Сравнение VCDAX с VCSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) и Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX).
VCDAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 июл. 2005 г.. VCSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCDAX или VCSAX.
Доходность
Сравнение доходности VCDAX и VCSAX
Доходность по периодам
С начала года, VCDAX показывает доходность 18.82%, что значительно выше, чем у VCSAX с доходностью 13.66%. За последние 10 лет акции VCDAX превзошли акции VCSAX по среднегодовой доходности: 13.78% против 8.31% соответственно.
VCDAX
18.82%
6.46%
16.71%
30.02%
15.83%
13.78%
VCSAX
13.66%
-2.01%
3.66%
19.19%
9.10%
8.31%
Основные характеристики
| VCDAX | VCSAX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.63 | 1.79 |
| Коэф-т Сортино | 2.25 | 2.59 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 1.42 | 2.10 |
| Коэф-т Мартина | 8.19 | 11.60 |
| Индекс Язвы | 3.50% | 1.53% |
| Дневная вол-ть | 17.54% | 9.94% |
| Макс. просадка | -61.66% | -34.34% |
| Текущая просадка | -2.95% | -3.10% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCDAX и VCSAX
И VCDAX, и VCSAX имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VCDAX и VCSAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VCDAX c VCSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) и Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCDAX и VCSAX
Дивидендная доходность VCDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности VCSAX в 2.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCDAX Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares | 0.76% | 0.84% | 0.98% | 0.79% | 1.71% | 1.17% | 1.37% | 1.21% | 1.60% | 1.33% | 1.22% | 0.86% |
VCSAX Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares | 2.59% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.77% | 2.52% | 2.40% | 2.56% | 1.92% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок VCDAX и VCSAX
Максимальная просадка VCDAX за все время составила -61.66%, что больше максимальной просадки VCSAX в -34.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCDAX и VCSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VCDAX и VCSAX
Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что VCDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.