PortfoliosLab logo
Сравнение VCDAX с VITAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VCDAX и VITAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VCDAX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
758.04%
1,248.53%
VCDAX
VITAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCDAX:

0.40

VITAX:

0.37

Коэф-т Сортино

VCDAX:

0.75

VITAX:

0.72

Коэф-т Омега

VCDAX:

1.10

VITAX:

1.10

Коэф-т Кальмара

VCDAX:

0.37

VITAX:

0.41

Коэф-т Мартина

VCDAX:

1.20

VITAX:

1.42

Индекс Язвы

VCDAX:

8.56%

VITAX:

7.90%

Дневная вол-ть

VCDAX:

25.58%

VITAX:

30.42%

Макс. просадка

VCDAX:

-61.66%

VITAX:

-54.81%

Текущая просадка

VCDAX:

-18.47%

VITAX:

-15.40%

Доходность по периодам

С начала года, VCDAX показывает доходность -12.99%, что значительно ниже, чем у VITAX с доходностью -11.90%. За последние 10 лет акции VCDAX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 11.64% против 18.71% соответственно.


VCDAX

С начала года

-12.99%

1 месяц

-3.06%

6 месяцев

-3.45%

1 год

8.66%

5 лет

14.80%

10 лет

11.64%

VITAX

С начала года

-11.90%

1 месяц

-1.85%

6 месяцев

-8.94%

1 год

9.07%

5 лет

19.22%

10 лет

18.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCDAX и VITAX

И VCDAX, и VITAX имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VCDAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCDAX: 0.10%
График комиссии VITAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VITAX: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCDAX и VITAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VCDAX
Ранг риск-скорректированной доходности VCDAX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCDAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCDAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCDAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCDAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCDAX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

VITAX
Ранг риск-скорректированной доходности VITAX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VITAX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCDAX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VCDAX, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VCDAX: 0.40
VITAX: 0.37
Коэффициент Сортино VCDAX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VCDAX: 0.75
VITAX: 0.72
Коэффициент Омега VCDAX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VCDAX: 1.10
VITAX: 1.10
Коэффициент Кальмара VCDAX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VCDAX: 0.37
VITAX: 0.41
Коэффициент Мартина VCDAX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VCDAX: 1.20
VITAX: 1.42

Показатель коэффициента Шарпа VCDAX на текущий момент составляет 0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VITAX равному 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCDAX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.40
0.37
VCDAX
VITAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCDAX и VITAX

Дивидендная доходность VCDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности VITAX в 0.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VCDAX
Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares
0.90%0.74%0.84%0.98%0.79%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.33%1.22%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares
0.58%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.30%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок VCDAX и VITAX

Максимальная просадка VCDAX за все время составила -61.66%, что больше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCDAX и VITAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.47%
-15.40%
VCDAX
VITAX

Волатильность

Сравнение волатильности VCDAX и VITAX

Текущая волатильность для Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) составляет 16.23%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 19.63%. Это указывает на то, что VCDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.23%
19.63%
VCDAX
VITAX