PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCIT с VCLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCIT с VCLT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT).

VCIT и VCLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VCIT и VCLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCIT и VCLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		-0.45%9.34%3.20%8.98%-13.98%-1.77%9.46%14.10%-1.74%5.31%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		-0.63%7.18%-1.90%11.17%-25.50%-1.73%13.27%23.89%-7.04%11.70%

Доходность по периодам

С начала года, VCIT показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у VCLT с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции VCIT превзошли акции VCLT по среднегодовой доходности: 3.06% против 2.46% соответственно.

VCIT

1 день
0.55%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.69%
1 год
6.08%
3 года*
5.56%
5 лет*
1.42%
10 лет*
3.06%

VCLT

1 день
0.78%
1 месяц
-2.90%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
-1.22%
1 год
4.03%
3 года*
3.07%
5 лет*
-1.73%
10 лет*
2.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с LQDVCIT с IGIBVCIT с VTCVCIT с SPIBVCIT с VTEBVCIT с FBNDX
Часто сравнивают с VCLT:
VCLT с VGLTVCLT с LQDVCLT с IGLBVCLT с SPLBVCLT с SPYVCLT с HYGVCLT с SPAB

Сравнение комиссий VCIT и VCLT

И VCIT, и VCLT имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

VCIT vs. VCLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VCLT
Ранг доходности на риск VCLT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLT: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLT: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLT: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCIT c VCLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCITVCLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.40

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

0.59

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.08

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

0.82

+1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

1.92

+5.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCIT vs. VCLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCIT на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа VCLT равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCIT и VCLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCITVCLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.40

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

-0.14

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.19

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.39

+0.37

Корреляция

Корреляция между VCIT и VCLT составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCIT и VCLT

Дивидендная доходность VCIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности VCLT в 5.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.72%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		5.62%5.51%5.19%4.67%4.44%3.07%3.16%3.81%4.55%4.01%4.33%4.68%

Просадки

Сравнение просадок VCIT и VCLT

Максимальная просадка VCIT за все время составила -20.56%, что меньше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIT и VCLT.

Загрузка...

Показатели просадок

VCITVCLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.56%

-34.31%

+13.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-5.39%

+2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.56%

-34.31%

+13.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.56%

-34.31%

+13.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-15.73%

+13.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-8.08%

+4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

2.32%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности VCIT и VCLT

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) составляет 2.07%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что VCIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCITVCLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.07%

3.98%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.84%

5.62%

-2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.85%

10.22%

-5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.60%

12.81%

-6.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.27%

12.84%

-6.57%