PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy E...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ЭмитентiShares
Дата выпуска3 апр. 2018 г.
РегионGlobal (Broad)
КатегорияCommodities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексBloomberg Roll Select Commodity Total Return Index
Класс активаТоварные активы

Комиссия

Комиссия CMDY составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии CMDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: CMDY с COM, CMDY с CCRV, CMDY с KMLM, CMDY с COMT, CMDY с DBC, CMDY с HDV, CMDY с QQQ, CMDY с BCD, CMDY с AVUV, CMDY с DIVO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.98%
8.81%
CMDY (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF показал доход в 2.79% с начала года и -3.75% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года2.79%18.13%
1 месяц1.47%1.45%
6 месяцев0.97%8.81%
1 год-3.75%26.52%
5 лет (среднегодовая)7.01%13.43%
10 лет (среднегодовая)N/A10.88%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CMDY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.44%-1.35%3.75%2.48%2.19%-1.65%-2.60%-0.23%2.79%
2023-0.68%-4.73%-0.12%-0.83%-5.89%2.97%6.14%-0.91%-1.08%0.18%-1.89%-2.38%-9.33%
20227.80%6.54%7.95%3.34%2.35%-10.25%1.63%-0.05%-7.01%2.05%3.99%-2.91%14.55%
20211.68%6.45%-1.82%7.97%3.53%1.91%0.86%0.99%3.99%2.57%-6.81%3.12%26.38%
2020-6.89%-4.58%-9.47%0.79%2.39%2.77%5.58%5.60%-2.66%0.56%3.77%4.71%1.15%
20193.79%1.72%-0.76%-0.64%-3.79%2.57%-1.07%-2.15%0.94%2.09%-2.19%4.71%4.96%
20182.28%1.95%-5.00%-1.33%-1.34%0.74%0.61%-4.17%-5.11%-11.11%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CMDY среди ETFs на нашем сайте составляет 7, что соответствует нижним 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности CMDY, с текущим значением в 77
CMDY (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF)
Ранг коэф-та Шарпа CMDY, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDY, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDY, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDY, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDY, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


CMDY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CMDY, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CMDY, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-0.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CMDY, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.500.95
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CMDY, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CMDY, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-0.68
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 11.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.08

Коэффициент Шарпа

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.35. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.35
2.10
CMDY (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.40 на акцию.


ПериодTTM202320222021202020192018
Дивиденд$2.40$2.40$2.17$7.96$0.07$1.00$0.76

Дивидендный доход

4.96%5.10%3.98%16.09%0.15%2.21%1.73%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.40$2.40
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.17$2.17
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$7.96$7.96
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.07
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.00$1.00
2018$0.76$0.76

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-21.89%
-0.58%
CMDY (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF показал максимальную просадку в 31.20%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 276 торговых сессий.

Текущая просадка iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF составляет 21.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.2%25 мая 2018 г.35718 мар. 2020 г.27622 апр. 2021 г.633
-26.56%8 июн. 2022 г.42414 февр. 2024 г.
-10.71%9 мар. 2022 г.616 мар. 2022 г.2114 апр. 2022 г.27
-10.02%26 окт. 2021 г.261 дек. 2021 г.3826 янв. 2022 г.64
-7.56%19 апр. 2022 г.1610 мая 2022 г.186 июн. 2022 г.34

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF составляет 3.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.53%
4.08%
CMDY (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)