Сравнение VCIT с VTC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC).
VCIT и VTC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. VTC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCIT или VTC.
Основные характеристики
| VCIT | VTC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.22% | 2.47% |
| Дох-ть за 1 год | 9.22% | 8.71% |
| Дох-ть за 3 года | -0.87% | -1.88% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.98% | 0.46% |
| Коэф-т Шарпа | 1.76 | 1.55 |
| Коэф-т Сортино | 2.61 | 2.30 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 0.76 | 0.62 |
| Коэф-т Мартина | 7.10 | 5.92 |
| Индекс Язвы | 1.40% | 1.60% |
| Дневная вол-ть | 5.66% | 6.09% |
| Макс. просадка | -20.56% | -22.05% |
| Текущая просадка | -5.16% | -7.83% |
Корреляция
Корреляция между VCIT и VTC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VCIT и VTC
С начала года, VCIT показывает доходность 3.22%, что значительно выше, чем у VTC с доходностью 2.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCIT и VTC
И VCIT, и VTC имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VCIT c VTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCIT и VTC
Дивидендная доходность VCIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности VTC в 4.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.30% | 3.72% | 3.04% | 2.88% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% | 3.34% | 4.00% |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | 4.35% | 3.81% | 3.13% | 2.36% | 2.69% | 3.34% | 3.54% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VCIT и VTC
Максимальная просадка VCIT за все время составила -20.56%, что меньше максимальной просадки VTC в -22.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIT и VTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VCIT и VTC
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) составляет 1.74%, в то время как у Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) волатильность равна 1.94%. Это указывает на то, что VCIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.