PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCIT с SPIB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCIT с SPIB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB).

VCIT и SPIB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. SPIB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate - Investment Grade - Intermediate. Фонд был запущен 10 февр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VCIT и SPIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCIT и SPIB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		-0.45%9.34%3.20%8.98%-13.98%-1.77%9.46%14.10%-1.74%5.31%
SPIB
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF		-0.08%7.91%4.28%7.27%-9.65%-1.24%7.69%10.23%-0.49%3.76%

Доходность по периодам

С начала года, VCIT показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у SPIB с доходностью -0.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VCIT имеют среднегодовую доходность 3.06%, а акции SPIB немного отстают с 2.91%.

VCIT

1 день
0.55%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.69%
1 год
6.08%
3 года*
5.56%
5 лет*
1.42%
10 лет*
3.06%

SPIB

1 день
0.39%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
1.15%
1 год
5.46%
3 года*
5.51%
5 лет*
1.89%
10 лет*
2.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с LQDVCIT с IGIBVCIT с VTCVCIT с VCLTVCIT с VTEBVCIT с FBNDX
Часто сравнивают с SPIB:
SPIB с SPBOSPIB с USHYSPIB с SCHISPIB с SPLBSPIB с LQDSPIB с BNDSPIB с EARRX

Сравнение комиссий VCIT и SPIB

VCIT берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPIB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPIB
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

VCIT vs. SPIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SPIB
Ранг доходности на риск SPIB: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIB: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIB: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIB: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIB: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCIT c SPIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCITSPIBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.64

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.33

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

2.72

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

10.05

-2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCIT vs. SPIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCIT на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPIB равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCIT и SPIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCITSPIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.64

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.43

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.64

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.88

-0.12

Корреляция

Корреляция между VCIT и SPIB составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCIT и SPIB

Дивидендная доходность VCIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности SPIB в 4.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.72%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%
SPIB
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF		4.43%4.42%4.41%3.84%2.65%1.58%2.18%3.03%3.04%2.79%2.68%2.69%

Просадки

Сравнение просадок VCIT и SPIB

Максимальная просадка VCIT за все время составила -20.56%, что больше максимальной просадки SPIB в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIT и SPIB.

Загрузка...

Показатели просадок

VCITSPIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.56%

-14.94%

-5.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-2.02%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.56%

-14.80%

-5.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.56%

-14.94%

-5.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-1.31%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-1.91%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.55%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности VCIT и SPIB

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) имеет более высокую волатильность в 2.07% по сравнению с SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что VCIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCITSPIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.07%

1.40%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.84%

1.95%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.85%

3.35%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.60%

4.45%

+2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.27%

4.59%

+1.68%