PortfoliosLab logo
Сравнение VCDAX с VFIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VCDAX и VFIAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VCDAX и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
764.09%
642.81%
VCDAX
VFIAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCDAX:

0.42

VFIAX:

0.60

Коэф-т Сортино

VCDAX:

0.77

VFIAX:

0.96

Коэф-т Омега

VCDAX:

1.10

VFIAX:

1.14

Коэф-т Кальмара

VCDAX:

0.39

VFIAX:

0.62

Коэф-т Мартина

VCDAX:

1.23

VFIAX:

2.51

Индекс Язвы

VCDAX:

8.71%

VFIAX:

4.63%

Дневная вол-ть

VCDAX:

25.56%

VFIAX:

19.42%

Макс. просадка

VCDAX:

-61.66%

VFIAX:

-55.20%

Текущая просадка

VCDAX:

-17.89%

VFIAX:

-9.28%

Доходность по периодам

С начала года, VCDAX показывает доходность -12.38%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью -5.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VCDAX имеют среднегодовую доходность 11.70%, а акции VFIAX немного впереди с 12.17%.


VCDAX

С начала года

-12.38%

1 месяц

0.70%

6 месяцев

-2.75%

1 год

7.44%

5 лет

14.45%

10 лет

11.70%

VFIAX

С начала года

-5.08%

1 месяц

-0.28%

6 месяцев

-4.05%

1 год

10.12%

5 лет

15.59%

10 лет

12.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCDAX и VFIAX

VCDAX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VCDAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCDAX: 0.10%
График комиссии VFIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFIAX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCDAX и VFIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VCDAX
Ранг риск-скорректированной доходности VCDAX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCDAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCDAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCDAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCDAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCDAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

VFIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIAX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCDAX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VCDAX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VCDAX: 0.42
VFIAX: 0.60
Коэффициент Сортино VCDAX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VCDAX: 0.77
VFIAX: 0.96
Коэффициент Омега VCDAX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VCDAX: 1.10
VFIAX: 1.14
Коэффициент Кальмара VCDAX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VCDAX: 0.39
VFIAX: 0.62
Коэффициент Мартина VCDAX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VCDAX: 1.23
VFIAX: 2.51

Показатель коэффициента Шарпа VCDAX на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIAX равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCDAX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.60
VCDAX
VFIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCDAX и VFIAX

Дивидендная доходность VCDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности VFIAX в 1.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VCDAX
Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares
0.89%0.74%0.84%0.98%0.79%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.33%1.22%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
1.36%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VCDAX и VFIAX

Максимальная просадка VCDAX за все время составила -61.66%, что больше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCDAX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.89%
-9.28%
VCDAX
VFIAX

Волатильность

Сравнение волатильности VCDAX и VFIAX

Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) имеет более высокую волатильность в 15.94% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 14.10%. Это указывает на то, что VCDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.94%
14.10%
VCDAX
VFIAX