PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCIT с LQD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCIT с LQD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD).

VCIT и LQD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. LQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VCIT и LQD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCIT и LQD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		-0.45%9.34%3.20%8.98%-13.98%-1.77%9.46%14.10%-1.74%5.31%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		-0.38%7.90%0.86%9.40%-17.92%-1.84%10.97%17.37%-3.79%7.06%

Доходность по периодам

С начала года, VCIT показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у LQD с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции VCIT превзошли акции LQD по среднегодовой доходности: 3.06% против 2.61% соответственно.

VCIT

1 день
0.55%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.69%
1 год
6.08%
3 года*
5.56%
5 лет*
1.42%
10 лет*
3.06%

LQD

1 день
0.63%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-0.04%
1 год
4.88%
3 года*
4.26%
5 лет*
0.09%
10 лет*
2.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с IGIBVCIT с VTCVCIT с VCLTVCIT с SPIBVCIT с VTEBVCIT с FBNDX
Часто сравнивают с LQD:
LQD с HYGLQD с IEFLQD с TLTLQD с LQDWLQD с VCLTLQD с IGSBLQD с LQDH

Сравнение комиссий VCIT и LQD

VCIT берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии LQD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

VCIT vs. LQD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
LQD
Ранг доходности на риск LQD: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQD: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQD: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCIT c LQD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCITLQDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.74

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.04

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.14

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

1.50

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

4.15

+3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCIT vs. LQD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCIT на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа LQD равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCIT и LQD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCITLQDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.74

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.01

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.30

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.54

+0.22

Корреляция

Корреляция между VCIT и LQD составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCIT и LQD

Дивидендная доходность VCIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности LQD в 4.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.72%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		4.52%4.48%4.45%3.99%3.30%2.30%2.66%3.29%3.67%3.10%3.34%3.47%

Просадки

Сравнение просадок VCIT и LQD

Максимальная просадка VCIT за все время составила -20.56%, что меньше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIT и LQD.

Загрузка...

Показатели просадок

VCITLQDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.56%

-24.95%

+4.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-3.38%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.56%

-24.95%

+4.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.56%

-24.95%

+4.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-4.52%

+2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-3.99%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

1.22%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности VCIT и LQD

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) составляет 2.07%, в то время как у iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) волатильность равна 2.65%. Это указывает на то, что VCIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCITLQDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.07%

2.65%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.84%

3.76%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.85%

6.60%

-1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.60%

8.66%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.27%

8.67%

-2.40%