PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCDAX с FSCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCDAX с FSCPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) и Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio (FSCPX).

VCDAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 июл. 2005 г.. FSCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности VCDAX и FSCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) и Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio (FSCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCDAX и FSCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCDAX
Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares		-11.49%5.66%24.37%40.40%-35.17%26.20%48.18%27.55%-2.26%22.83%
FSCPX
Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio		-11.31%7.88%24.56%41.81%-34.88%19.23%35.68%27.06%-1.03%21.70%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VCDAX показывает доходность -11.49%, а FSCPX немного выше – -11.31%. За последние 10 лет акции VCDAX превзошли акции FSCPX по среднегодовой доходности: 12.22% против 10.93% соответственно.

VCDAX

1 день
-0.09%
1 месяц
-9.29%
С начала года
-11.49%
6 месяцев
-11.89%
1 год
7.62%
3 года*
12.15%
5 лет*
4.48%
10 лет*
12.22%

FSCPX

1 день
-0.03%
1 месяц
-9.97%
С начала года
-11.31%
6 месяцев
-9.98%
1 год
11.11%
3 года*
13.49%
5 лет*
4.30%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares

Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio

Часто сравнивают с VCDAX:
VCDAX с VCSAXVCDAX с VIGAXVCDAX с VITAXVCDAX с VTSAXVCDAX с VFIAXVCDAX с VGTVCDAX с VWNEX
Часто сравнивают с FSCPX:
FSCPX с FDLSXFSCPX с QQQFSCPX с FOCPXFSCPX с ONEQFSCPX с VGHCXFSCPX с FDEGXFSCPX с FSRPX

Сравнение комиссий VCDAX и FSCPX

VCDAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FSCPX в 0.76%.

FSCPX
Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio
VCDAX
Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VCDAX vs. FSCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCDAX
Ранг доходности на риск VCDAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCDAX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCDAX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCDAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCDAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCDAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FSCPX
Ранг доходности на риск FSCPX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCPX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCPX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCPX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCPX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCPX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCDAX c FSCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) и Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio (FSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCDAXFSCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

0.45

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

0.85

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.11

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

0.47

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.90

1.63

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCDAX vs. FSCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCDAX на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа FSCPX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCDAX и FSCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCDAXFSCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.45

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.18

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.49

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.53

-0.04

Корреляция

Корреляция между VCDAX и FSCPX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCDAX и FSCPX

Дивидендная доходность VCDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности FSCPX в 6.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCDAX
Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares		0.82%0.74%0.74%0.84%0.98%1.82%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.33%
FSCPX
Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio		6.52%5.78%7.41%2.17%13.79%9.08%1.16%2.22%3.32%3.72%0.90%3.81%

Просадки

Сравнение просадок VCDAX и FSCPX

Максимальная просадка VCDAX за все время составила -61.66%, что больше максимальной просадки FSCPX в -57.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCDAX и FSCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCDAXFSCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.66%

-57.76%

-3.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.57%

-15.99%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.51%

-39.23%

+0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.51%

-39.23%

+0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.57%

-15.99%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.33%

-8.56%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

4.62%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VCDAX и FSCPX

Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) и Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio (FSCPX) имеют волатильность 6.47% и 6.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCDAXFSCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

6.45%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.54%

13.51%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.06%

24.70%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.91%

24.67%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.40%

22.59%

-0.19%