Сравнение CMDY с CCRV
CMDY (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF) and CCRV (iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF) are both Commodities funds from iShares - CMDY tracks the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index while CCRV tracks the CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index. Both are passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CMDY charges 0.28%/yr vs 0.40%/yr for CCRV.
Доходность
Сравнение доходности CMDY и CCRV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CMDY
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 24.16%
- 6 месяцев
- 23.07%
- 1 год
- 35.71%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- —
CCRV
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMDY и CCRV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 24.16% | 15.81% | 5.43% | -9.33% | 14.55% | 26.38% | 7.68% |
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 0.00% | -0.05% | 5.74% | 5.47% | 19.91% | 33.78% | 7.37% |
Correlation
The correlation between CMDY and CCRV is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2020 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between CMDY and CCRV has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMDY vs. CCRV — Ранг доходности на риск
CMDY
CCRV
Сравнение CMDY c CCRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMDY | CCRV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.86 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMDY | CCRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок CMDY и CCRV
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMDY | CCRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.19% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.73% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.95% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.14% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CMDY и CCRV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMDY | CCRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.63% | — | — |
Сравнение комиссий CMDY и CCRV
CMDY берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии CCRV в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMDY и CCRV
Дивидендная доходность CMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.38%, тогда как CCRV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 4.43% | 7.26% | 33.27% | 26.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 10.38% | 12.89% | 4.23% | 5.10% | 3.98% | 16.09% | 0.15% | 2.21% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
CMDY and CCRV have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMDY is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMDY is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.40% for CCRV.
CMDY has the higher dividend yield at 10.38%, compared with 0.00% for CCRV.
CMDY tracks Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index, while CCRV tracks CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index. Their fees differ too: 0.28% for CMDY and 0.40% for CCRV.
Подберите оптимальное распределение для CMDY и CCRV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор