PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VCDAX с VCSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCDAX с VCSAX

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) и Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX).

VCDAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 июл. 2005 г.. VCSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCDAX или VCSAX.

Корреляция

Корреляция между VCDAX и VCSAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VCDAX и VCSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) и Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCDAX:

0.69

VCSAX:

0.73

Коэф-т Сортино

VCDAX:

1.12

VCSAX:

1.23

Коэф-т Омега

VCDAX:

1.15

VCSAX:

1.15

Коэф-т Кальмара

VCDAX:

0.63

VCSAX:

1.20

Коэф-т Мартина

VCDAX:

1.85

VCSAX:

3.77

Индекс Язвы

VCDAX:

9.40%

VCSAX:

2.83%

Дневная вол-ть

VCDAX:

26.07%

VCSAX:

13.27%

Макс. просадка

VCDAX:

-61.66%

VCSAX:

-34.34%

Текущая просадка

VCDAX:

-10.20%

VCSAX:

-0.88%

Доходность по периодам

С начала года, VCDAX показывает доходность -4.16%, что значительно ниже, чем у VCSAX с доходностью 6.03%. За последние 10 лет акции VCDAX превзошли акции VCSAX по среднегодовой доходности: 12.56% против 8.46% соответственно.

VCDAX

С начала года

-4.16%

1 месяц

17.37%

6 месяцев

-0.77%

1 год

17.75%

3 года

16.34%

5 лет

15.40%

10 лет

12.56%

VCSAX

С начала года

6.03%

1 месяц

1.16%

6 месяцев

4.55%

1 год

10.28%

3 года

9.80%

5 лет

11.41%

10 лет

8.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares

Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий VCDAX и VCSAX

И VCDAX, и VCSAX имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCDAX
Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares
VCSAX
Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCDAX и VCSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VCDAX
Ранг риск-скорректированной доходности VCDAX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCDAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCDAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCDAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCDAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCDAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
VCSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VCSAX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCSAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSAX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSAX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSAX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCDAX c VCSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) и Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VCDAX на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCSAX равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCDAX и VCSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCDAX и VCSAX

Дивидендная доходность VCDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности VCSAX в 2.35%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VCDAX
Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares		0.81%0.74%0.84%0.98%0.79%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.33%1.22%
VCSAX
Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares		2.35%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.40%2.56%1.92%

Просадки

Сравнение просадок VCDAX и VCSAX

Максимальная просадка VCDAX за все время составила -61.66%, что больше максимальной просадки VCSAX в -34.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCDAX и VCSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VCDAX и VCSAX

Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что VCDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...