Сравнение CMDY с DBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC).
CMDY и DBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 3 апр. 2018 г.. DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMDY или DBC.
Основные характеристики
| CMDY | DBC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.43% | 5.90% |
| Дох-ть за 1 год | 1.75% | 4.83% |
| Дох-ть за 3 года | 6.13% | 11.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.24% | 9.58% |
| Коэф-т Шарпа | 0.10 | 0.28 |
| Дневная вол-ть | 10.79% | 14.17% |
| Макс. просадка | -31.20% | -76.36% |
| Current Drawdown | -20.64% | -44.55% |
Корреляция
Корреляция между CMDY и DBC составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CMDY и DBC
С начала года, CMDY показывает доходность 4.43%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 5.90%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMDY и DBC
CMDY берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMDY c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMDY и DBC
Дивидендная доходность CMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности DBC в 4.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 4.88% | 5.10% | 3.98% | 16.09% | 0.15% | 2.21% | 1.73% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 4.67% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок CMDY и DBC
Максимальная просадка CMDY за все время составила -31.20%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMDY и DBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMDY и DBC
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) имеют волатильность 2.82% и 2.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.