Сравнение VCDAX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
VCDAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 июл. 2005 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCDAX или VTSAX.
Доходность
Сравнение доходности VCDAX и VTSAX
Доходность по периодам
С начала года, VCDAX показывает доходность 18.82%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 23.58%. За последние 10 лет акции VCDAX превзошли акции VTSAX по среднегодовой доходности: 13.78% против 12.59% соответственно.
VCDAX
18.82%
6.46%
16.71%
30.02%
15.83%
13.78%
VTSAX
23.58%
0.83%
11.42%
32.29%
14.64%
12.59%
Основные характеристики
| VCDAX | VTSAX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.63 | 2.57 |
| Коэф-т Сортино | 2.25 | 3.44 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 1.42 | 3.77 |
| Коэф-т Мартина | 8.19 | 16.47 |
| Индекс Язвы | 3.50% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 17.54% | 12.55% |
| Макс. просадка | -61.66% | -55.34% |
| Текущая просадка | -2.95% | -2.42% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCDAX и VTSAX
VCDAX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VCDAX и VTSAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VCDAX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCDAX и VTSAX
Дивидендная доходность VCDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности VTSAX в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCDAX Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares | 0.76% | 0.84% | 0.98% | 0.79% | 1.71% | 1.17% | 1.37% | 1.21% | 1.60% | 1.33% | 1.22% | 0.86% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.28% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VCDAX и VTSAX
Максимальная просадка VCDAX за все время составила -61.66%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCDAX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VCDAX и VTSAX
Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что VCDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.