PortfoliosLab logo
Сравнение VCDAX с VCSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VCDAX и VCSAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VCDAX и VCSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) и Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
776.75%
605.43%
VCDAX
VCSAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCDAX:

0.46

VCSAX:

0.96

Коэф-т Сортино

VCDAX:

0.83

VCSAX:

1.44

Коэф-т Омега

VCDAX:

1.11

VCSAX:

1.18

Коэф-т Кальмара

VCDAX:

0.43

VCSAX:

1.41

Коэф-т Мартина

VCDAX:

1.32

VCSAX:

4.54

Индекс Язвы

VCDAX:

8.92%

VCSAX:

2.77%

Дневная вол-ть

VCDAX:

25.44%

VCSAX:

13.16%

Макс. просадка

VCDAX:

-61.66%

VCSAX:

-34.34%

Текущая просадка

VCDAX:

-16.69%

VCSAX:

-1.89%

Доходность по периодам

С начала года, VCDAX показывает доходность -11.09%, что значительно ниже, чем у VCSAX с доходностью 4.95%. За последние 10 лет акции VCDAX превзошли акции VCSAX по среднегодовой доходности: 12.00% против 8.53% соответственно.


VCDAX

С начала года

-11.09%

1 месяц

6.08%

6 месяцев

-1.25%

1 год

9.49%

5 лет

15.62%

10 лет

12.00%

VCSAX

С начала года

4.95%

1 месяц

0.27%

6 месяцев

5.06%

1 год

11.87%

5 лет

11.42%

10 лет

8.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCDAX и VCSAX

И VCDAX, и VCSAX имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VCDAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCDAX: 0.10%
График комиссии VCSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCSAX: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCDAX и VCSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VCDAX
Ранг риск-скорректированной доходности VCDAX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCDAX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCDAX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCDAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCDAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCDAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

VCSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VCSAX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCSAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSAX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSAX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSAX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCDAX c VCSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) и Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VCDAX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VCDAX: 0.46
VCSAX: 0.96
Коэффициент Сортино VCDAX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VCDAX: 0.83
VCSAX: 1.44
Коэффициент Омега VCDAX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VCDAX: 1.11
VCSAX: 1.18
Коэффициент Кальмара VCDAX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
VCDAX: 0.43
VCSAX: 1.41
Коэффициент Мартина VCDAX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VCDAX: 1.32
VCSAX: 4.54

Показатель коэффициента Шарпа VCDAX на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа VCSAX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCDAX и VCSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.46
0.96
VCDAX
VCSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCDAX и VCSAX

Дивидендная доходность VCDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности VCSAX в 2.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VCDAX
Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares
0.88%0.74%0.84%0.98%0.79%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.33%1.22%
VCSAX
Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares
2.37%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.77%2.52%2.40%2.56%1.92%

Просадки

Сравнение просадок VCDAX и VCSAX

Максимальная просадка VCDAX за все время составила -61.66%, что больше максимальной просадки VCSAX в -34.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCDAX и VCSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-16.69%
-1.89%
VCDAX
VCSAX

Волатильность

Сравнение волатильности VCDAX и VCSAX

Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) имеет более высокую волатильность в 15.89% по сравнению с Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) с волатильностью 7.87%. Это указывает на то, что VCDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.89%
7.87%
VCDAX
VCSAX