PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCIT с IGIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCIT с IGIB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) and IGIB (iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - VCIT tracks the Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index while IGIB tracks the Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VCIT returned 2.93%/yr vs 3.04%/yr for IGIB. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VCIT charges 0.04%/yr vs 0.06%/yr for IGIB.

Доходность

Сравнение доходности VCIT и IGIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCIT показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у IGIB с доходностью 0.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VCIT имеют среднегодовую доходность 2.93%, а акции IGIB немного впереди с 3.04%.

VCIT

1 день
-0.22%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.07%
1 год
6.13%
3 года*
6.00%
5 лет*
1.22%
10 лет*
2.93%

IGIB

1 день
-0.19%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.14%
1 год
6.27%
3 года*
6.21%
5 лет*
1.37%
10 лет*
3.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCIT и IGIB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		0.18%9.34%3.20%8.98%-13.98%-1.77%9.46%14.10%-1.74%5.31%
IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF		0.21%9.58%3.49%9.22%-14.00%-1.66%9.64%14.60%-0.71%3.50%

Correlation

The correlation between VCIT and IGIB is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г.

0.89

The correlation between VCIT and IGIB shifts across timeframes, from 0.89 (all time) to 1.00 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с LQDVCIT с VTCVCIT с VCLTVCIT с SPIBVCIT с VTEBVCIT с FBNDX
Часто сравнивают с IGIB:
IGIB с IGSBIGIB с LQDIGIB с USIGIGIB с VGITIGIB с AGGIGIB с BNDIGIB с IEF

Доходность на риск

VCIT vs. IGIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 4242
Ранг коэф-та Мартина
IGIB
Ранг доходности на риск IGIB: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIB: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIB: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIB: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIB: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCIT c IGIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCITIGIBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.52

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.26

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

2.09

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.95

7.08

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCIT vs. IGIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCIT на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGIB равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCIT и IGIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCITIGIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.52

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.21

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.50

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.70

+0.06

Просадки

Сравнение просадок VCIT и IGIB

Максимальная просадка VCIT за все время составила -20.56%, примерно равная максимальной просадке IGIB в -20.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIT и IGIB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCITIGIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.56%

-20.62%

+0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.96%

-3.01%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.11%

-6.05%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.56%

-20.62%

+0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.56%

-20.62%

+0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-1.33%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-2.58%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.89%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VCIT и IGIB

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) имеют волатильность 1.38% и 1.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCITIGIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

1.33%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.06%

3.08%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.10%

4.14%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.61%

6.56%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.28%

6.06%

+0.22%

Сравнение комиссий VCIT и IGIB

VCIT берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IGIB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCIT и IGIB

Дивидендная доходность VCIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что сопоставимо с доходностью IGIB в 4.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.82%4.59%4.41%3.78%3.04%2.52%2.74%3.44%3.41%2.51%2.45%2.51%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.80%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, VCIT and IGIB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VCIT has higher volatility (1.38%) compared to IGIB (1.33%). In terms of maximum drawdown, VCIT dropped -20.56% vs IGIB's -20.62%.

On 10-year performance, IGIB leads with 3.04% vs 2.93% for VCIT. On fees, VCIT is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IGIB has performed better with a 3.04% return vs 2.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCIT is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.06% for IGIB.

IGIB has the higher dividend yield at 4.82%, compared with 4.80% for VCIT.

VCIT tracks Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index, while IGIB tracks Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.04% for VCIT and 0.06% for IGIB.

IGIB currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCIT и IGIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор