Сравнение VCDAX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VCDAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 июл. 2005 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VCDAX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCDAX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCDAX Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares | -8.61% | 5.66% | 24.37% | 40.40% | -35.17% | 26.20% | 48.18% | 27.55% | -2.26% | 22.83% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -3.35% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VCDAX показывает доходность -8.61%, что значительно ниже, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции VCDAX превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 12.58% против 9.32% соответственно.
VCDAX
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -8.61%
- 6 месяцев
- -9.54%
- 1 год
- 9.93%
- 3 года*
- 13.35%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 12.58%
VWELX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCDAX и VWELX
VCDAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCDAX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VCDAX
VWELX
Сравнение VCDAX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCDAX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 1.23 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 1.81 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.27 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.88 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.32 | 8.47 | -6.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCDAX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 1.23 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.69 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.81 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.82 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между VCDAX и VWELX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCDAX и VWELX
Дивидендная доходность VCDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности VWELX в 11.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCDAX Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares | 0.80% | 0.74% | 0.74% | 0.84% | 0.98% | 1.82% | 1.71% | 1.17% | 1.37% | 1.21% | 1.60% | 1.33% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.92% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VCDAX и VWELX
Максимальная просадка VCDAX за все время составила -61.66%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCDAX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCDAX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.66% | -36.12% | -25.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.57% | -8.03% | -7.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.51% | -20.88% | -17.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.51% | -25.33% | -13.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.82% | -4.90% | -7.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.33% | -3.93% | -5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | 1.78% | +2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCDAX и VWELX
Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что VCDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCDAX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 4.07% | +3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.93% | 6.66% | +7.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.22% | 11.88% | +12.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.95% | 11.12% | +12.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.42% | 11.50% | +10.92% |