Сравнение CMDY с CCRV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV).
CMDY и CCRV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 3 апр. 2018 г.. CCRV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index. Фонд был запущен 1 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMDY или CCRV.
Корреляция
Корреляция между CMDY и CCRV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CMDY и CCRV
Основные характеристики
CMDY:
0.13
CCRV:
-0.73
CMDY:
0.26
CCRV:
-0.92
CMDY:
1.03
CCRV:
0.89
CMDY:
0.06
CCRV:
-0.92
CMDY:
0.33
CCRV:
-2.07
CMDY:
4.74%
CCRV:
5.21%
CMDY:
12.23%
CCRV:
14.75%
CMDY:
-31.20%
CCRV:
-24.81%
CMDY:
-19.36%
CCRV:
-11.72%
Доходность по периодам
С начала года, CMDY показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у CCRV с доходностью -6.38%.
CMDY
0.66%
-5.82%
-2.12%
0.86%
11.35%
N/A
CCRV
-6.38%
-4.91%
-10.53%
-10.89%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMDY и CCRV
CMDY берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии CCRV в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CMDY и CCRV
CMDY
CCRV
Сравнение CMDY c CCRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMDY и CCRV
Дивидендная доходность CMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности CCRV в 4.73%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 4.20% | 4.23% | 5.09% | 3.98% | 16.09% | 0.14% | 2.21% | 1.73% |
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 4.73% | 4.43% | 7.26% | 33.27% | 26.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CMDY и CCRV
Максимальная просадка CMDY за все время составила -31.20%, что больше максимальной просадки CCRV в -24.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMDY и CCRV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMDY и CCRV
Текущая волатильность для iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) составляет 5.36%, в то время как у iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что CMDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.