Сравнение VCIT с VCLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT).
VCIT и VCLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCIT или VCLT.
Основные характеристики
| VCIT | VCLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.50% | -5.99% |
| Дох-ть за 1 год | 2.21% | -1.07% |
| Дох-ть за 3 года | -2.65% | -6.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.16% | -0.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.47% | 2.33% |
| Коэф-т Шарпа | 0.31 | -0.07 |
| Дневная вол-ть | 7.12% | 13.36% |
| Макс. просадка | -20.56% | -34.31% |
| Current Drawdown | -10.42% | -24.18% |
Корреляция
Корреляция между VCIT и VCLT составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VCIT и VCLT
С начала года, VCIT показывает доходность -2.50%, что значительно выше, чем у VCLT с доходностью -5.99%. За последние 10 лет акции VCIT превзошли акции VCLT по среднегодовой доходности: 2.47% против 2.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCIT и VCLT
И VCIT, и VCLT имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VCIT c VCLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCIT и VCLT
Дивидендная доходность VCIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности VCLT в 5.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.05% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% | 3.34% | 4.00% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.09% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% | 4.29% | 4.83% |
Просадки
Сравнение просадок VCIT и VCLT
Максимальная просадка VCIT за все время составила -20.56%, что меньше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIT и VCLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VCIT и VCLT
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) составляет 1.89%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что VCIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.