Сравнение VCDAX с VCSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) и Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX).
VCDAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 июл. 2005 г.. VCSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VCDAX и VCSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCDAX и VCSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCDAX Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares | -11.49% | 5.66% | 24.37% | 40.40% | -35.17% | 26.20% | 48.18% | 27.55% | -2.26% | 22.83% |
VCSAX Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares | 6.73% | 2.11% | 13.29% | 2.38% | -1.75% | 18.56% | 10.90% | 26.08% | -7.72% | 11.79% |
Доходность по периодам
С начала года, VCDAX показывает доходность -11.49%, что значительно ниже, чем у VCSAX с доходностью 6.73%. За последние 10 лет акции VCDAX превзошли акции VCSAX по среднегодовой доходности: 12.22% против 7.79% соответственно.
VCDAX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -9.29%
- С начала года
- -11.49%
- 6 месяцев
- -11.89%
- 1 год
- 7.62%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- 12.22%
VCSAX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 6.73%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- 7.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCDAX и VCSAX
И VCDAX, и VCSAX имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCDAX vs. VCSAX — Ранг доходности на риск
VCDAX
VCSAX
Сравнение VCDAX c VCSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) и Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCDAX | VCSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 0.46 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 0.76 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.09 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 0.62 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.90 | 1.56 | -0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCDAX | VCSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.46 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.58 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.54 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.66 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между VCDAX и VCSAX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCDAX и VCSAX
Дивидендная доходность VCDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности VCSAX в 2.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCDAX Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares | 0.82% | 0.74% | 0.74% | 0.84% | 0.98% | 1.82% | 1.71% | 1.17% | 1.37% | 1.21% | 1.60% | 1.33% |
VCSAX Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares | 2.15% | 2.26% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.99% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.40% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок VCDAX и VCSAX
Максимальная просадка VCDAX за все время составила -61.66%, что больше максимальной просадки VCSAX в -34.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCDAX и VCSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCDAX | VCSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.66% | -34.34% | -27.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.57% | -9.28% | -6.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.51% | -16.56% | -21.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.51% | -25.08% | -13.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.57% | -7.73% | -7.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.33% | -3.72% | -5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.66% | 3.72% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCDAX и VCSAX
Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что VCDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCDAX | VCSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 3.99% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.54% | 8.98% | +4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.06% | 13.74% | +10.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.91% | 13.00% | +10.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.40% | 14.60% | +7.80% |