Сравнение VCIT с VTEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).
VCIT и VTEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCIT или VTEB.
Основные характеристики
| VCIT | VTEB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.22% | 1.58% |
| Дох-ть за 1 год | 9.22% | 6.31% |
| Дох-ть за 3 года | -0.87% | -0.09% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.98% | 1.23% |
| Коэф-т Шарпа | 1.76 | 1.70 |
| Коэф-т Сортино | 2.61 | 2.48 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 0.76 | 0.93 |
| Коэф-т Мартина | 7.10 | 7.24 |
| Индекс Язвы | 1.40% | 0.91% |
| Дневная вол-ть | 5.66% | 3.90% |
| Макс. просадка | -20.56% | -17.00% |
| Текущая просадка | -5.16% | -1.22% |
Корреляция
Корреляция между VCIT и VTEB составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VCIT и VTEB
С начала года, VCIT показывает доходность 3.22%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью 1.58%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCIT и VTEB
VCIT берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VTEB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VCIT c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCIT и VTEB
Дивидендная доходность VCIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности VTEB в 3.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.30% | 3.72% | 3.04% | 2.88% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% | 3.34% | 4.00% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.09% | 2.79% | 2.09% | 1.65% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VCIT и VTEB
Максимальная просадка VCIT за все время составила -20.56%, что больше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIT и VTEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VCIT и VTEB
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) составляет 1.74%, в то время как у Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что VCIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.