PortfoliosLab logo
Сравнение VCDAX с VIGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VCDAX и VIGAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VCDAX и VIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
743.96%
867.79%
VCDAX
VIGAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCDAX:

0.39

VIGAX:

0.58

Коэф-т Сортино

VCDAX:

0.73

VIGAX:

0.96

Коэф-т Омега

VCDAX:

1.10

VIGAX:

1.14

Коэф-т Кальмара

VCDAX:

0.36

VIGAX:

0.63

Коэф-т Мартина

VCDAX:

1.18

VIGAX:

2.28

Индекс Язвы

VCDAX:

8.48%

VIGAX:

6.38%

Дневная вол-ть

VCDAX:

25.53%

VIGAX:

25.22%

Макс. просадка

VCDAX:

-61.66%

VIGAX:

-50.66%

Текущая просадка

VCDAX:

-19.80%

VIGAX:

-13.09%

Доходность по периодам

С начала года, VCDAX показывает доходность -14.42%, что значительно ниже, чем у VIGAX с доходностью -9.45%. За последние 10 лет акции VCDAX уступали акциям VIGAX по среднегодовой доходности: 11.34% против 14.03% соответственно.


VCDAX

С начала года

-14.42%

1 месяц

-6.09%

6 месяцев

-4.75%

1 год

7.97%

5 лет

14.95%

10 лет

11.34%

VIGAX

С начала года

-9.45%

1 месяц

-5.12%

6 месяцев

-4.78%

1 год

12.64%

5 лет

16.93%

10 лет

14.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCDAX и VIGAX

VCDAX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VCDAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCDAX: 0.10%
График комиссии VIGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIGAX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCDAX и VIGAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VCDAX
Ранг риск-скорректированной доходности VCDAX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCDAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCDAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCDAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCDAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCDAX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

VIGAX
Ранг риск-скорректированной доходности VIGAX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCDAX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VCDAX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VCDAX: 0.39
VIGAX: 0.58
Коэффициент Сортино VCDAX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VCDAX: 0.73
VIGAX: 0.96
Коэффициент Омега VCDAX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VCDAX: 1.10
VIGAX: 1.14
Коэффициент Кальмара VCDAX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VCDAX: 0.36
VIGAX: 0.63
Коэффициент Мартина VCDAX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VCDAX: 1.18
VIGAX: 2.28

Показатель коэффициента Шарпа VCDAX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа VIGAX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCDAX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.39
0.58
VCDAX
VIGAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCDAX и VIGAX

Дивидендная доходность VCDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности VIGAX в 0.51%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VCDAX
Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares
0.91%0.74%0.84%0.98%0.79%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.33%1.22%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares
0.51%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%1.21%

Просадки

Сравнение просадок VCDAX и VIGAX

Максимальная просадка VCDAX за все время составила -61.66%, что больше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCDAX и VIGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.80%
-13.09%
VCDAX
VIGAX

Волатильность

Сравнение волатильности VCDAX и VIGAX

Текущая волатильность для Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) составляет 16.17%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что VCDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.17%
17.16%
VCDAX
VIGAX