PortfoliosLab logo
Сравнение VCIT с VCLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VCIT и VCLT составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности VCIT и VCLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%85.00%90.00%95.00%100.00%105.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
88.51%
97.54%
VCIT
VCLT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCIT:

1.69

VCLT:

0.62

Коэф-т Сортино

VCIT:

2.43

VCLT:

0.91

Коэф-т Омега

VCIT:

1.30

VCLT:

1.11

Коэф-т Кальмара

VCIT:

0.90

VCLT:

0.29

Коэф-т Мартина

VCIT:

5.61

VCLT:

1.59

Индекс Язвы

VCIT:

1.68%

VCLT:

4.52%

Дневная вол-ть

VCIT:

5.58%

VCLT:

11.61%

Макс. просадка

VCIT:

-20.56%

VCLT:

-34.31%

Текущая просадка

VCIT:

-2.24%

VCLT:

-19.41%

Доходность по периодам

С начала года, VCIT показывает доходность 3.10%, что значительно выше, чем у VCLT с доходностью 1.84%. За последние 10 лет акции VCIT превзошли акции VCLT по среднегодовой доходности: 2.81% против 2.35% соответственно.


VCIT

С начала года

3.10%

1 месяц

0.59%

6 месяцев

2.46%

1 год

8.76%

5 лет

1.26%

10 лет

2.81%

VCLT

С начала года

1.84%

1 месяц

-0.13%

6 месяцев

-0.49%

1 год

5.93%

5 лет

-1.98%

10 лет

2.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCIT и VCLT

И VCIT, и VCLT имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VCIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCIT: 0.04%
График комиссии VCLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCLT: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCIT и VCLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VCIT
Ранг риск-скорректированной доходности VCIT, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCIT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

VCLT
Ранг риск-скорректированной доходности VCLT, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCLT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCIT c VCLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VCIT, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VCIT: 1.69
VCLT: 0.62
Коэффициент Сортино VCIT, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VCIT: 2.43
VCLT: 0.91
Коэффициент Омега VCIT, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VCIT: 1.30
VCLT: 1.11
Коэффициент Кальмара VCIT, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VCIT: 0.90
VCLT: 0.29
Коэффициент Мартина VCIT, с текущим значением в 5.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VCIT: 5.61
VCLT: 1.59

Показатель коэффициента Шарпа VCIT на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа VCLT равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCIT и VCLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.69
0.62
VCIT
VCLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCIT и VCLT

Дивидендная доходность VCIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности VCLT в 5.24%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
4.43%4.43%3.72%3.04%2.88%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%3.34%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
5.24%5.19%4.67%4.44%3.07%3.16%3.81%4.55%4.01%4.33%4.68%4.29%

Просадки

Сравнение просадок VCIT и VCLT

Максимальная просадка VCIT за все время составила -20.56%, что меньше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIT и VCLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.24%
-19.41%
VCIT
VCLT

Волатильность

Сравнение волатильности VCIT и VCLT

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) составляет 2.79%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что VCIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.79%
6.53%
VCIT
VCLT