11.98% vs 10.71% for CMDY. On fees, CMDY is cheaper at 0.28% per year. On volatility, BCD has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BCD has performed better with a 11.98% return vs 10.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CMDY is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.29% for BCD.

BCD has the higher dividend yield at 14.29%, compared with 10.28% for CMDY.

They also come from different issuers: iShares and Aberdeen. Their fees differ too: 0.28% for CMDY and 0.29% for BCD.

BCD currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMDY и BCD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор