PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCIT с IGIB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCIT с IGIB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB).

VCIT и IGIB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. IGIB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VCIT и IGIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCIT и IGIB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		-0.45%9.34%3.20%8.98%-13.98%-1.77%9.46%14.10%-1.74%5.31%
IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF		-0.45%9.58%3.49%9.22%-14.00%-1.66%9.64%14.60%-0.71%3.50%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с VCIT на уровне -0.45% и IGIB на уровне -0.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VCIT имеют среднегодовую доходность 3.06%, а акции IGIB немного впереди с 3.07%.

VCIT

1 день
0.55%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.69%
1 год
6.08%
3 года*
5.56%
5 лет*
1.42%
10 лет*
3.06%

IGIB

1 день
0.55%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.74%
1 год
6.18%
3 года*
5.78%
5 лет*
1.57%
10 лет*
3.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с LQDVCIT с VTCVCIT с VCLTVCIT с SPIBVCIT с VTEBVCIT с FBNDX
Часто сравнивают с IGIB:
IGIB с IGSBIGIB с USIGIGIB с LQDIGIB с VGITIGIB с AGGIGIB с BNDIGIB с IEF

Сравнение комиссий VCIT и IGIB

VCIT берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IGIB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

VCIT vs. IGIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
IGIB
Ранг доходности на риск IGIB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIB: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIB: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIB: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCIT c IGIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCITIGIBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.29

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.79

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

2.11

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

7.55

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCIT vs. IGIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCIT на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGIB равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCIT и IGIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCITIGIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.29

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.24

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.51

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.69

+0.06

Корреляция

Корреляция между VCIT и IGIB составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCIT и IGIB

Дивидендная доходность VCIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что сопоставимо с доходностью IGIB в 4.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.72%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%
IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.70%4.59%4.41%3.78%3.04%2.52%2.74%3.44%3.41%2.51%2.45%2.51%

Просадки

Сравнение просадок VCIT и IGIB

Максимальная просадка VCIT за все время составила -20.56%, примерно равная максимальной просадке IGIB в -20.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIT и IGIB.

Загрузка...

Показатели просадок

VCITIGIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.56%

-20.62%

+0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-3.01%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.56%

-20.62%

+0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.56%

-20.62%

+0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-1.98%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-2.59%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.84%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VCIT и IGIB

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) имеют волатильность 2.07% и 2.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCITIGIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.07%

2.12%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.84%

2.91%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.85%

4.83%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.60%

6.55%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.27%

6.04%

+0.23%