- ISIN
- US92204A8687
- CUSIP
- 92204A868
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 14 июл. 2005 г.
- Категория
- Consumer Discretionary Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Активы под управлением
- $7B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VCDAX
Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) прибавил 2.2% с начала года. Текущая цена акции VCDAX — $208. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VCDAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,330.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) показал доход в 2.22% с начала года и 10.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VCDAX составила 13.55%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 0.64%
- 6 месяцев
- 1.22%
- С начала года
- 2.22%
- 1 год
- 10.86%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- 13.55%
- Всё время*
- 11.16%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность VCDAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 февр. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +21.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -21.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VCDAX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.34% | -3.72% | -6.34% | 9.56% | 2.05% | -1.11% | -1.27% | 2.45% | 2.22% | ||||
| 2025 | 3.98% | -8.26% | -8.90% | -0.02% | 9.34% | 1.97% | 1.96% | 4.46% | 2.86% | -0.20% | -1.16% | 0.93% | 5.66% |
| 2024 | -3.95% | 8.12% | 0.78% | -5.45% | 1.30% | 2.76% | 3.09% | -0.32% | 6.39% | -2.09% | 12.68% | 0.10% | 24.37% |
| 2023 | 15.49% | -2.16% | 2.46% | -0.85% | 1.13% | 11.94% | 3.42% | -2.04% | -5.81% | -5.17% | 11.42% | 7.15% | 40.40% |
| 2022 | -9.72% | -3.64% | 3.08% | -11.41% | -5.10% | -11.12% | 18.11% | -4.35% | -8.37% | 2.43% | 2.43% | -10.92% | -35.17% |
| 2021 | 2.89% | 0.30% | 3.99% | 6.32% | -2.87% | 3.10% | 0.38% | 1.88% | -3.07% | 9.38% | 0.70% | 1.15% | 26.20% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares has an annualized alpha of 1.93%, beta of 1.08, and R2 of 0.84 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 02, 2004.
- This fund captured 121.51% of S&P 500 Index gains and 110.74% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.08 and R2 of 0.84, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.93%
- Бета
- 1.08
- R²
- 0.84
- Участие в росте
- 121.51%
- Участие в снижении
- 110.74%
Комиссия
Комиссия VCDAX составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VCDAX имеет ранг 13 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 13% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCDAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.32 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 2.50 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | 10.58 | -8.54 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.48 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.48 | $1.51 | $1.44 | $1.32 | $1.11 | $3.21 | $2.44 | $1.15 | $1.07 | $0.97 | $1.06 | $0.84 |
Дивидендный доход | 0.71% | 0.74% | 0.74% | 0.84% | 0.98% | 1.82% | 1.71% | 1.17% | 1.37% | 1.21% | 1.60% | 1.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $1.51 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $1.44 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $1.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $1.11 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $2.15 | $3.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares показал максимальную просадку в 61.66%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 556 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares составляет 2.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-61.66%нояб. 2008 г. | 1y 5mo | 2y 2mo | 3y 8moиюнь 2007 г. - февр. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-38.51%дек. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 10mo | 2y 12moнояб. 2021 г. - нояб. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-37.75%март 2020 г. | 26d | 2mo 22d | 3mo 18dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-27.44%апр. 2025 г. | 3mo 21d | 5mo 11d | 9mo 2dдек. 2024 г. - сент. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-22.59%дек. 2018 г. | 2mo 27d | 3mo 23d | 6mo 20dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| VCDAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.66% | -56.78% | -4.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.57% | -9.10% | -6.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.44% | -18.90% | -8.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.51% | -25.43% | -13.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.51% | -33.92% | -4.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.49% | -0.17% | -2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.27% | -10.69% | +1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.42% | 2.14% | +3.28% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VCDAX
Добавьте Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VCDAX