Сравнение CMDY с CCRV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV).
CMDY и CCRV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 3 апр. 2018 г.. CCRV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index. Фонд был запущен 1 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMDY или CCRV.
Корреляция
Корреляция между CMDY и CCRV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CMDY и CCRV
Основные характеристики
CMDY:
0.35
CCRV:
0.21
CMDY:
0.56
CCRV:
0.39
CMDY:
1.06
CCRV:
1.04
CMDY:
0.14
CCRV:
0.24
CMDY:
0.80
CCRV:
0.63
CMDY:
4.71%
CCRV:
4.51%
CMDY:
10.86%
CCRV:
13.74%
CMDY:
-31.20%
CCRV:
-24.81%
CMDY:
-21.18%
CCRV:
-7.02%
Доходность по периодам
С начала года, CMDY показывает доходность 3.73%, что значительно ниже, чем у CCRV с доходностью 4.26%.
CMDY
3.73%
-1.04%
-1.65%
3.41%
6.77%
N/A
CCRV
4.26%
-1.17%
-4.27%
2.88%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMDY и CCRV
CMDY берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии CCRV в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMDY c CCRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMDY и CCRV
Дивидендная доходность CMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности CCRV в 4.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 4.30% | 5.09% | 3.98% | 16.09% | 0.14% | 2.21% | 1.73% |
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 4.49% | 7.26% | 33.27% | 26.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CMDY и CCRV
Максимальная просадка CMDY за все время составила -31.20%, что больше максимальной просадки CCRV в -24.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMDY и CCRV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMDY и CCRV
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) имеет более высокую волатильность в 2.73% по сравнению с iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что CMDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.