Сравнение CMDY с COMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT).
CMDY и COMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 3 апр. 2018 г.. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности CMDY и COMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMDY и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 21.23% | 15.81% | 5.43% | -9.33% | 14.55% | 26.38% | 1.15% | 4.96% | -11.11% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 33.92% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 36.88% | -18.66% | 10.81% | -8.16% |
Доходность по периодам
С начала года, CMDY показывает доходность 21.23%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 33.92%.
CMDY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 6.54%
- С начала года
- 21.23%
- 6 месяцев
- 26.39%
- 1 год
- 28.68%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- —
COMT
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 14.65%
- С начала года
- 33.92%
- 6 месяцев
- 34.16%
- 1 год
- 35.63%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- 10.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMDY и COMT
CMDY берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.
Доходность на риск
CMDY vs. COMT — Ранг доходности на риск
CMDY
COMT
Сравнение CMDY c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMDY | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 1.80 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 2.42 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 3.03 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | 8.60 | +0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMDY | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 1.80 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.74 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.19 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между CMDY и COMT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMDY и COMT
Дивидендная доходность CMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.64%, что больше доходности COMT в 5.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 10.64% | 12.89% | 4.23% | 5.10% | 3.98% | 16.09% | 0.15% | 2.21% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 5.78% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок CMDY и COMT
Максимальная просадка CMDY за все время составила -31.19%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMDY и COMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMDY | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.19% | -51.89% | +20.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.57% | -11.84% | +2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.56% | -29.00% | +2.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -2.83% | +1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.38% | -24.38% | +11.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 4.17% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMDY и COMT
Текущая волатильность для iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) составляет 6.76%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 10.34%. Это указывает на то, что CMDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMDY | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 10.34% | -3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 15.28% | -2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.43% | 19.87% | -3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 20.53% | -4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.54% | 18.69% | -4.15% |