PortfoliosLab logo
Сравнение VCDAX с VWNEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VCDAX и VWNEX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VCDAX и VWNEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) и Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
764.09%
78.11%
VCDAX
VWNEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCDAX:

0.42

VWNEX:

-0.31

Коэф-т Сортино

VCDAX:

0.77

VWNEX:

-0.27

Коэф-т Омега

VCDAX:

1.10

VWNEX:

0.95

Коэф-т Кальмара

VCDAX:

0.39

VWNEX:

-0.24

Коэф-т Мартина

VCDAX:

1.23

VWNEX:

-0.68

Индекс Язвы

VCDAX:

8.71%

VWNEX:

9.39%

Дневная вол-ть

VCDAX:

25.56%

VWNEX:

20.49%

Макс. просадка

VCDAX:

-61.66%

VWNEX:

-65.77%

Текущая просадка

VCDAX:

-17.89%

VWNEX:

-19.74%

Доходность по периодам

С начала года, VCDAX показывает доходность -12.38%, что значительно ниже, чем у VWNEX с доходностью -3.61%. За последние 10 лет акции VCDAX превзошли акции VWNEX по среднегодовой доходности: 11.70% против 0.89% соответственно.


VCDAX

С начала года

-12.38%

1 месяц

0.70%

6 месяцев

-2.75%

1 год

7.44%

5 лет

14.45%

10 лет

11.70%

VWNEX

С начала года

-3.61%

1 месяц

-2.87%

6 месяцев

-14.12%

1 год

-7.05%

5 лет

5.25%

10 лет

0.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCDAX и VWNEX

VCDAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VWNEX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VWNEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWNEX: 0.20%
График комиссии VCDAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCDAX: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCDAX и VWNEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VCDAX
Ранг риск-скорректированной доходности VCDAX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCDAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCDAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCDAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCDAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCDAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

VWNEX
Ранг риск-скорректированной доходности VWNEX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWNEX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNEX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNEX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNEX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNEX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCDAX c VWNEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) и Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VCDAX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VCDAX: 0.42
VWNEX: -0.31
Коэффициент Сортино VCDAX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VCDAX: 0.77
VWNEX: -0.27
Коэффициент Омега VCDAX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VCDAX: 1.10
VWNEX: 0.95
Коэффициент Кальмара VCDAX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VCDAX: 0.39
VWNEX: -0.24
Коэффициент Мартина VCDAX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VCDAX: 1.23
VWNEX: -0.68

Показатель коэффициента Шарпа VCDAX на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа VWNEX равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCDAX и VWNEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
-0.31
VCDAX
VWNEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCDAX и VWNEX

Дивидендная доходность VCDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности VWNEX в 2.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VCDAX
Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares
0.89%0.74%0.84%0.98%0.79%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.33%1.22%
VWNEX
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares
2.39%2.30%2.00%1.83%1.66%1.96%2.03%2.54%1.67%2.09%1.99%1.47%

Просадки

Сравнение просадок VCDAX и VWNEX

Максимальная просадка VCDAX за все время составила -61.66%, что меньше максимальной просадки VWNEX в -65.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCDAX и VWNEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.89%
-19.74%
VCDAX
VWNEX

Волатильность

Сравнение волатильности VCDAX и VWNEX

Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) имеет более высокую волатильность в 15.94% по сравнению с Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) с волатильностью 12.49%. Это указывает на то, что VCDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWNEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.94%
12.49%
VCDAX
VWNEX