Сравнение CMDY с CCRV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV).
CMDY и CCRV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 3 апр. 2018 г.. CCRV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index. Фонд был запущен 1 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMDY или CCRV.
Доходность
Сравнение доходности CMDY и CCRV
Доходность по периодам
С начала года, CMDY показывает доходность 2.27%, что значительно ниже, чем у CCRV с доходностью 4.02%.
CMDY
2.27%
-2.14%
-6.21%
-0.06%
7.20%
N/A
CCRV
4.02%
-1.01%
-5.67%
1.63%
N/A
N/A
Основные характеристики
| CMDY | CCRV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.11 | 0.05 |
| Коэф-т Сортино | -0.08 | 0.17 |
| Коэф-т Омега | 0.99 | 1.02 |
| Коэф-т Кальмара | -0.05 | 0.06 |
| Коэф-т Мартина | -0.25 | 0.17 |
| Индекс Язвы | 4.81% | 4.31% |
| Дневная вол-ть | 11.14% | 14.43% |
| Макс. просадка | -31.20% | -24.81% |
| Текущая просадка | -22.29% | -7.23% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMDY и CCRV
CMDY берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии CCRV в 0.40%.
Корреляция
Корреляция между CMDY и CCRV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMDY c CCRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMDY и CCRV
Дивидендная доходность CMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что меньше доходности CCRV в 6.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 4.98% | 5.09% | 3.98% | 16.09% | 0.14% | 2.21% | 1.73% |
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 6.98% | 7.26% | 33.27% | 26.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CMDY и CCRV
Максимальная просадка CMDY за все время составила -31.20%, что больше максимальной просадки CCRV в -24.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMDY и CCRV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMDY и CCRV
Текущая волатильность для iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) составляет 3.63%, в то время как у iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что CMDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.