PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCIT с SPIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCIT с SPIB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) and SPIB (SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - VCIT tracks the Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index while SPIB tracks the Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate - Investment Grade - Intermediate. Both are passively managed. Over the past 10 years, VCIT returned 2.93%/yr vs 2.86%/yr for SPIB. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VCIT charges 0.04%/yr vs 0.07%/yr for SPIB.

Доходность

Сравнение доходности VCIT и SPIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCIT показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у SPIB с доходностью 0.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VCIT имеют среднегодовую доходность 2.93%, а акции SPIB немного отстают с 2.86%.

VCIT

1 день
-0.22%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.07%
1 год
6.13%
3 года*
6.00%
5 лет*
1.22%
10 лет*
2.93%

SPIB

1 день
-0.09%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.46%
6 месяцев
0.59%
1 год
5.27%
3 года*
5.79%
5 лет*
1.79%
10 лет*
2.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCIT и SPIB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		0.18%9.34%3.20%8.98%-13.98%-1.77%9.46%14.10%-1.74%5.31%
SPIB
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF		0.46%7.91%4.28%7.27%-9.65%-1.24%7.69%10.23%-0.49%3.76%

Correlation

The correlation between VCIT and SPIB is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г.

0.83

The correlation between VCIT and SPIB shifts across timeframes, from 0.83 (all time) to 0.98 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с LQDVCIT с IGIBVCIT с VTCVCIT с VCLTVCIT с VTEBVCIT с FBNDX
Часто сравнивают с SPIB:
SPIB с SPBOSPIB с USHYSPIB с SCHISPIB с SPLBSPIB с LQDSPIB с BNDSPIB с EARRX

Доходность на риск

VCIT vs. SPIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SPIB
Ранг доходности на риск SPIB: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIB: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIB: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIB: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCIT c SPIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCITSPIBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.87

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.86

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

2.62

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.95

9.13

-2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCIT vs. SPIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCIT на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPIB равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCIT и SPIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCITSPIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.87

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.40

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.62

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.88

-0.12

Просадки

Сравнение просадок VCIT и SPIB

Максимальная просадка VCIT за все время составила -20.56%, что больше максимальной просадки SPIB в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIT и SPIB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCITSPIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.56%

-14.94%

-5.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.96%

-2.02%

-0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.11%

-3.18%

-2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.56%

-14.80%

-5.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.56%

-14.94%

-5.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-0.78%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-1.89%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.58%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности VCIT и SPIB

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что VCIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCITSPIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

0.93%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.06%

2.09%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.10%

2.83%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.61%

4.47%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.28%

4.60%

+1.68%

Сравнение комиссий VCIT и SPIB

VCIT берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPIB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCIT и SPIB

Дивидендная доходность VCIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности SPIB в 4.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPIB
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF		4.46%4.42%4.41%3.84%2.65%1.58%2.18%3.03%3.04%2.79%2.68%2.69%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.80%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, VCIT and SPIB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VCIT has higher volatility (1.38%) compared to SPIB (0.93%). In terms of maximum drawdown, VCIT dropped -20.56% vs SPIB's -14.94%.

On 10-year performance, VCIT leads with 2.93% vs 2.86% for SPIB. On fees, VCIT is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPIB has been the lower-risk option at 0.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VCIT has performed better with a 2.93% return vs 2.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCIT is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.07% for SPIB.

VCIT has the higher dividend yield at 4.80%, compared with 4.46% for SPIB.

VCIT tracks Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index, while SPIB tracks Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate - Investment Grade - Intermediate. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.04% for VCIT and 0.07% for SPIB.

SPIB currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCIT и SPIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор