Коэффициент Сортино CMDY равен 2.18, что означает, что на каждую единицу волатильности убытков он генерирует 2.18 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 17 июл. 2026 г.).
В отличие от других показателей, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на волатильности убытков, что делает его особенно полезным для инвесторов, заботящихся о защите от просадок, а не об общей волатильности.
Ранг коэффициента Сортино CMDY
CMDY опережает 55.9% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Сортино за последние 12 месяцев, демонстрируя умеренную защиту от убытков относительно аналогов. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).
Что влияет на ранг
- Высокая доходность с низкой волатильностью убытков → Более высокий ранг
- Серьезные или частые просадки → Более низкий ранг
- Волатильность роста → Не влияет (учитывается только волатильность убытков)
Как использовать эту информацию
- Доходность пропорциональна риску убытков — ни сильная, ни слабая
- Оцените, соответствует ли волатильность убытков вашей толерантности к риску
- Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории
- Отслеживайте направление изменения ранга для выявления улучшения или ухудшения трендов
Позиция CMDY на рынке
График показывает коэффициент Сортино CMDY относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск убытков.
- Красная зона (нижние 25%): 1.15 или ниже
- Желтая зона (средние 50%): от 1.15 до 2.71
- Зеленая зона (верхние 25%): 2.71 или выше
- Топ 1% (99-й перцентиль): 12.84+
- Медиана (50-й перцентиль): 2.02 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель
Сравнение с другими аналогичными ETF
Таблица сравнивает Коэффициент Сортино iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF с другими ETF в категории Commodities за несколько временных периодов, показывая, как доходность CMDY с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.
Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 17 июл. 2026 г..
| Инструмент | Название | 1Y Коэффициент Сортино | 5Y Коэффициент Сортино | 10Y Коэффициент Сортино | All Time Коэффициент Сортино |
|---|---|---|---|---|---|
| BWET | Breakwave Tanker Shipping ETF | 6.15 | |||
| ZSC | USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 3.17 | |||
| COM | Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 3.07 | |||
| FTGC | First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 2.92 | |||
| CMCI | VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 2.83 | |||
| HGER | Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 2.83 | |||
| CMDT | PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.82 | |||
| PIT | VanEck Commodity Strategy ETF | 2.80 | |||
| CERY | SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.79 | |||
| EVMT | Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.70 | |||
| CMDY | iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 2.18 |
Исторические показатели коэффициента Сортино
График показывает скользящий коэффициент Сортино CMDY во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.
Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда CMDY стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.
Загрузка графика...
CMDY действительно работает на портфель?
Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Сортино всего портфеля и понять вклад этой бумаги.
Анализировать портфель