PortfoliosLab logo
Сравнение VCDAX с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VCDAX и VTSAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VCDAX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
764.09%
640.02%
VCDAX
VTSAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCDAX:

0.42

VTSAX:

0.55

Коэф-т Сортино

VCDAX:

0.77

VTSAX:

0.89

Коэф-т Омега

VCDAX:

1.10

VTSAX:

1.13

Коэф-т Кальмара

VCDAX:

0.39

VTSAX:

0.56

Коэф-т Мартина

VCDAX:

1.23

VTSAX:

2.23

Индекс Язвы

VCDAX:

8.71%

VTSAX:

4.85%

Дневная вол-ть

VCDAX:

25.56%

VTSAX:

19.70%

Макс. просадка

VCDAX:

-61.66%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

VCDAX:

-17.89%

VTSAX:

-9.72%

Доходность по периодам

С начала года, VCDAX показывает доходность -12.38%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью -5.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VCDAX имеют среднегодовую доходность 11.70%, а акции VTSAX немного отстают с 11.52%.


VCDAX

С начала года

-12.38%

1 месяц

0.70%

6 месяцев

-2.75%

1 год

7.44%

5 лет

14.45%

10 лет

11.70%

VTSAX

С начала года

-5.55%

1 месяц

-0.30%

6 месяцев

-4.37%

1 год

9.35%

5 лет

15.06%

10 лет

11.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCDAX и VTSAX

VCDAX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VCDAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCDAX: 0.10%
График комиссии VTSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTSAX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCDAX и VTSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VCDAX
Ранг риск-скорректированной доходности VCDAX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCDAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCDAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCDAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCDAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCDAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCDAX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VCDAX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VCDAX: 0.42
VTSAX: 0.55
Коэффициент Сортино VCDAX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VCDAX: 0.77
VTSAX: 0.89
Коэффициент Омега VCDAX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VCDAX: 1.10
VTSAX: 1.13
Коэффициент Кальмара VCDAX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VCDAX: 0.39
VTSAX: 0.56
Коэффициент Мартина VCDAX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VCDAX: 1.23
VTSAX: 2.23

Показатель коэффициента Шарпа VCDAX на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSAX равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCDAX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.55
VCDAX
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCDAX и VTSAX

Дивидендная доходность VCDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности VTSAX в 1.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VCDAX
Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares
0.89%0.74%0.84%0.98%0.79%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.33%1.22%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.36%1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок VCDAX и VTSAX

Максимальная просадка VCDAX за все время составила -61.66%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCDAX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.89%
-9.72%
VCDAX
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности VCDAX и VTSAX

Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) имеет более высокую волатильность в 15.94% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 14.19%. Это указывает на то, что VCDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.94%
14.19%
VCDAX
VTSAX