- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 3 апр. 2018 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Commodities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Товар
- Активы под управлением
- $541M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) прибавил 18.9% с начала года. Текущая цена акции CMDY — $58. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CMDY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,578.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) показал доход в 18.91% с начала года и 27.24% за последние 12 месяцев.
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 1.08%
- 6 месяцев
- 14.45%
- С начала года
- 18.91%
- 1 год
- 27.24%
- 3 года*
- 12.24%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность CMDY по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 апр. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.7 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -10.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CMDY закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 17 мар. 2022 г. с доходностью +4.0%, в то время как худший день был 9 мар. 2022 г. с доходностью -5.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.63% | 1.22% | 8.85% | 4.76% | -3.04% | -8.50% | 4.96% | 18.91% | |||||
| 2025 | 4.02% | 0.97% | 3.84% | -5.28% | 0.31% | 2.31% | -0.34% | 2.11% | 2.48% | 2.49% | 2.30% | -0.09% | 15.81% |
| 2024 | -0.44% | -1.35% | 3.75% | 2.48% | 2.18% | -1.65% | -2.60% | -0.23% | 3.89% | -0.86% | -0.39% | 0.76% | 5.43% |
| 2023 | -0.68% | -4.73% | -0.12% | -0.83% | -5.89% | 2.97% | 6.14% | -0.91% | -1.08% | 0.18% | -1.89% | -2.38% | -9.33% |
| 2022 | 7.80% | 6.54% | 7.95% | 3.34% | 2.35% | -10.25% | 1.63% | -0.05% | -7.01% | 2.05% | 3.99% | -2.91% | 14.55% |
| 2021 | 1.68% | 6.45% | -1.82% | 7.97% | 3.53% | 1.91% | 0.86% | 0.99% | 3.99% | 2.57% | -6.81% | 3.12% | 26.38% |
Метрики бенчмарка
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF has an annualized alpha of 5.02%, beta of 0.23, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 05, 2018.
- This ETF participated in 36.72% of S&P 500 Index downside but only 36.29% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.23 may look defensive, but with R2 of 0.09 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.09 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.02%
- Бета
- 0.23
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 36.29%
- Участие в снижении
- 36.72%
Комиссия
Комиссия CMDY составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CMDY имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMDY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.24 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.42 | 9.71 | -3.29 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.29 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.29 | $6.29 | $2.01 | $2.40 | $2.17 | $7.96 | $0.07 | $1.00 | $0.76 |
Дивидендный доход | 10.84% | 12.89% | 4.23% | 5.10% | 3.98% | 16.09% | 0.15% | 2.21% | 1.73% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.29 | $6.29 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.01 | $2.01 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.40 | $2.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.17 | $2.17 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.96 | $7.96 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF показал максимальную просадку в 31.19%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 276 торговых сессий.
Текущая просадка iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF составляет 8.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-31.19%март 2020 г. | 1y 9mo | 1y 1mo | 2y 11moмай 2018 г. - апр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-26.56%февр. 2024 г. | 1y 8mo | 1y 11mo | 3y 7moиюнь 2022 г. - янв. 2026 г. | — |
-14.23%июнь 2026 г. | 1mo 12d | — | 2mo 5dмай 2026 г. - сейчас | — |
-10.71%март 2022 г. | 7d | 29d | 1mo 6dмарт 2022 г. - апр. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-10.02%дек. 2021 г. | 1mo 6d | 1mo 26d | 3mo 2dокт. 2021 г. - янв. 2022 г. | — |
Показатели просадок
| CMDY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.19% | -56.78% | +25.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.23% | -9.10% | -5.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.23% | -18.90% | +4.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.56% | -25.43% | -1.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.97% | -1.00% | -7.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.10% | -10.70% | -2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 2.09% | +2.16% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CMDY
Добавьте iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CMDY