- ISIN
- US92204A8687
- CUSIP
- 92204A868
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 14 июл. 2005 г.
- Категория
- Consumer Discretionary Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Активы под управлением
- $7B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VCDAX
Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) прибавил 0.0% с начала года. Текущая цена акции VCDAX — $203. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VCDAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,383.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) показал доход в 0.00% с начала года и 10.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VCDAX составила 13.66%, что совпадает с показателем бенчмарка S&P 500 Index.
Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 10.61%
- 3 года*
- 15.28%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 13.66%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VCDAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 февр. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +21.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -21.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VCDAX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.34% | -3.72% | -6.34% | 9.56% | 2.05% | -2.14% | 0.00% | ||||||
| 2025 | 3.98% | -8.26% | -8.90% | -0.02% | 9.34% | 1.97% | 1.96% | 4.46% | 2.86% | -0.20% | -1.16% | 0.93% | 5.66% |
| 2024 | -3.95% | 8.12% | 0.78% | -5.45% | 1.30% | 2.76% | 3.09% | -0.32% | 6.39% | -2.09% | 12.68% | 0.10% | 24.37% |
| 2023 | 15.49% | -2.16% | 2.46% | -0.85% | 1.13% | 11.94% | 3.42% | -2.04% | -5.81% | -5.17% | 11.42% | 7.15% | 40.40% |
| 2022 | -9.72% | -3.64% | 3.08% | -11.41% | -5.10% | -11.12% | 18.11% | -4.35% | -8.37% | 2.43% | 2.43% | -10.92% | -35.17% |
| 2021 | 2.89% | 0.30% | 3.99% | 6.32% | -2.87% | 3.10% | 0.38% | 1.88% | -3.07% | 9.38% | 0.70% | 1.15% | 26.20% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares has an annualized alpha of 1.93%, beta of 1.08, and R2 of 0.84 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 03, 2004.
- This fund captured 121.30% of S&P 500 Index gains and 110.47% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.08 and R2 of 0.84, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.93%
- Бета
- 1.08
- R²
- 0.84
- Участие в росте
- 121.30%
- Участие в снижении
- 110.47%
Комиссия
Комиссия VCDAX составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VCDAX имеет ранг 8 по соотношению доходности и риска — в нижних 8% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VCDAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.41 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 2.93 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.26 | 13.52 | -11.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.48 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.48 | $1.51 | $1.44 | $1.32 | $1.11 | $3.21 | $2.44 | $1.15 | $1.07 | $0.97 | $1.06 | $0.84 |
Дивидендный доход | 0.73% | 0.74% | 0.74% | 0.84% | 0.98% | 1.82% | 1.71% | 1.17% | 1.37% | 1.21% | 1.60% | 1.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $1.51 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $1.44 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $1.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $1.11 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $2.15 | $3.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares показал максимальную просадку в 61.66%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 556 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares составляет 4.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -61.66%нояб. 2008 г. | 1y 5mo | 2y 2mo | 3y 8moиюнь 2007 г. - февр. 2011 г. |
Медвежий рынок2022 | -38.51%дек. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 10mo | 2y 12moнояб. 2021 г. - нояб. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -37.75%март 2020 г. | 26d | 2mo 22d | 3mo 18dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -27.44%апр. 2025 г. | 3mo 21d | 5mo 11d | 9mo 2dдек. 2024 г. - сент. 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -22.59%дек. 2018 г. | 2mo 27d | 3mo 23d | 6mo 20dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| VCDAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.66% | -56.78% | -4.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.57% | -9.10% | -6.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.44% | -18.90% | -8.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.51% | -25.43% | -13.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.51% | -33.92% | -4.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.61% | -0.74% | -3.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.30% | -10.72% | +1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.97% | 1.97% | +3.00% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VCDAX
Добавьте Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VCDAX