Сравнение VCDAX с VWNEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) и Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX).
VCDAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 июл. 2005 г.. VWNEX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VCDAX и VWNEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCDAX и VWNEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCDAX Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares | -11.49% | 5.66% | 24.37% | 40.40% | -35.17% | 26.20% | 48.18% | 27.55% | -2.26% | 22.83% |
VWNEX Vanguard Windsor Fund Admiral Shares | -3.74% | 13.40% | 9.64% | 15.11% | -3.05% | 27.92% | 7.45% | 30.53% | -12.39% | 18.19% |
Доходность по периодам
С начала года, VCDAX показывает доходность -11.49%, что значительно ниже, чем у VWNEX с доходностью -3.74%. За последние 10 лет акции VCDAX превзошли акции VWNEX по среднегодовой доходности: 12.22% против 10.99% соответственно.
VCDAX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -9.29%
- С начала года
- -11.49%
- 6 месяцев
- -11.89%
- 1 год
- 7.62%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- 12.22%
VWNEX
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- -3.74%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 9.29%
- 3 года*
- 10.21%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 10.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCDAX и VWNEX
VCDAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VWNEX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCDAX vs. VWNEX — Ранг доходности на риск
VCDAX
VWNEX
Сравнение VCDAX c VWNEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) и Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCDAX | VWNEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 0.58 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 0.93 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.13 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 0.67 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.90 | 2.79 | -1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCDAX | VWNEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.58 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.50 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.56 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.40 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между VCDAX и VWNEX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCDAX и VWNEX
Дивидендная доходность VCDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности VWNEX в 8.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCDAX Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares | 0.82% | 0.74% | 0.74% | 0.84% | 0.98% | 1.82% | 1.71% | 1.17% | 1.37% | 1.21% | 1.60% | 1.33% |
VWNEX Vanguard Windsor Fund Admiral Shares | 8.21% | 7.90% | 12.60% | 8.34% | 15.50% | 11.57% | 8.47% | 10.36% | 13.30% | 3.56% | 4.99% | 8.62% |
Просадки
Сравнение просадок VCDAX и VWNEX
Максимальная просадка VCDAX за все время составила -61.66%, примерно равная максимальной просадке VWNEX в -61.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCDAX и VWNEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCDAX | VWNEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.66% | -61.41% | -0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.57% | -12.62% | -2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.51% | -21.72% | -16.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.51% | -40.12% | +1.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.57% | -7.89% | -7.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.33% | -9.92% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.66% | 3.02% | +1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCDAX и VWNEX
Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что VCDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWNEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCDAX | VWNEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 3.64% | +2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.54% | 9.25% | +4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.06% | 17.35% | +6.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.91% | 17.34% | +6.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.40% | 19.66% | +2.74% |